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1、萬(wàn)方數(shù)據(jù)東南大學(xué)碩士學(xué)位論文宏觀審慎視角的銀行監(jiān)管：影響機(jī)制及其效果評(píng)價(jià)院系：專(zhuān)業(yè)：學(xué)號(hào)：!塵蘭魚(yú)墨魚(yú)研究生姓名：趙鴟飛導(dǎo)師姓名：塞f』睦星2014年5月25B隸劫大·粵碩士學(xué)位論文萬(wàn)方數(shù)據(jù)宏觀審慎視角的銀行監(jiān)管：影響機(jī)制及其效果評(píng)價(jià)專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)：金融堂研究生姓名：趙照飛導(dǎo)師姓名：割瞳星萬(wàn)方數(shù)據(jù)THEBANⅪNGREGI丁AITIONⅥTHMACRO．PIUmENTIALPERSPECTIVE：INFLU匠NCINGMECHANISMANDEFFECTIVENESASSESSMENTAThesisSubmittedtoSoutheastUniversityFortheAcademicDegr
2、eeofMasterofEconomiCSByZHAOPengfeiSupervisedbybuoervlsea19yProf．LIUXiaoxingSchoolofEconomicsandManagementSoutheastUniversityMarch2014萬(wàn)方數(shù)據(jù)東南大學(xué)學(xué)位論文獨(dú)創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的學(xué)位論文是我個(gè)人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果。盡我所知，除了文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫(xiě)過(guò)的研究成果，也不包含為獲得東南大學(xué)或其它教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書(shū)而使用過(guò)的材料。與我一同工作的同志對(duì)本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的
3、說(shuō)明并表示了謝意。研究生簽名：東南大學(xué)學(xué)位論文使用授權(quán)聲明東南大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所、國(guó)家圖書(shū)館有權(quán)保留本人所送交學(xué)位論文的復(fù)印件和電子文檔，可以采用影印、縮印或其他復(fù)制手段保存論文。本人電子文檔的內(nèi)容和紙質(zhì)論文的內(nèi)容相一致。除在保密期內(nèi)的保密論文外，允許論文被查閱和借閱，可以公布(包括以電子信息形式刊登)論文的全部?jī)?nèi)容或中、英文摘要等部分內(nèi)容。論文的公布(包括以電子信息形式刊登)授權(quán)東南大學(xué)研究生院辦理。研究生簽名趣夠b燧I諾弓、v’V期：巡歹留萬(wàn)方數(shù)據(jù)摘要2008年的次貸危機(jī)表明，傳統(tǒng)的微觀審慎監(jiān)管過(guò)多強(qiáng)調(diào)單個(gè)金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健性，對(duì)于順周期和“大而不能倒”等問(wèn)題下積累的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
4、存在較大的局限性。如何有效強(qiáng)化對(duì)金融體系的監(jiān)管，基于微觀審慎，構(gòu)建宏觀審慎監(jiān)管框架，成為后危機(jī)時(shí)代各國(guó)金融監(jiān)管的主要發(fā)展趨勢(shì)。論文基于宏觀審慎視角，就銀行監(jiān)管的監(jiān)管影響作為研究的起點(diǎn)，從宏微觀的直接影響和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)層面把握宏觀審慎監(jiān)管效果，構(gòu)建了宏觀審慎監(jiān)管的效果評(píng)價(jià)體系。進(jìn)一步結(jié)合中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和16家上市商業(yè)銀行的相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)中國(guó)銀行業(yè)審慎監(jiān)管工具的影響進(jìn)行了定量分析，從沖擊和傳染多個(gè)維度對(duì)中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)做出估計(jì)，綜合評(píng)價(jià)了宏觀審慎監(jiān)管效果。理論研究發(fā)現(xiàn)，宏觀審慎工具在微觀層面上通過(guò)影響銀行行為有利于提高銀行穩(wěn)健性，會(huì)對(duì)金融效率或銀行盈利能力產(chǎn)生不利影響；在宏觀層面上通過(guò)
5、影響信貸市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生了避免危機(jī)的收益，也帶來(lái)經(jīng)濟(jì)增速放緩的成本。通過(guò)對(duì)監(jiān)管工具指標(biāo)和銀行運(yùn)行以及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)，監(jiān)管工具指標(biāo)大多與銀行信貸、不良貸款率、資產(chǎn)收益率以及GDP增長(zhǎng)率等存在明顯的正向或負(fù)向關(guān)系。利用多種方法和相關(guān)數(shù)據(jù)，本文分析了中國(guó)銀行業(yè)的多維系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)現(xiàn)銀行內(nèi)部沖擊指數(shù)與直接傳染指數(shù)在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的解釋方面較為一致，宏觀審慎框架下，中國(guó)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)歷了較大波動(dòng)，宏觀壓力指數(shù)解釋系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能具有滯后性，間接傳染指標(biāo)可能是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的先導(dǎo)指標(biāo)。基于分析結(jié)論，本文從銀行經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管當(dāng)局兩方面提出了一些思考和建議。關(guān)鍵詞：宏觀審慎，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，審慎工具，影響機(jī)制，效
6、果評(píng)價(jià)萬(wàn)方數(shù)據(jù)AbstractAftertheSubprimecrisiSin2008。it'smanifestedthatthetraditionaImicro—PrudentialregulationemphasizedtoomuchabouttheSOUndnessofindividuaIbank，andhadmaiorI．mitationwhendeltwiththesystemicriskaccumulatedunderpro—cyclicaIand“Toobigtofail”problems．Toeffectivelystrengthentheregulationonfina
7、ncialsystemandbuildmacro-·prudentialregulationframeworkbasedonmicro··prudentialregulationhasbecomethemaindevelopmenttendencyoffinancialregulationofeachcountryafterthecrisis．Basedontheperspectiveofmacro—prudential，thein
