長信增利動態(tài)策略股票型證券投資基金2008年年度報告

《長信增利動態(tài)策略股票型證券投資基金2008年年度報告》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在應用文檔-天天文庫。

1、長信增利動態(tài)策略股票型證券投資基金2008年年度報告2008年12月31日基金管理人：長信基金管理有限責任公司基金托管人：中國民生銀行股份有限公司報告送出日期：2009年03月30日第66頁共66頁§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊裆y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年3月20日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內(nèi)

2、容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新，全面認識本基金產(chǎn)品的風險收益特征，充分考慮投資人自身的風險承受能力，并對于認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資要承擔相應風險，包括市場風險、管理風險、流動性風險、本基金特定風險、操作或技術風險、合規(guī)風險等。在投資人作出投資決策后，基金投資運作與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

3、本報告期自2008年1月1日起至12月31日止。第66頁共66頁1.2目錄§1重要提示及目錄2§2基金簡介4§3主要財務指標、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況6§4管理人報告9§5托管人報告14§6審計報告15§7年度財務報表17§8投資組合報告51§9基金份額持有人信息57§10開放式基金份額變動58§11重大事件揭示59§12備查文件目錄66第66頁共66頁§2基金簡介2.1基金基本情況基金名稱長信增利動態(tài)策略股票型證券投資基金基金簡稱長信增利動態(tài)策略股票基金前端交易代碼519993基金后端交易代碼519992基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2006年11月09日報告期末基金

4、份額總額5,527,528,856.202.2基金產(chǎn)品說明投資目標本基金對上市公司股票按照價值型與成長型進行風格劃分，通過對證券市場未來走勢的綜合研判靈活配置兩類風格的股票，從而在風險適度分散并保持組合流動性的基礎上超越比較基準，獲得長期增值回報。投資策略本基金采用自上而下和自下而上相結(jié)合的策略結(jié)構(gòu)。基金投資策略體系自上而下分為3個層面：戰(zhàn)略配置、風格配置和個股選擇。本基金為股票型基金，在整個投資體系中，本基金將重點放在風格配置和個股選擇層面，這兩個層面對基金收益的貢獻程度約占80％，戰(zhàn)略配置對基金收益的貢獻程度約占20％。在風格配置和個股選擇層面，本基金將以風格輪換策略為主，輔

5、以多層次個股選擇，形成基金最后的投資組合。在投資過程中，本基金的股票風格管理系統(tǒng)和風險控制績效量化管理平臺將提供量化分析方面的決策支持。業(yè)績比較基準滬深300指數(shù)收益率×70%＋上證國債指數(shù)收益率×30%風險收益特征本基金屬于證券投資基金中較高風險、較高收益的基金產(chǎn)品2.3基金管理人和基金托管人項目基金管理人基金托管人名稱長信基金管理有限責任公司中國民生銀行股份有限公司信息披露負責人姓名周永剛辛潔聯(lián)系電話021-61009969010-58560666電子郵箱zhouyg@cxfund.com.cnxinjie@cmbc.com.cn客戶服務電話400700556695568傳真

6、021-61009800010-58560794注冊地址上海市浦東新區(qū)銀城中路68第66頁共66頁號9樓北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街2號辦公地址上海市浦東新區(qū)銀城中路68號時代金融中心9樓北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街2號郵政編碼200120100031法定代表人田丹董文標2.4信息披露方式本基金選定的信息披露報紙名稱中國證券報和上海證券報登載基金年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址www.cxfund.com.cn基金年度報告?zhèn)渲玫攸c上海市浦東新區(qū)銀城中路68號時代金融中心9樓北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街2號2.5其他相關資料項目會計師事務所注冊登記機構(gòu)名稱畢馬威華振會計師事務所中國證券登記結(jié)算有

7、限責任公司辦公地址北京東長安街1號東方廣場東2座8層北京西城區(qū)金融大街27號投資廣場23層第66頁共66頁§3主要財務指標、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況3.1主要會計數(shù)據(jù)和財務指標單位：人民幣元3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標2008年2007年2006年本期已實現(xiàn)收益-2,753,324,054.851,024,352,770.4370,560,571.23本期利潤-4,233,585,312.771,735,148,943.69154,854,496.53加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.