基于元胞自動(dòng)機(jī)模型的股票市場(chǎng)分析研究

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1、．■ＰＰ＾矜＇廣東工業(yè)大學(xué)碩：ｔ學(xué)位論文，－：．．（工程碩±）基于元胞自動(dòng)機(jī)模型的股票市場(chǎng)分析研究＇■？Ａ－＇．４‘，．？一．？，蔡志勇．．■■＾■■‘－ｒ－．設(shè)Ｋ刊．一’，？？．．．－．－．－．＼．．－■：＾．、—：二．Ｏ六年五月—－？＇—．．＿—＇？．．、■－．ｔ－．’．？一＞■－—．＊■＂＇＇ｒ．，／‘＇．－：？扛．’

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3、學(xué)科（專業(yè)）或領(lǐng)域名稱；計(jì)算機(jī)技術(shù)學(xué)生所屬學(xué)院：計(jì)算機(jī)學(xué)院論文答辯日期二〇—：六年五月ＡＤｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎＳｕｂｍｉｔｔｅｄｔｏＧｕａｎｇｄｏ打ｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｙｇｙｆｏｒｔｈｅＤｅｇｒｅｅｏｆＭａｓｔｅｒ（ＭａｉｓｔｅｒｏｆＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ〉ＡｎａｌｙｓｉｓｏｆｓｔｏｃｋｍａｒｋｅｔｂａｓｅｄｏｎｃｅｌｌｕｌａｒａｕｔｏｍａｔａＣａｎｄｉｄａｔｅ：ＺｈｉｙｏｎｇＣａｉＳｕｅｒｖｉｓ

4、ｏｒ：Ｐｒｏｆ．ＦｕｃｈｕｎＬｉｕｐＭａｙ２０１６ＳｃｈｏｏｌｏｆＣｏｍｐｕｔｅｒＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＧｕａ打ｇｄｏｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｙｇｙＧｕａｎｇｚｈｏｕ，Ｇｕａｎｇｄｏｎｇ，Ｐ？民．Ｃｈｉｎａ，５１０００６巧要摘要、作為典型的復(fù)雜自適應(yīng)系統(tǒng)，金融市場(chǎng)具有內(nèi)部結(jié)果層次多參與要素多且性質(zhì)復(fù)雜、變量關(guān)系多等特點(diǎn)，而傳統(tǒng)金融學(xué)的研巧方法側(cè)重于總體把握，忽視了個(gè)體與個(gè)體間的互動(dòng)，送使得傳統(tǒng)金融理論遭

5、受越來(lái)越多的質(zhì)疑，人們需要新的非線＇。上世紀(jì)發(fā)展出來(lái)的復(fù)雜性科學(xué)在處理非線性問(wèn)題上的成功，，性方法來(lái)研巧金融市場(chǎng)使得很多學(xué)者開(kāi)始嘗試借助于復(fù)雜性研究工具來(lái)建立股票市場(chǎng)模型進(jìn)行研究，作為探索復(fù)雜性與復(fù)雜系統(tǒng)的有力工具，元胞自動(dòng)機(jī)正被廣泛運(yùn)用于股票市場(chǎng)的研巧。一，在現(xiàn)有的研巧中，己有若干個(gè)元胞自動(dòng)機(jī)模型被提出雖然在定程度上可１＾＾模擬并解釋股票價(jià)格的宏觀變化一些重要的影響因素些不，但忽略了，本文針對(duì)送足進(jìn)行完善改進(jìn)：１，建立了新的元胞自動(dòng)機(jī)模型，該模型較Ｗ往模型有如下特點(diǎn)（）＾

6、與１＾往模型不考慮投資者資金量不同，本文將投資者的初始資金量１＾正態(tài)分布隨機(jī)變量形式加Ｗ考慮，并在交易過(guò)程中根據(jù)利潤(rùn)更新投資者的資金量，因此更符合股票市場(chǎng)的實(shí)際情況；（２）對(duì)均線交易策略做了更細(xì)致的描述，考慮了均線斜率大小對(duì)３投資者決策的影響，使模型更貼近真實(shí)股票市場(chǎng)將投資者劃分為基本面投資者；（）和技術(shù)面投資者，引入兩者比例系數(shù)，研究不同投資者比例下股票價(jià)格和收益率的演化規(guī)律。同時(shí)在該模型的基礎(chǔ)上我們還引入遺傳算法進(jìn)行改進(jìn)，借助生物學(xué)進(jìn)化機(jī)制重，賦予元胞自學(xué)習(xí)能為，而不再

7、是簡(jiǎn)單的相互模仿新設(shè)計(jì)了元胞間的演化規(guī)則，使一。１，模型更具有現(xiàn)實(shí)意義改進(jìn)的模型有如下時(shí)點(diǎn)：（投資者不再使用單的交易策略）可Ｗ同時(shí)使用兩種交易策略，送些策略附帶有各自的權(quán)重，同時(shí)引入倉(cāng)位權(quán)重，對(duì)投資者的屬性做了更細(xì)致的刻畫；（２）將遺傳算法引入元胞自動(dòng)機(jī)模型，重新設(shè)計(jì)元胞演化規(guī)則，賦予元胞自學(xué)習(xí)能為，增加了模型的智能化程度；（３在投資者不同的）學(xué)習(xí)能力下分別研究股票價(jià)格、收益率和權(quán)重系數(shù)的演化規(guī)律。最后，利用ＭＡＴＬＡＢ對(duì)模型進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn)，并對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析，結(jié)１：技

8、術(shù)面投資者過(guò)多的投機(jī)會(huì)造成市場(chǎng)劇烈波動(dòng)合兩個(gè)模型可得到本文的結(jié)論（）；口）技術(shù)面投資者的平均收益率要高于基本面投資者，這對(duì)投資者有投資參考價(jià)值；３，（學(xué)習(xí)機(jī)制比模仿機(jī)制優(yōu)越，不過(guò)投資者盲目的學(xué)習(xí)也會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)波動(dòng)加劇在適）Ｉ廣東工業(yè)大學(xué)巧去學(xué)位論文度學(xué)習(xí)的同時(shí)要自己獨(dú)立思考，結(jié)合自身特點(diǎn)制定合理的交易策略，這樣可Ｗ使利一潤(rùn)最大化，在定程度上也可Ｗ維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定４；（）遺傳算法的引入可Ｗ讓投資者制定更靈活的交易策略，提高利潤(rùn)，在