長信增利動態(tài)策略股票型證券投資基金2011年年度報告.doc

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1、定期報告長信增利動態(tài)策略股票型證券投資基金2011年年度報告2011年12月31日基金管理人：長信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人：中國民生銀行股份有限公司送出日期：2012年03月28日第68頁共68頁定期報告§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊裆y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2012年3月26日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤

2、分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。第68頁共68頁定期報告1.2目錄§1重要提示及目錄21.1重要提示21.2目錄3§2基金簡介52.1基金基本情況52.2基金產(chǎn)品說明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相關(guān)資料6§3主要財

3、務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況73.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)73.2基金凈值表現(xiàn)73.3過去三年基金的利潤分配情況9§4管理人報告104.1基金管理人及基金經(jīng)理情況104.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明114.3管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明114.4管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明124.5管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望134.6管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況144.7管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明154.8管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明15§5托管人報告175.1報

4、告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明175.2托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明175.3托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見17§6審計報告186.1審計報告基本信息186.2審計報告的基本內(nèi)容18§7年度財務(wù)報表207.1資產(chǎn)負(fù)債表207.2利潤表217.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動表227.4報表附注24§8投資組合報告518.1期末基金資產(chǎn)組合情況518.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合518.3期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)528.4報告期內(nèi)股票投資組合的重大

5、變動548.5期末按債券品種分類的債券投資組合568.6期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)568.7期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)568.8期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)56第68頁共68頁定期報告8.9投資組合報告附注56§9基金份額持有人信息589.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)589.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金的情況58§10開放式基金份額變動59§11重大事件揭示6011.1基金份額持有人大會決議6011.2基金管理人、基金托管人的

6、專門基金托管部門的重大人事變動6011.3涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟6011.4基金投資策略的改變6011.5為基金進(jìn)行審計的會計師事務(wù)所情況6011.6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰的情況6011.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況6111.8其他重大事件62§12備查文件目錄6712.1備查文件目錄6712.2存放地點6712.3查閱方式67第68頁共68頁定期報告§2基金簡介2.1基金基本情況基金名稱長信增利動態(tài)策略股票型證券投資基金基金簡稱長信增利動態(tài)策略股票基金主代碼519993交易代碼前端：519993后端：

7、519992基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2006年11月09日基金管理人長信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人中國民生銀行股份有限公司報告期末基金份額總額4,197,787,836.30基金合同存續(xù)期不定期2.2基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)本基金對上市公司股票按照價值型與成長型進(jìn)行風(fēng)格劃分，通過對證券市場未來走勢的綜合研判靈活配置兩類風(fēng)格的股票，從而在風(fēng)險適度分散并保持組合流動性的基礎(chǔ)上超越比較基準(zhǔn)，獲得長期增值回報。投資策略本基金采用自上而下和自下而上相結(jié)合的策略結(jié)構(gòu)。基金投資策略體系自上而下分為3個層面：戰(zhàn)略配置、風(fēng)格配置和個股選擇。本基金為股票型基

8、金，在整個投資體系中，本基金將重點放在風(fēng)格配置和個股選擇層面，這兩個層面對基金收益的貢獻(xiàn)程度約