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《基于收入模型的國有商業(yè)銀行操作風險度量及管理研究》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在學術論文-天天文庫。
1、學校代碼：10385分類號：研究生學號：1300202042密級：基于收入模型的國有商業(yè)銀行操作風險度量及管理研究ResearchontheMeasurementandManagementofOperationalRisksinState-OwnedCommercialBankBasedonIncomeModel作者姓名：戴意林指導教師：林俊國教授學科：金融學研究方向：金融工程理論與實務所在學院：經濟與金融學院論文提交日期：二零一六年六月七日摘要上世紀末巴林銀行的轟然倒閉讓全球銀行業(yè)界第一次意識到了操作風險的巨大破壞力，之后隨著全球范圍內操作風險重大損失事件的不斷發(fā)生及損失金額
2、的不斷擴大，操作風險管理逐步成為商業(yè)銀行風險管理中的重中之重，對其的深入研究迅速占領了金融領域的最前沿。相較于國際活躍銀行已將操作風險度量技術運用于實踐當中，我國銀行業(yè)由于發(fā)展起步較晚，操作風險管理技術至今仍處在較低水平，而這其中又以國有銀行操作風險管理漏洞最為嚴重。作為我國銀行業(yè)龍頭的國有銀行由于其自身資產規(guī)模龐大，組織結構復雜，經營業(yè)務廣泛，致使其所面臨的操作風險環(huán)境相較于股份制銀行更為惡劣。出于確保我國金融系統(tǒng)的總體平穩(wěn)與國民經濟健康發(fā)展的目標要求，針對國有銀行操作風險管理進行重點研究已經是刻不容緩的了。本文在簡要介紹了操作風險基本概念和特點之后，以國有銀行內部控制管理體
3、系和度量管理上存在的漏洞為主要切入點，使用定性分析與定量分析相結合的方法來探索解決問題的可行思路。具體在實證研究部分，本文通過逐步回歸法從眾多影響國有銀行凈利潤的風險因子中選取最為合適的風險因子建立收入模型并對國有銀行操作風險進行度量，得出的結論顯示引入?yún)R率風險因子能大大的提升收入模型的準確性，針對四家國有銀行實證研究表明中國銀行操作風險管理水平最優(yōu)，交通銀行次之，建設銀行最劣。最后在對策建議部分，本文探索從風險度量管理角度、內部控制管理體系改進角度和風險緩釋手段角度三個方面一并入手，全面的考慮和研究國有銀行操作風險管理的對策性建議。銀行業(yè)作為一國經濟發(fā)展的關鍵所在，其平穩(wěn)健康
4、發(fā)展對國民經濟發(fā)展有著非同尋常的重大意義，而其中又以國有銀行影響最為深遠。鑒于此，深入研究國有銀行操作風險管理問題將是監(jiān)管層、銀行業(yè)界和金融理論界面前的長久課題。本文通過定量與定性相結合的方式來全面研究國有銀行操作風險管理問題，對收入模型進行進一步的完善和改進，給國有銀行計提操作風險資本金提供了一種新的思路，希望能為我國國有銀行操作風險管理帶來一些實用和可靠的解決方法和防范思路。關鍵詞：國有銀行操作風險內部控制收入模型IAbstractThesuddencollapseofBaringsBankattheendoflastcenturymadethebankemployeesa
5、roundtheworldrealizethegreatdamageofoperationalrisksforthefirsttime.Lateralongwithconstantseriouslossesduetooperationalrisksaroundtheworldandtheexpandinglossscale,operationalriskmanagementbecomesthepriorityamongprioritiesforcommercialbankriskmanagementgradually,withdeepresearchaboutitgetting
6、totheforefrontinfinancialfieldsoon.Thoughoperationalriskmeasurementtechnologyhasbeenappliedinpracticebyinternationalactivebanks,operationalriskmanagementtechnologyinChinabanksisstilllaggingbehindduetothelatestart.Operationalriskmanagementdeficienciesinstate-ownedbanksarethemostserious.Thesta
7、te-ownedbanksleadingtheindustryarefacingwithmoreseriousoperationalrisksthanstock-holdingbanksduetotheirlargeassetsize,complexorganizationandstructureaswellasextendedbusiness.Ithasbecomeveryurgenttoresearchtheoperationalriskmanagementofstate-ownedba
