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《商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級法研究》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學術(shù)論文-天天文庫。
1、鄭州大學碩士學位論文商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級法研究姓名：查寶芳申請學位級別：碩士專業(yè)：金融學指導教師：張保法201104中文摘要從20世紀70年代開始，全球金融業(yè)全球化、自由化的發(fā)展趨勢銳不可擋，從而導致全球金融行業(yè)金融工具創(chuàng)新層出迭見；同時由于當代信用風險環(huán)境縱橫交錯，導致全球商業(yè)銀行的監(jiān)管措施、力度及商業(yè)銀行的信用風險管理水平均難對信用風險進行監(jiān)測和管理。以控制信用風險的商業(yè)銀行所采用的內(nèi)部評價法為主要內(nèi)容，根據(jù)以著重強調(diào)商業(yè)銀行應(yīng)該以及如何應(yīng)用內(nèi)部評級法的重新修改的《巴塞爾協(xié)議》，新協(xié)議指出內(nèi)部評級法主要指商業(yè)
2、銀行為了確保充足的銀行資本，通過利用其內(nèi)部信用評級體系來確定信用風險最低的資本要求，從而來達到資本充足，它是商業(yè)銀行反映風險的一種特殊方法。當前在內(nèi)部評級體系的構(gòu)建方面我國商業(yè)銀行仍落后于世界發(fā)達國家，從而導致中國商業(yè)銀行在與國外銀行進行競爭是這將成為我國商業(yè)銀行制肘之一。本論文就基于我國商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級法而作。對國際商業(yè)銀行兩個重要要的內(nèi)部控制模型及特點進行了解、評析，在此基礎(chǔ)上，結(jié)合當前我國商業(yè)銀行經(jīng)營狀狀提出了一個適合中國國情的商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部控制模型，是本論文的核心內(nèi)容。該模型計算步驟為：在以商業(yè)
3、銀行的貸款組合及其歷史違約數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)之上，首先計算出商業(yè)銀行貸款預(yù)期違約頻率和違約實際收回比率，其次再在此基礎(chǔ)上計算得出貸款或貸款組合的預(yù)期信貸損失、非預(yù)期信貸損失，最后我國商業(yè)銀行可以據(jù)此對貸款進行甄別和定價，從而提高我國商業(yè)銀行的信用風險控制能力。通過理論與實際相結(jié)合，針對當前信用風險內(nèi)部控制在國際商業(yè)銀行的發(fā)展以及當前中國商業(yè)銀行在信用風險控制方面的現(xiàn)實情況及現(xiàn)有問題，該論文通過分析流行于世界銀行業(yè)的信用風險內(nèi)部評級法，對我國商業(yè)銀行應(yīng)用內(nèi)部評級法的可能性和難點進行了探討，提出相關(guān)應(yīng)用模型，最后本論文就我國商業(yè)
4、銀行如何采用內(nèi)部評級法及建立信用風險內(nèi)部控制模型提出了對策和建議。關(guān)鍵詞：信用風險內(nèi)部評級法風險控制AbsttactAbstractThepapercentersoninternalratingofcontrollingcreditrisksofbusinessbanks．TheNewBaselAccordemphasizestheapplicationofinternalratingofbusinessbanks．Itisthatbusinessbanksdeterminetheminimalcapitalrequ
5、irementbyusinginternalcreditratingsystemofbanksandensuresufficientcapitalofbanks．Itisallapproachofspecialrisksofbanks．BasedonthepresentsituationoftheconstructionofinternalratingsystemofChinabusinessranks，thepaperstudiesonthegapofcompetitionbetweenChinabusinessb
6、anksandforeignones．Basedontheanalysisoftheoperationtheory,necessarydataandadvantagesorshortcomingsoftwotypicalinternalcontrollingmodelsofinternationalbanking，mimedtothepresentsituationofChinabusinessbanks，thepaperputforwardamodelofinternalcontrollingcreditrisks
7、suitedChinabusinessbanks，whichisthecenterofthat．Basedonthefoundationoftheloanscomposition，historicaldataofviolatingtreaty,thefrequencyofviolatingtreatyofcalculatedloanexpectanceandrealregainedproportionofviolatingtreaty,themodelcalculatestheexpectedandunexpecte
8、dcreditlossofloansorloanscomposition，differentiatesandconfirmstheloanspriceofChinabusinessbanksandimprovesthecontrollingcreditrisksfunctionthathasfixedsignificance．According
