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《長(zhǎng)盛國(guó)企改革主題靈活配置混合型證券投資基金》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、長(zhǎng)盛國(guó)企改革混合2016年第1季度報(bào)告長(zhǎng)盛國(guó)企改革主題靈活配置混合型證券投資基金2016年第1季度報(bào)告2016年3月31日基金管理人：長(zhǎng)盛基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2016年4月22日第11頁(yè)共11頁(yè)長(zhǎng)盛國(guó)企改革混合2016年第1季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2016年4月21日復(fù)核了
2、本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2016年1月1日起至3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱(chēng)長(zhǎng)盛國(guó)企改革混合基金主代碼001239交易代碼001239基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2015年6月4日?qǐng)?bào)告期末基金份
3、額總額2,937,839,680.27份投資目標(biāo)本基金的投資目標(biāo)在于把握中國(guó)國(guó)企改革所蘊(yùn)含的投資機(jī)會(huì)，分享國(guó)企改革帶給上市公司的投資收益，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，力求為基金份額持有人獲取超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。投資策略（一）大類(lèi)資產(chǎn)配置在大類(lèi)資產(chǎn)配置中，本基金將主要考慮宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、市場(chǎng)指標(biāo)、政策因素，動(dòng)態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具等類(lèi)別資產(chǎn)間的分配比例，控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，提高配置效率。（二）國(guó)企改革主題上市公司的界定本基金投資的國(guó)企改革主題公司，主要分為兩類(lèi)：第11頁(yè)共11
4、頁(yè)長(zhǎng)盛國(guó)企改革混合2016年第1季度報(bào)告一是直接或間接受益于已經(jīng)公告的國(guó)企改革方案（含預(yù)案，下同）的上市公司。國(guó)企改革方案包括但不限于資產(chǎn)重組方案、股權(quán)激勵(lì)方案及納入國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)平臺(tái)方案等。該類(lèi)上市公司包括通過(guò)改革將使經(jīng)營(yíng)狀況和盈利能力獲得提升的國(guó)有企業(yè)，參與國(guó)有企業(yè)改革并使經(jīng)營(yíng)狀況和盈利能力獲得提升的上市公司，以及其他在國(guó)企改革進(jìn)程中獲得發(fā)展機(jī)遇或利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)的上市公司。二是處于國(guó)企改革的重點(diǎn)區(qū)域、行業(yè)，且改革預(yù)期較確定的國(guó)有企業(yè)，或與上述國(guó)有企業(yè)有較大業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的上市公司。（三）股票投資策略本基金
5、將考察改革對(duì)央企和地方國(guó)企不同的影響、改革對(duì)各個(gè)行業(yè)的不同影響，篩選出具有投資機(jī)會(huì)的上市公司股票，構(gòu)建并動(dòng)態(tài)調(diào)整國(guó)企改革主題股票精選池。通過(guò)對(duì)內(nèi)在價(jià)值、相對(duì)價(jià)值、收購(gòu)價(jià)值等方面的研究，而篩選出估值水平相對(duì)合理或低估的上市公司股票，并本著審慎精選的原則，根據(jù)市場(chǎng)波動(dòng)情況構(gòu)建股票組合并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率*50%+中證綜合債指數(shù)收益率*50%風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為混合型基金，具有較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金?；鸸芾砣碎L(zhǎng)
6、盛基金管理有限公司基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司§1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2016年1月1日－2016年3月31日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-279,169,988.842.本期利潤(rùn)-468,842,865.383.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.15814.期末基金資產(chǎn)凈值1,427,071,760.705.期末基金份額凈值0.486注：1、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括基金份額持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。2、所列
7、數(shù)據(jù)截止到2016年3月31日。3、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。1.2基金凈值表現(xiàn)1.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④第11頁(yè)共11頁(yè)長(zhǎng)盛國(guó)企改革混合2016年第1季度報(bào)告過(guò)去三個(gè)月-24.53%2.60%-6.17%1.22%-18.36%1.38%1.1.
8、1自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較注：1、本基金合同生效日為2015年6月4日，截至本報(bào)告期末本基金成立未滿(mǎn)一年。2、按照本基金合同規(guī)定，本基金基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起六個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的約定，建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)，本基金的各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合本基金合同第十二條（二）投資范圍、（四）投資限制的有關(guān)約定。截止報(bào)告期末，本基金的各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。§2管理人報(bào)告2.1基金經(jīng)理
