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《svar的dag識(shí)別方法下我國物價(jià)影響因素研究》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、:evf104誦關(guān)門^.—蘭-.敏.令斗:心"L.''實(shí).s:r論皆為乂聲參4;7i爾i學(xué)位論文胃;;胃-德^邊-師寒-春磬.巧金:賽巧SVAR的DAG識(shí)別方法下我國物價(jià)影響因素研究;等冶互.;,/(私,\^:'.麵冶.S|,s^零頌綱埋覇??一占.學(xué)科*、專業(yè);統(tǒng)計(jì)學(xué):I^;聲%#硏究方向:金融統(tǒng)計(jì)■vA±禱幽:;s養(yǎng)1/;;;誠賴".,,若藥六年參..禪書雪蘭.UndertheDAGSVARIdentificationMethodofPriceInfluencingFac
2、torsADissertationSubmittedtotheGraduateSchoolofHenanUniversityinPartialFulfillmentoftheRequirementsfortheDegreeofMasterofScienceByLiYingyingSupervisor:Prof.YangFengjuanDateMay2016摘要物價(jià)向來是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的較為核心的指標(biāo),保持物價(jià)的穩(wěn)定也是國家宏觀調(diào)控的四大目標(biāo)之一。造成物價(jià)波動(dòng)的原因有很多,商品服務(wù)供給、社會(huì)需求、貨幣供應(yīng)量、通貨膨脹、原材料價(jià)格、匯率以及各種財(cái)政政策的運(yùn)用都會(huì)對
3、物價(jià)的波動(dòng)產(chǎn)生影響。而影響物價(jià)波動(dòng)因素的各種影響因素也一直都是國內(nèi)外研究學(xué)者的熱點(diǎn)。本文首先對選題背景與意義進(jìn)行了系統(tǒng)的梳理和闡述,第二小節(jié)的較為全面的對物價(jià)波動(dòng)的相關(guān)理論和研究現(xiàn)狀進(jìn)行了系統(tǒng)的梳理和產(chǎn)素并歸納出影響物價(jià)波動(dòng)的主要因素。之后對物價(jià)波動(dòng)的成因目前所涉及的理論進(jìn)行分析,為后文進(jìn)行實(shí)證分析變量選取提供理論依據(jù),第二部分通過描述性統(tǒng)計(jì)分析了我國各因素與物價(jià)相關(guān)趨勢。第三章則主要介紹本文將要用到的計(jì)量模型和識(shí)別方法,包括VAR模型、SVAR模型、DAG(有向無環(huán)圖)識(shí)別模型等,這些模型在后文分析中將會(huì)大量運(yùn)用。從第四章開始進(jìn)入實(shí)證分析部分根據(jù)前三章的
4、鋪墊,選取了國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)、廣義貨幣供應(yīng)指標(biāo)(M2)、通貨膨脹率(IR)、有效實(shí)際匯率(RER)、固定資產(chǎn)投資(FI)、進(jìn)口貿(mào)易總值(IM)以及原材料購進(jìn)價(jià)格指數(shù)(RP)等變量的月度數(shù)據(jù)進(jìn)行研究。先進(jìn)行ADF單位根檢驗(yàn),在建立基礎(chǔ)VAR模型的基礎(chǔ)上運(yùn)用DAG模型方法做出當(dāng)期變量之間的傳導(dǎo)過程,為下一步SVAR模型中約束條件的理論基礎(chǔ)。之后建立SVAR模型C模型,改變經(jīng)驗(yàn)做法中將B矩陣直接定義為下三角矩陣的做法,運(yùn)用已得出的DAG模型對B矩陣進(jìn)行約束。最后,進(jìn)行脈沖響應(yīng)分析和方差分解。最后,根據(jù)2015年中國物價(jià)形勢和上文結(jié)論給出當(dāng)前形勢下的政策思考
5、。本文的創(chuàng)新之處本文的創(chuàng)新之處主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面:一是經(jīng)濟(jì)指標(biāo)選取較為全面,其他相關(guān)文章都是單個(gè)變量對物價(jià)影響或四個(gè)變量居多,本文選取經(jīng)濟(jì)理論涉及較為全面,采用了七個(gè)變量;二是參考的結(jié)構(gòu)性向量自回歸模型大都以下三角矩陣進(jìn)行約束,或者直接進(jìn)行假設(shè)約束。本文采用有向無環(huán)圖模型直接對變量當(dāng)期進(jìn)行因果關(guān)系約束為SVAR模型識(shí)別提供較為科學(xué)的依據(jù),也為脈沖響應(yīng)分析變量排序提供理論基礎(chǔ)。三是數(shù)據(jù)量較為充分采用15年的月度數(shù)據(jù),約180組數(shù)據(jù),對變量自由度來說較為充足,而采用2000年以后的數(shù)據(jù)原因是居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)在此之前不包括服務(wù)業(yè)。I本論文的研究內(nèi)容和方法對
6、國內(nèi)物價(jià)變動(dòng)機(jī)理及貨幣政策研究等問題具有積極意義,有助于政府部門對宏觀政策實(shí)施作參考,因此該論文也有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。關(guān)鍵詞:物價(jià)波動(dòng),影響因素,DAG模型,SVAR模型,脈沖響應(yīng),方差分解IIAbstractPricehasalwaysbeenamoreeconomicoperationofthecoreindex,oneofthefourobjectivesofmaintainingpricestabilityisthenationalmacro-control.Causetherearealotofpricefluctuations,supplyofg
7、oodsandservices,socialdemand,moneysupply,inflation,rawmaterialprices,exchangeratesandtheuseofvariousfiscalpolicywillhaveanimpactonpricefluctuations.Thevariousfactorsaffectingthepricefluctuationshavealsobeenfactorsarehotresearchscholars.Firstly,onthebackgroundandsignificanceoftheso
8、rtandsystematicexpositionofthesec