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《copula理論matlab應(yīng)用實(shí)例》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、-%--------------------------------------------------------------------------%Copula理論及其在matlab中的實(shí)現(xiàn)程序應(yīng)用實(shí)例%--------------------------------------------------------------------------%******************************讀取數(shù)據(jù)*************************************%從文件hush
2、i.xls中讀取數(shù)據(jù)hushi=xlsread('hushi.xls');%提取矩陣hushi的第5列數(shù)據(jù)，即滬市的日收益率數(shù)據(jù)X=hushi(:,5);%從文件shenshi.xls中讀取數(shù)據(jù)shenshi=xlsread('shenshi.xls');%提取矩陣shenshi的第5列數(shù)據(jù)，即深市的日收益率數(shù)據(jù)Y=shenshi(:,5);%****************************繪制頻率直方圖*********************************%調(diào)用ecdf函數(shù)和ecdfhist
3、函數(shù)繪制滬、深兩市日收益率的頻率直方圖[fx,xc]=ecdf(X);figure;ecdfhist(fx,xc,30);xlabel('滬市日收益率');%為X軸加標(biāo)簽ylabel('f(x)');%為Y軸加標(biāo)簽[fy,yc]=ecdf(Y);figure;ecdfhist(fy,yc,30);xlabel('深市日收益率');%為X軸加標(biāo)簽ylabel('f(y)');%為Y軸加標(biāo)簽%****************************計(jì)算偏度和峰度****************************
4、*****%計(jì)算X和Y的偏度xs=skewness(X)ys=skewness(Y)%計(jì)算X和Y的峰度kx=kurtosis(X)ky=kurtosis(Y)%******************************正態(tài)性檢驗(yàn)***********************************%分別調(diào)用jbtest、kstest和lillietest函數(shù)對(duì)X進(jìn)行正態(tài)性檢驗(yàn)[h,p]=jbtest(X)%Jarque-Bera檢驗(yàn)[h,p]=kstest(X,[X,normcdf(X,mean(X),std(
5、X))])%Kolmogorov-Smirnov檢驗(yàn).---[h,p]=lillietest(X)%Lilliefors檢驗(yàn)%分別調(diào)用jbtest、kstest和lillietest函數(shù)對(duì)Y進(jìn)行正態(tài)性檢驗(yàn)[h,p]=jbtest(Y)%Jarque-Bera檢驗(yàn)[h,p]=kstest(Y,[Y,normcdf(Y,mean(Y),std(Y))])%Kolmogorov-Smirnov檢驗(yàn)[h,p]=lillietest(Y)%Lilliefors檢驗(yàn)%****************************求
6、經(jīng)驗(yàn)分布函數(shù)值*******************************%調(diào)用ecdf函數(shù)求X和Y的經(jīng)驗(yàn)分布函數(shù)[fx,Xsort]=ecdf(X);[fy,Ysort]=ecdf(Y);%調(diào)用spline函數(shù)，利用樣條插值法求原始樣本點(diǎn)處的經(jīng)驗(yàn)分布函數(shù)值U1=spline(Xsort(2:end),fx(2:end),X);V1=spline(Ysort(2:end),fy(2:end),Y);%調(diào)用ecdf函數(shù)求X和Y的經(jīng)驗(yàn)分布函數(shù)[fx,Xsort]=ecdf(X);[fy,Ysort]=ecdf(Y)
7、;%提取fx和fy的第2個(gè)至最后一個(gè)元素，即排序后樣本點(diǎn)處的經(jīng)驗(yàn)分布函數(shù)值fx=fx(2:end);fy=fy(2:end);%通過(guò)排序和反排序恢復(fù)原始樣本點(diǎn)處的經(jīng)驗(yàn)分布函數(shù)值U1和V1[Xsort,id]=sort(X);[idsort,id]=sort(id);U1=fx(id);[Ysort,id]=sort(Y);[idsort,id]=sort(id);V1=fy(id);%*******************************核分布估計(jì)*****************************
8、*****%調(diào)用ksdensity函數(shù)分別計(jì)算原始樣本X和Y處的核分布估計(jì)值U2=ksdensity(X,X,'function','cdf');V2=ksdensity(Y,Y,'function','cdf');%**********************繪制經(jīng)驗(yàn)分布函數(shù)圖和核分布估計(jì)圖**********************[Xsort,id]=sort(X)
