我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部評(píng)級(jí)法研究——以x銀行為例

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1、萬方數(shù)據(jù)首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)CapitalUniversityofEconomicsandBusiness碩士學(xué)位論文THESIS0FMASTERDEGREL論文題目：我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部評(píng)級(jí)法研究院專學(xué)作指導(dǎo)教師：完成日期：以X銀行為例萬方數(shù)據(jù)獨(dú)創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：今所呈交的《我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部評(píng)級(jí)法研究》論文是我個(gè)人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的科研成果。盡我所知，文中除了特別加以標(biāo)注和致謝的地方外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫的內(nèi)容及科研成果，也不包含為獲得首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)或其它教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書所

2、使用過的材料。作者簽名：主糊El期：匕叢生年』月一目萬方數(shù)據(jù)關(guān)于論文使用授權(quán)的說明本人完全了解首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的有關(guān)規(guī)定，即：學(xué)校有權(quán)保留送交論文的復(fù)印件，允許論文被查閱、借閱或網(wǎng)絡(luò)索引；學(xué)?？梢怨颊撐牡娜炕虿糠謨?nèi)容，可以采取影印、縮Ep或其它復(fù)制手段保存論文。(保密的論文在解密后應(yīng)遵守此規(guī)定)作者躲狙導(dǎo)師簽名雄姊期：礎(chǔ)鉗歸』萬方數(shù)據(jù)首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)碩士學(xué)位論文擔(dān)iEj：疋貢隨著金融市場的全球化、金融產(chǎn)品的日益豐富，越來越多的國內(nèi)外管理機(jī)構(gòu)和銀行開始注重信用風(fēng)險(xiǎn)管理工作，我國白20i0年推行巴塞爾新資本協(xié)

3、議以來，內(nèi)部評(píng)級(jí)法作為巴塞爾新資本協(xié)議要求推行的新方法，日益受到我國商業(yè)銀行的重視，我國商業(yè)銀行已認(rèn)識(shí)到與國際市場接軌、穩(wěn)健經(jīng)營和防范風(fēng)險(xiǎn)對(duì)其自身的重要性，信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法越來越多，思路也逐漸由定性管理轉(zhuǎn)變?yōu)槎ㄐ耘c定量相結(jié)合的方式，我國的金融環(huán)境、市場發(fā)展、執(zhí)行條件等也逐漸向新資本協(xié)議的要求靠攏，內(nèi)部評(píng)級(jí)法的應(yīng)用也取得了一定的成績，但與國外先進(jìn)銀行相比，我國在這方面的研究還處于初級(jí)階段，很多方法模型是否適用還在摸索中。本文按照信用風(fēng)險(xiǎn)主要理論研究、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理狀況分析、內(nèi)部評(píng)級(jí)法解讀分析及實(shí)證研究、內(nèi)部評(píng)級(jí)法在實(shí)際應(yīng)用中的

4、建議這一路線進(jìn)行研究，構(gòu)成了整篇論文的結(jié)構(gòu)，更是結(jié)合實(shí)證分析國內(nèi)商業(yè)銀行采取的內(nèi)部評(píng)級(jí)法模型分析該方法實(shí)際應(yīng)用中的優(yōu)缺點(diǎn)，參照內(nèi)部評(píng)級(jí)法的理論基礎(chǔ)，并根據(jù)我國國情提出建議與改進(jìn)意見，為內(nèi)部評(píng)級(jí)法的實(shí)施創(chuàng)造更好的條件，也為我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理做出一些貢獻(xiàn)。關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評(píng)級(jí)萬方數(shù)據(jù)日冰1導(dǎo)論????????????????????．11．1論文的研究背景與意義??????????????l1．1．1研究背景??????????????．．11．1．2研究意義??????????????．．11．2研

5、究思路??????????????????21．3國內(nèi)外研究現(xiàn)狀????????????????21．3．1國外相關(guān)研究現(xiàn)狀????????????21．3．2國內(nèi)研究現(xiàn)狀?????????????．31．4研究方法??????????????????．．51．5論文的創(chuàng)新與不足???????????????．52商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論?????????????．62．1信用風(fēng)險(xiǎn)??????????????????62．1．1基本概念及特點(diǎn)????????????．．62．2信用風(fēng)險(xiǎn)的主要管理理論?????????????．92

6、．2．1傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論??????????92．2．2巴塞爾新資本協(xié)議——現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論的突破?．．123我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)及管理現(xiàn)狀???????????143．1商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)及分類??????????????．143．2銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的必然性?????????????．．153．3國內(nèi)外商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀??????????．153．3．1國外信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀??????????．153．3．2國內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀與演變?????．．154信用風(fēng)險(xiǎn)國際性監(jiān)管準(zhǔn)則與內(nèi)部評(píng)級(jí)法?????????．．21

7、4．1巴塞爾新資本協(xié)議與內(nèi)部評(píng)級(jí)法???????????214．2信用風(fēng)險(xiǎn)管理新標(biāo)桿一內(nèi)部評(píng)級(jí)法??????????．244．2．1內(nèi)部評(píng)級(jí)法是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的利器????．244．2．2內(nèi)部評(píng)級(jí)與外部評(píng)級(jí)???????????244．2．3初級(jí)法和高級(jí)法????????????．254．3內(nèi)部評(píng)級(jí)法基本框架??????????????．264．3．1違約概率(PD)????????????264．3．2違約損失率(LGD)???????????．274．3．3違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)??????????．．274．3．4期限

8、(M)??????????????274．3．5風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重(RWC)????????????274．4內(nèi)部評(píng)級(jí)法的相關(guān)要求?????????????．．284．4．1量化的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)???????????284．4．2充足、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)來源?????