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《基于收入模型的我國商業(yè)銀行操作風險度量研究.pdf》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在學術論文-天天文庫。
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2、乂，戶．．．盧二、ｆ＇＇＾■－Ｖ、．．；Ｓ：：、邀－．心茶吉論文題目，：基于收入模型的我國商業(yè)銀神Ｉ作風險魅研究心芽’＇、■＇；巧＇一吁專業(yè)名稱：金戲與區(qū)域發(fā)展—研究方向：信用風險管理／ＶＶ＼．＾．、．、：呂星星．＼紅．學生姓名、、一．２０１２１１０２１１１００４學號：■＾二Ｘ一．、，－．山、；‘－．：Ｖ－心、＿心Ａ，Ａ＂分？導師姓名：至遲：？Ｃ．０—．、．—＇‘、片：
3、桿－＇．；導師職稱咬教遣＾＾定稿時間２０巧年４巧／ＶＶ－為：＇＇’―’一、￣’’、、．＂、：＇戶＇＊方？、＇＇；：；八Ｖ、Ｊ古：ｙ：知／＇？＊．‘＇‘，．乂？，＼乂－心？？ｉ：中國貴陽Ｖｌ心玄苗／．．？．＇．＊．—‘＾‘．？，．．，：．：．巧屯．榮巧Ｙ．、，＾：備—一＇一、Ｖ－‘．．＇＇－－＇．＇＇．誠．．．：；、＾ｒ，公？＇？、、？＊－Ｉ＇－－ｉ—？一■－＊一、
4、‘．一－、心＇．＇，、－．一＇．－９＇．＿‘－？一．、－．＇，、．－■心ｉ貴州財經大學學位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的學位論文，是本人在導師的指導下，獨立進行研究工作所取得的成果。除文中已經注明引用的內容外，本論文不含任何其他個人或集體己經發(fā)表或撰寫過的作品成果。對本文的研究做出重要貢獻的個人和集體，均已在文中Ｗ明確方式標明。因本學位論文引起的法律結果完全由本人承擔。特此聲明學位論文作者簽名：良多年／月矣日學
5、位論文版權使用授權書本學位論文成果歸貴州財經大學所有。本作者完全了解學校有關保留、使用學位論文的規(guī)定，學校有權保留送交論文的復印件和磁盤，允許論文被查閱和借閱。本人授權學校可Ｗ將學位論文的全部或部口、內容編入有關數(shù)據(jù)庫進行檢索，可Ｗ采用影印縮印或掃描等復制手段保存、匯編學位論文，同意學校將本人的學位論文提交清華大學中國學術期刊（光盤版）電子雜志化全文出版和編入ＣＮＫＩ《中國知識資源總庫》，傳搔學位論文的全部或部分內容。（保密的學位論文在解密后使用本授權書）學位
6、論文作者簽名：指導獅簽字簽字日期；巧年月＾日簽字日期令ｐ雇日＾／／月ｒ摘要自從上世紀90年代以來，操作風險損失大案在國際銀行業(yè)頻繁發(fā)生，并且造成了巨額經濟損失。如1995年巴林銀行因欺詐交易損失13億美元并導致破產；大和證券因未授權交易損失了11億美元等。這些案件的發(fā)生把一直以來銀行對于操作風險管理的不重視和管理漏洞暴露出來。相應也引起了業(yè)界、監(jiān)管機構和相關領域的學者對操作風險的重視展開了一系列研究和制度改革。我國商業(yè)銀行操作風險的研究起步較晚，與國際先進水平有較大差距。但是操作風險事
7、件發(fā)生的頻率髙且損失很大。僅2011年以來就發(fā)生了包括中信銀行南海支行因職員詐騙導致?lián)p失了3.5億人民幣、北京市農商行八名高管騙貸導致?lián)p失7億人民幣等在內的要案12起。為此，以我國商業(yè)銀行的普遍狀況和現(xiàn)有特點為依據(jù)，并同時以國際大型商業(yè)銀行的管理經驗作為參考，全面研究和找尋適合我國國情的商業(yè)銀行操作風險識別、度量以及監(jiān)管措施，對于現(xiàn)實情況和理論研究都具有深遠的意義。本文在分析我國商業(yè)銀行操作風險現(xiàn)狀和總結以往學者研究成果和基礎上，以六家上市商業(yè)銀行的相關數(shù)據(jù)為樣本，選用收入模型對操作風險進行度量
8、。通過對于前述樣本的比較分析，本文得出以下結論：對于我國的商業(yè)銀行，其操作風險普遍存在，但是操作風險水平仍在可控制的區(qū)間之內；對于國內兩類銀行，即大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行，在分別進行度量的基礎上，通過全面的對比研究，可得出以下結論：對于上述兩類銀行，從操作風險的角度來看大型商業(yè)銀行要大于股份制商業(yè)銀行。且商業(yè)銀行應對操作風險計提的資本金與操作風險的大小成正相關關系。因此，依據(jù)上述結論，本文認為對于我國商業(yè)銀行可以進一步通過如下幾個方面：建設完善的操作風險管理組織架構；加強人員素質培養(yǎng)、強化人
