金融期貨創(chuàng)新獎

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1、1.魯證期貨有限公司項目內(nèi)容名稱最佳金融創(chuàng)新獎自薦綜述魯證期貨始終把創(chuàng)新放在公司發(fā)展的首要位置，謹(jǐn)記沒有創(chuàng)新就沒有出路的格言，努力實現(xiàn)在金融產(chǎn)品、金融業(yè)務(wù)以及金融市場范圍拓展等各個方面的創(chuàng)新。1、金融產(chǎn)品創(chuàng)新魯證期貨金融產(chǎn)品的創(chuàng)新是建立在對市場進(jìn)行調(diào)研的基礎(chǔ)之上，研究員依據(jù)不同投資者的風(fēng)險偏好設(shè)計了多種交易策略，既有期現(xiàn)套利、跨期套利、股指期貨阿爾法套利等以獲取穩(wěn)健收益為目的的低風(fēng)險交易策略，又有投機(jī)、程序化交易等高收益高風(fēng)險的投資策略。產(chǎn)品的創(chuàng)新得到了投資者的認(rèn)可，體現(xiàn)在市場上是公司保證金規(guī)模的穩(wěn)步上升，尤其是IB業(yè)務(wù)端，僅今年短短兩個多月的時間，IB業(yè)務(wù)保證金規(guī)模提高了近50%。魯證期貨在

2、服務(wù)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新型業(yè)務(wù)方面也做了大量工作，比如利用可融券標(biāo)的復(fù)制滬深300指數(shù)，幫助券商融券部門更好地規(guī)避市場風(fēng)險；設(shè)計資金和風(fēng)險管理方案，幫助券商自營提高收益。2、金融市場拓展魯證期貨充分利用證監(jiān)會新推出的投資咨詢業(yè)務(wù)資格加強(qiáng)與機(jī)構(gòu)的合作拓展市場范圍。在與私募基金合作方面，魯證期貨已與多家私募基金（睿智蘭金、山東智贏等）簽訂合作備忘錄，為私募基金擔(dān)當(dāng)投資顧問和風(fēng)險顧問的角色，幫助其靈活地在股票市場和期貨市場進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)配。另外，魯證期貨利用其在期貨投資和風(fēng)險管理方面的經(jīng)驗和比較優(yōu)勢與銀行、基金、信托等（長安國托、萬家基金等）金融機(jī)構(gòu)的合作，共同開發(fā)創(chuàng)新型理財產(chǎn)品。3、探尋其他創(chuàng)新型業(yè)務(wù)魯證期貨在探

3、尋期貨公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面也早已著手，組織了大量人員著手境外期貨業(yè)務(wù)、期貨自營、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等創(chuàng)新型業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備，更是在了解客戶切實需求的基礎(chǔ)上在業(yè)內(nèi)率先提出期貨公司倉單質(zhì)押業(yè)務(wù)。在中期協(xié)劉志超會長的調(diào)研活動中，公司領(lǐng)導(dǎo)向劉會長分析了期貨公司從事倉單質(zhì)押業(yè)務(wù)的可行性、由期貨公司從事倉單質(zhì)押業(yè)務(wù)的優(yōu)勢以及能夠解決現(xiàn)行情況下的哪些不足，公司的創(chuàng)新思路得到了協(xié)會會長的認(rèn)可。這些創(chuàng)新思路都是未來拓展金融市場范圍重要的基礎(chǔ)。2.浙江中大期貨有限公司項目內(nèi)容名稱中大期貨異構(gòu)交易雙中心交易系統(tǒng)自薦綜述一、背景:期貨交易具有很強(qiáng)的實時性,交易系既要具備高響應(yīng)的交易速度，又要具備高度的穩(wěn)定性。但任何一套交易系統(tǒng)都不能

4、保證不出現(xiàn)問題,不發(fā)生故障。而交易系統(tǒng)發(fā)生故障時，將會給客戶、期貨公司帶來巨大損失，導(dǎo)致嚴(yán)重后果。交易系統(tǒng)的重要性和其自身不可避免的脆弱性，是一對巨大的矛盾。在一套主交易系統(tǒng)出現(xiàn)問題時,如何保證期貨交易的連續(xù)性，使客戶可以無縫切換到另一個備份系統(tǒng)繼續(xù)交易,是當(dāng)前期貨行業(yè)面臨的一項迫切課題.目前各家期貨公司和軟件開發(fā)商都提出一些解決方案:安裝兩套系統(tǒng),兩套系統(tǒng)是同構(gòu)的系統(tǒng),是同一個開發(fā)商開發(fā),備份系統(tǒng)采取同步主系統(tǒng)的資金和交易,備份系統(tǒng)處于靜態(tài)備份方式,一旦主系統(tǒng)出問題,需要修改中間件配置,重新指向或重新登錄等方式切換到備份系統(tǒng),這種方式主要缺點是需要一定的切換時間,對維護(hù)人員實時切換要求比較高

5、,對客戶延時主要看切換是否及時迅速,還有一點就是由于是同構(gòu)系統(tǒng),在主系統(tǒng)出現(xiàn)問題的時候,切換后在備份系統(tǒng)可能一樣會出現(xiàn)同樣問題。獨立的二席方案,主備系統(tǒng)是異構(gòu),交易期間能實時備份交易,出入金不能實時同步，這種方案顯然無法滿足需要?；蚴窃谶@種方案上改進(jìn),通過主系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)接口,實現(xiàn)客戶轉(zhuǎn)賬,但依然無法同步系統(tǒng)中所有客戶的出入金。這種方式日終的數(shù)據(jù)同步只能根據(jù)保證金監(jiān)管中心的標(biāo)準(zhǔn)賬戶資金信息導(dǎo)入備份系統(tǒng),但一個真正實時備份系統(tǒng)不單單只是同步一些基本資料,還有相當(dāng)比例的其他業(yè)務(wù)。例如，客戶費(fèi)率，客戶分類，客戶交易狀態(tài)、強(qiáng)平等特殊業(yè)務(wù)請求等業(yè)務(wù)信息無法同步。如果兩套異構(gòu)系統(tǒng)獨立運(yùn)行、清算,就需要獨立配置

6、硬件,做兩次清算,獨立風(fēng)險控制,獨立運(yùn)行監(jiān)控,柜臺業(yè)務(wù)都要做兩次,這種無論硬件,軟件,人員,管理上都是雙倍成本,重要是還無法實現(xiàn)真正的異構(gòu)備份。中大期貨在業(yè)界首次實現(xiàn)了真正意義上的異構(gòu)系統(tǒng)實時備份系統(tǒng)，系統(tǒng)基于恒生和頂點兩套系統(tǒng)，分別部署在oralce和SqlServer，Linux平臺和Windows平臺上，成功實現(xiàn)了交易軟件、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)的全面異構(gòu)，并成功運(yùn)行了2年以上。二、異構(gòu)實時備份交易系統(tǒng)異構(gòu)實時備份系統(tǒng)簡介:異構(gòu)實時備份系統(tǒng)是一套期貨交易結(jié)算系統(tǒng),獨立于原期貨公司的交易系統(tǒng),有獨立的完整的交易資金結(jié)算系統(tǒng),交易期間和主系統(tǒng)同時運(yùn)行,獨立交易,并實時同步主系統(tǒng)的交易和資金,以及同

7、步其它柜臺業(yè)務(wù),可以在主系統(tǒng)故障無法交易時,完全接管替代主系統(tǒng)繼續(xù)交易。日終靜態(tài)同步所有賬戶、資金、費(fèi)率等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。主要實現(xiàn)的功能和特點:a)系統(tǒng)獨立運(yùn)行,實時同步交易,客戶可以選擇在主系統(tǒng)做交易也可以選擇在頂點系統(tǒng)交易,?目前可以實現(xiàn)客戶自由在兩套系統(tǒng)切換交易?？蛻艨梢愿鶕?jù)喜好選擇在哪套系統(tǒng)里交易。b)實現(xiàn)資金同步,客戶可以在頂點系統(tǒng)里做轉(zhuǎn)賬,直接進(jìn)行出入金操作。c)實時同步開戶,?同步客戶狀態(tài)