長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略股票型證券投資基金2011年年度報(bào)告.doc

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1、定期報(bào)告長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略股票型證券投資基金2011年年度報(bào)告2011年12月31日基金管理人：長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人：中國(guó)民生銀行股份有限公司送出日期：2012年03月28日第68頁共68頁定期報(bào)告§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊?guó)民生銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2012年3月26日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)

2、分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報(bào)告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。第68頁共68頁定期報(bào)告1.2目錄§1重要提示及目錄21.1重要提示21.2目錄3§2基金簡(jiǎn)介52.1基金基本情況52.2基金產(chǎn)品說明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相關(guān)資料6§3主要財(cái)

3、務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況73.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)73.2基金凈值表現(xiàn)73.3過去三年基金的利潤(rùn)分配情況9§4管理人報(bào)告104.1基金管理人及基金經(jīng)理情況104.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明114.3管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明114.4管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說明124.5管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望134.6管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況144.7管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明154.8管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說明15§5托管人報(bào)告175.1報(bào)

4、告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明175.2托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說明175.3托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見17§6審計(jì)報(bào)告186.1審計(jì)報(bào)告基本信息186.2審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容18§7年度財(cái)務(wù)報(bào)表207.1資產(chǎn)負(fù)債表207.2利潤(rùn)表217.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表227.4報(bào)表附注24§8投資組合報(bào)告518.1期末基金資產(chǎn)組合情況518.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合518.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)528.4報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大

5、變動(dòng)548.5期末按債券品種分類的債券投資組合568.6期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)568.7期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)568.8期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)56第68頁共68頁定期報(bào)告8.9投資組合報(bào)告附注56§9基金份額持有人信息589.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)589.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金的情況58§10開放式基金份額變動(dòng)59§11重大事件揭示6011.1基金份額持有人大會(huì)決議6011.2基金管理人、基金托管人的

6、專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)6011.3涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟6011.4基金投資策略的改變6011.5為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況6011.6管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰的情況6011.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況6111.8其他重大事件62§12備查文件目錄6712.1備查文件目錄6712.2存放地點(diǎn)6712.3查閱方式67第68頁共68頁定期報(bào)告§2基金簡(jiǎn)介2.1基金基本情況基金名稱長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略股票型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略股票基金主代碼519993交易代碼前端：519993后端：

7、519992基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2006年11月09日基金管理人長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人中國(guó)民生銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額4,197,787,836.30基金合同存續(xù)期不定期2.2基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)本基金對(duì)上市公司股票按照價(jià)值型與成長(zhǎng)型進(jìn)行風(fēng)格劃分，通過對(duì)證券市場(chǎng)未來走勢(shì)的綜合研判靈活配置兩類風(fēng)格的股票，從而在風(fēng)險(xiǎn)適度分散并保持組合流動(dòng)性的基礎(chǔ)上超越比較基準(zhǔn)，獲得長(zhǎng)期增值回報(bào)。投資策略本基金采用自上而下和自下而上相結(jié)合的策略結(jié)構(gòu)?；鹜顿Y策略體系自上而下分為3個(gè)層面：戰(zhàn)略配置、風(fēng)格配置和個(gè)股選擇。本基金為股票型基

8、金，在整個(gè)投資體系中，本基金將重點(diǎn)放在風(fēng)格配置和個(gè)股選擇層面，這兩個(gè)層面對(duì)基金收益的貢獻(xiàn)程度約