svar的dag識(shí)別方法下我國物價(jià)影響因素研究

《svar的dag識(shí)別方法下我國物價(jià)影響因素研究》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。

1、：ｅｖｆ１０４誦關(guān)門＾．—蘭－．敏．令斗：心＂Ｌ．＇＇實(shí)．ｓ：ｒ論皆為乂聲參４；７ｉ爾ｉ學(xué)位論文胃；；胃－德＾邊－師寒－春磬．巧金：賽巧ＳＶＡＲ的ＤＡＧ識(shí)別方法下我國物價(jià)影響因素研究；等冶互．；，／（私，＼＾：＇．麵冶．Ｓ｜，ｓ＾零頌綱埋覇？？一占．學(xué)科＊、專業(yè)；統(tǒng)計(jì)學(xué)：Ｉ＾；聲％＃硏究方向：金融統(tǒng)計(jì)■ｖＡ±禱幽：；ｓ養(yǎng)１／；；；誠賴＂．，，若藥六年參．．禪書雪蘭．UndertheDAGSVARIdentificationMethodofPriceInfluencingFac

2、torsADissertationSubmittedtotheGraduateSchoolofHenanUniversityinPartialFulfillmentoftheRequirementsfortheDegreeofMasterofScienceByLiYingyingSupervisor:Prof.YangFengjuanDateMay2016摘要物價(jià)向來是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的較為核心的指標(biāo)，保持物價(jià)的穩(wěn)定也是國家宏觀調(diào)控的四大目標(biāo)之一。造成物價(jià)波動(dòng)的原因有很多，商品服務(wù)供給、社會(huì)需求、貨幣供應(yīng)量、通貨膨脹、原材料價(jià)格、匯率以及各種財(cái)政政策的運(yùn)用都會(huì)對

3、物價(jià)的波動(dòng)產(chǎn)生影響。而影響物價(jià)波動(dòng)因素的各種影響因素也一直都是國內(nèi)外研究學(xué)者的熱點(diǎn)。本文首先對選題背景與意義進(jìn)行了系統(tǒng)的梳理和闡述，第二小節(jié)的較為全面的對物價(jià)波動(dòng)的相關(guān)理論和研究現(xiàn)狀進(jìn)行了系統(tǒng)的梳理和產(chǎn)素并歸納出影響物價(jià)波動(dòng)的主要因素。之后對物價(jià)波動(dòng)的成因目前所涉及的理論進(jìn)行分析，為后文進(jìn)行實(shí)證分析變量選取提供理論依據(jù)，第二部分通過描述性統(tǒng)計(jì)分析了我國各因素與物價(jià)相關(guān)趨勢。第三章則主要介紹本文將要用到的計(jì)量模型和識(shí)別方法，包括VAR模型、SVAR模型、DAG(有向無環(huán)圖)識(shí)別模型等，這些模型在后文分析中將會(huì)大量運(yùn)用。從第四章開始進(jìn)入實(shí)證分析部分根據(jù)前三章的

4、鋪墊，選取了國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)、廣義貨幣供應(yīng)指標(biāo)(M2)、通貨膨脹率（IR）、有效實(shí)際匯率(RER)、固定資產(chǎn)投資（FI）、進(jìn)口貿(mào)易總值（IM）以及原材料購進(jìn)價(jià)格指數(shù)(RP)等變量的月度數(shù)據(jù)進(jìn)行研究。先進(jìn)行ADF單位根檢驗(yàn)，在建立基礎(chǔ)VAR模型的基礎(chǔ)上運(yùn)用DAG模型方法做出當(dāng)期變量之間的傳導(dǎo)過程，為下一步SVAR模型中約束條件的理論基礎(chǔ)。之后建立SVAR模型C模型，改變經(jīng)驗(yàn)做法中將B矩陣直接定義為下三角矩陣的做法，運(yùn)用已得出的DAG模型對B矩陣進(jìn)行約束。最后，進(jìn)行脈沖響應(yīng)分析和方差分解。最后，根據(jù)2015年中國物價(jià)形勢和上文結(jié)論給出當(dāng)前形勢下的政策思考

5、。本文的創(chuàng)新之處本文的創(chuàng)新之處主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：一是經(jīng)濟(jì)指標(biāo)選取較為全面，其他相關(guān)文章都是單個(gè)變量對物價(jià)影響或四個(gè)變量居多，本文選取經(jīng)濟(jì)理論涉及較為全面，采用了七個(gè)變量；二是參考的結(jié)構(gòu)性向量自回歸模型大都以下三角矩陣進(jìn)行約束，或者直接進(jìn)行假設(shè)約束。本文采用有向無環(huán)圖模型直接對變量當(dāng)期進(jìn)行因果關(guān)系約束為SVAR模型識(shí)別提供較為科學(xué)的依據(jù)，也為脈沖響應(yīng)分析變量排序提供理論基礎(chǔ)。三是數(shù)據(jù)量較為充分采用15年的月度數(shù)據(jù)，約180組數(shù)據(jù)，對變量自由度來說較為充足，而采用2000年以后的數(shù)據(jù)原因是居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)在此之前不包括服務(wù)業(yè)。I本論文的研究內(nèi)容和方法對

6、國內(nèi)物價(jià)變動(dòng)機(jī)理及貨幣政策研究等問題具有積極意義，有助于政府部門對宏觀政策實(shí)施作參考，因此該論文也有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。關(guān)鍵詞：物價(jià)波動(dòng)，影響因素，DAG模型，SVAR模型，脈沖響應(yīng)，方差分解IIAbstractPricehasalwaysbeenamoreeconomicoperationofthecoreindex,oneofthefourobjectivesofmaintainingpricestabilityisthenationalmacro-control.Causetherearealotofpricefluctuations,supplyofg

7、oodsandservices,socialdemand,moneysupply,inflation,rawmaterialprices,exchangeratesandtheuseofvariousfiscalpolicywillhaveanimpactonpricefluctuations.Thevariousfactorsaffectingthepricefluctuationshavealsobeenfactorsarehotresearchscholars.Firstly,onthebackgroundandsignificanceoftheso

8、rtandsystematicexpositionofthesec