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《長(zhǎng)信中短債證券投資基金2011年第4季度報(bào)告》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、定期報(bào)告長(zhǎng)信中短債證券投資基金2011年第4季度報(bào)告2011年12月31日基金管理人:長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人:中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司報(bào)告送出日期:2012年1月19日第10頁(yè)共10頁(yè)定期報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。基金托管人中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2012年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、
2、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?;鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?;鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2011年10月1日起至2011年12月31日止?!?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱長(zhǎng)信中短債債券基金主代碼519985交易代碼519985基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2010年6月28日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額128,671,526.26份投資目標(biāo)本基金把投資組合的久期控制在三年
3、以內(nèi),在追求本金安全和保持基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越比較基準(zhǔn)的投資收益。投資策略本基金為中短債基金,采用積極管理型的投資策略,將投資組合的久期控制在三年以內(nèi),在控制利率風(fēng)險(xiǎn)、盡量降低基金凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)并滿足流動(dòng)性的前提下,提高基金收益率。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)三年期銀行定期存款利率(稅后)風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金,屬于低風(fēng)險(xiǎn)的基金品種?;鸸芾砣碎L(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司第10頁(yè)共10頁(yè)定期報(bào)告§3主要財(cái)務(wù)指
4、標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位:人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2011年10月1日-2011年12月31日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-2,648,551.592.本期利潤(rùn)280,424.283.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.00174.期末基金資產(chǎn)凈值129,565,391.945.期末基金份額凈值1.0069注:1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益;2、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)
5、費(fèi)用(例如,封閉式基金交易傭金、開放式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等),計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過(guò)去三個(gè)月0.37%0.18%1.29%0.02%-0.92%0.16%3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較第10頁(yè)共10頁(yè)定期報(bào)告注:1、圖示日期為2010年
6、6月28日至2011年12月31日。2、按基金合同規(guī)定,本基金自合同生效日起6個(gè)月內(nèi)為建倉(cāng)期,建倉(cāng)期結(jié)束時(shí),本基金各項(xiàng)投資比例已符合基金合同中關(guān)于投資范圍、資產(chǎn)配置比例和投資限制的有關(guān)規(guī)定:債券類金融工具的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,剩余期限在397天以內(nèi)的債券、現(xiàn)金和剩余期限在14天以內(nèi)的回購(gòu)余額不低于基金資產(chǎn)凈值的20%,現(xiàn)金及到期日在1年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%?!?管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期李小羽固定收益部總監(jiān)
7、、本基金的基金經(jīng)理、長(zhǎng)信利豐債券型證券投資基金的基金經(jīng)理2010年6月28日-14年工學(xué)碩士,華南理工大學(xué)管理工程研究生畢業(yè),具有基金從業(yè)資格,加拿大特許投資經(jīng)理資格(CIM)。曾任長(zhǎng)城證券公司證券分析師,加拿大InvestorsGroupFinancialServicesCo.,Ltd投資經(jīng)理和投資顧問(wèn)。2002年10月加入長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司(籌備),先后任基金經(jīng)理助理、交易管理部總監(jiān)、固定收益部總監(jiān)?,F(xiàn)任固定收益部總監(jiān)、本基金的基金經(jīng)理和長(zhǎng)信利豐債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。第10頁(yè)共10頁(yè)定期報(bào)告張文
8、琍固定收益部副總監(jiān)、本基金的基金經(jīng)理、長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理2010年6月28日-18年高級(jí)工商管理碩士,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)EMBA畢業(yè),具有基金從業(yè)資格。曾任湖北證券公司交易一部交易員、長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理事業(yè)部主管、債券事業(yè)總部投資部經(jīng)理、固定收益總部交易部經(jīng)理;2004年9月加入長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司,歷任長(zhǎng)信利息收益開放式證券投資基金交易員、