s商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理研究

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1、第1章緒論第1章緒論1.1研究背景近幾年來，我國經(jīng)濟(jì)的增速逐步放緩，企業(yè)需要通過調(diào)整、轉(zhuǎn)型來適應(yīng)市場的變化。國內(nèi)實體經(jīng)營的現(xiàn)狀是民間融資無法詳細(xì)統(tǒng)計，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債率不實，商業(yè)銀行無法準(zhǔn)確評估出企業(yè)的償債能力,信貸風(fēng)險有增加的趨勢。從銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會提供的數(shù)據(jù)可知商業(yè)銀行不良貸款比率為1.29%，和2013年相比，增加了0.29個百分點；不良貸款余額為8426億元，2013年底，不良貸款余額為5921億人民幣，增長了42%。從銀監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)可知，2014年末，商業(yè)銀行一年總共獲得純收入是1.55萬億人民幣，和2013年相比，增加了9.65個百分點，增長的速度變得緩慢；就平均純

2、收入比例而言，資產(chǎn)、資本都出現(xiàn)了下滑趨勢。可見，銀行的利潤與不良貸款密切相關(guān)，信貸風(fēng)險關(guān)系到商業(yè)銀行的生存和發(fā)展。1.2研究意義我國金融行業(yè)工作中最薄弱的環(huán)節(jié)是信貸風(fēng)險管理,直接表現(xiàn)為大量待處置的不良資產(chǎn)。2013年2月,驚動全國的齊魯銀行騙貸案塵埃落定,齊魯銀行在此次案件中被騙貸超過101億元,直接經(jīng)濟(jì)損失超過20多億元。這個案子的影響還未消除,溫州某銀行又發(fā)生一起嚴(yán)重騙貸案,由于銀行信貸員內(nèi)外勾結(jié)導(dǎo)致信貸審核程序出現(xiàn)漏洞,累計騙貸超過1600萬。從上論述可知，雖然國內(nèi)商業(yè)銀行持續(xù)發(fā)展的前景光明，但是如果不針對風(fēng)險防控重視的話，它將無法獲得利潤，最終被市場淘汰。在本論文中，首先

3、歸納概括S商業(yè)銀行信貸具有哪些風(fēng)險、出現(xiàn)風(fēng)險的原因、怎么進(jìn)行信貸風(fēng)險管控等問題，從三個方面進(jìn)行了原因剖析，一是銀行內(nèi)部環(huán)境，二是銀行外部環(huán)境，三是資金借貸人士主觀因素。此外，也從信貸流程、信貸管控方式、防范風(fēng)險等方面針對性給出切實管用的解決方案，從而進(jìn)一步增強S商業(yè)銀行的風(fēng)險管控能力，提高安全性。與此同時，希望提出的解決方案可以對別的商業(yè)銀行進(jìn)行銀行內(nèi)信貸風(fēng)險管控具有參照價值。1第1章緒論1.3國內(nèi)外研究現(xiàn)狀1.3.1國外研究現(xiàn)狀相對來說，國外已經(jīng)形成了一套關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險評估和預(yù)防管理的理論及應(yīng)用體系，其研究也是相對比較成熟的，國外金融界主要從兩方面對金融風(fēng)險問題做了相關(guān)認(rèn)識和

4、研究：一方面是從經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方面對金融業(yè)的相關(guān)風(fēng)險問題做了研究，其關(guān)于金融風(fēng)險的研究也分為兩種，一種是針對某些特殊的金融危機案例做了分析，如R.Bonte、C.Burnside、M.Eiehenbaum等人在分析了亞洲金融危機的具體數(shù)據(jù)，對比了成熟的西方金融監(jiān)管體制和亞洲新興國家的金融管理體系后，可以得到這樣的認(rèn)識，即亞洲金融危機的根源主要不是國際投資資本的沖擊，而是亞洲新興發(fā)展國家金融監(jiān)管制度是很不嚴(yán)格和非效率的。另一方面則是從機制和成效方面對金融體制及如何防范金融風(fēng)險做了相應(yīng)研究，這類研究大體上可分為宏觀和微觀兩方面。就宏觀方面而言，例如，P.Jackson便對巴塞爾協(xié)議提出的

5、減少提高資金金融安全性的成效進(jìn)行了仔細(xì)研究，他的研究范圍很廣，基本包含了大部分國家的商業(yè)銀行。與之相似的還有Angelopoulosandal站在世界經(jīng)濟(jì)一體化的角度上對銀行的風(fēng)險管理和預(yù)防分析。從微觀方面而言，例如，Brink，Glantz以及Greuningandal等大部分均對銀行風(fēng)險管控這個角度進(jìn)行研究，主要從銀行內(nèi)部的運作機制這一角度來分析的，并提出了防范風(fēng)險的操作性及技術(shù)性的一些方法建議。另外也有一些人如Bruniandal，通過探討銀行和外界市場的關(guān)系來總結(jié)銀行面臨的風(fēng)險及預(yù)防問題?，F(xiàn)階段，從理論領(lǐng)域而言，對提高金融安全性具有典型性影響的是巴塞爾協(xié)議。1988年，巴

6、塞爾委員會召開會議，一致通過了《關(guān)于統(tǒng)一國際銀行資本計算和標(biāo)準(zhǔn)的報告》文件。此報告對銀行資本與資本比值的計算方式做了詳細(xì)規(guī)定，并制訂了達(dá)到所需要的資本資產(chǎn)比率的過渡日期。巴塞爾協(xié)議及其報告反映了目前國際銀行業(yè)把保證適當(dāng)資本充足作為防范銀行風(fēng)險關(guān)鍵的一種觀念，與此同時，也表示著西方商業(yè)銀行對風(fēng)險評估在方法和技術(shù)上有了一定變化，例如從以往的定性轉(zhuǎn)變?yōu)槎浚笜?biāo)化轉(zhuǎn)變?yōu)槟Ｐ突?。就風(fēng)險闡述的變量而言，以前的形式是離散型的，風(fēng)險度量是單一性質(zhì)的，如今，其發(fā)生了改變，分別發(fā)展成連續(xù)型形式，以及可以進(jìn)行各式各樣定制的度量方法。2第1章緒論1.3.2國內(nèi)研究現(xiàn)狀1.3.2.1在商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管

7、理存在問題方面的研究國內(nèi)關(guān)于商業(yè)銀行金融風(fēng)險的研究也有了相應(yīng)發(fā)展，魏國雄（2003）認(rèn)為，有很多外部和內(nèi)部原因造成國內(nèi)商業(yè)銀行的信貸資本質(zhì)量不高、獲得利潤低的情況，從外界因素而言，涵蓋了宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、管控手段機制、法人組成情況等；從內(nèi)部因素而言，是銀行主觀因素造成，涵蓋了信貸管理欠精細(xì)、手段不先進(jìn)、思想保守等。陰長霖、莊向陽（2004）認(rèn)為我國商業(yè)銀行信貸的風(fēng)險評估和管理在以下幾個方面問題也是比較明顯的：貸款前沒有做有深度廣度和可信度面的調(diào)查報告；貸款中期審查上，不僅對抵押貸款和