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《基于宏觀壓力測試的我國上市銀行信用風(fēng)險研究》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、基于宏觀壓力測試的我國上市銀行信用風(fēng)險研究ResearchonCreditRiskofChina’sCommercialBanksBasedonMarco-pressTesting作者姓名楊文濤學(xué)位類型學(xué)歷碩士學(xué)科專業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)研究方向金融業(yè)發(fā)展與資本市場導(dǎo)師及職稱張本照教授2013年4月基于宏觀壓力測試的我國上市銀行信用風(fēng)險研究摘要商業(yè)銀行的性質(zhì)決定了其承擔(dān)風(fēng)險并依靠經(jīng)營風(fēng)險盈利的本質(zhì)。隨著金融全球化進(jìn)程加快、商業(yè)銀行跨國活動日益頻繁、信貸衍生產(chǎn)品迅猛發(fā)展，使得商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險與其他風(fēng)險的關(guān)聯(lián)性越來越強，區(qū)分的難度越來越大，新形勢下商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理問題日益突出
2、。20世紀(jì)90年代以來，金融危機頻發(fā)，特別是2008年發(fā)端于美國的次級債務(wù)危機，從根本原因來說由于信用風(fēng)險管理不健全，金融監(jiān)管趕不上金融創(chuàng)新，引發(fā)的一場席卷全球的經(jīng)濟危機。傳統(tǒng)的信用風(fēng)險管理理論和度量模型已經(jīng)不能滿足商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險管理的需要，為了彌補傳統(tǒng)信用風(fēng)險管理理論的不足，巴塞爾委員會提出了以三大支柱：最低資本要求、監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律來管理商業(yè)銀行的信用風(fēng)險，保證整個體系的穩(wěn)定，2010年推出的《巴塞爾協(xié)議III》又將商業(yè)銀行的核心資本充足率從4%提升到6%，全面提升商業(yè)銀行的抗風(fēng)險能力。如何全面、有效地對銀行信用風(fēng)險進(jìn)行管理，是我國商業(yè)銀行面臨的重要課題。本文
3、以我國的上市商業(yè)銀行作為研究對象，從實證分析角度出發(fā)，對我國上市商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險進(jìn)行宏觀壓力測試研究，為上市商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險管理提供參考，全面提高上市商業(yè)銀行的風(fēng)險管理能力和管理水平。實證分析結(jié)果表明，一年期貸款基準(zhǔn)利率R、消費者價格指數(shù)CPI、國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP、股票價格指數(shù)SIDEX、社會消費品零售總額SELLS、名義貨幣共計增速M2都是影響上市商業(yè)銀行不良貸款率的顯著因素，由回歸方程的系數(shù)可知，一年期貸款基準(zhǔn)利率R、消費者價格指數(shù)CPI對上市商業(yè)銀行的不良貸款率的影響程度最大，由情景壓力測試結(jié)果可知，R、CPI變動會顯著影響上市商業(yè)銀行的信用風(fēng)險水平。當(dāng)R
4、、CPI發(fā)生極端不利的變動時，上市商業(yè)銀行的不良貸款率會大幅度提高，直接說明了我國上市商業(yè)銀行應(yīng)對極端風(fēng)險的能力不強，銀行體系穩(wěn)定性不高。在實證分析基礎(chǔ)上，結(jié)合我國實際情況，提出了加強壓力測試技術(shù)在金融領(lǐng)域推廣工作的政策性建議，從而優(yōu)化我國上市商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理能力，提高我國商業(yè)銀行整體的風(fēng)險管理水平。關(guān)鍵詞：信用風(fēng)險、壓力測試、Wilson模型、情景模擬ResearchonCreditRiskofChina’sCommercialBanksBasedonMarco-pressTestingABSTRACTThenatureofthecommercialbanksde
5、terminesthattheyshouldbearrisksandbasethemselvesonmanagingriskstomakeearnings.Withthespeedingupprocessoffinancialglobalization,theincrementininternationalactivitiesandtherapiddevelopmentofderivatives,thecorrelationbetweencommercialbanks’creditriskandotherrisksisgettingstrongerandstronger.
6、Distinctionbetweenthetwobecomesmoreandmoredifficult.Undernewcircumstance,creditriskmanagementbecomesincreasinglyprominent.Sincethe1990s,financialcrisishappensfrequently.In2008happenedthesubprimecrisis,therootcauseofitispoorcreditriskmanagement,andfinancialregulationscannotkeepupwithfinanc
7、ialinnovation.Traditionalcreditriskmanagementtheoryandmeasurementmodelcannotmeetthedemandsofthemarket,inordertocompensatefortheinsufficienttraditionalcreditriskmanagementtheory,BaselAccordIIusesa"threepillars"concept:minimumcapitalrequirements(addressingrisk),superv
