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《我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究——基于利率敏感性缺口模型》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、分類號：Ｆ８３２學(xué)校代碼?。墸保埃叮梗罚崳娚?，密級：公開學(xué)號！ｔｄｘｌ２０１６９０２１—琴輯Ｈ破Ｉｔ學(xué)恆巧交ＭＡＳＴ’ＥＲＳＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮ我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究＇――基于利率敏感性缺口模型ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＩｎｔｅｒｅｓｔＲａｔｅＲｉｓｋＭａｎａｇｅｍｅｎｔｏｆＣｈｉｎｅｓｅＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋｓｂａｓｅｄｏｎＩｎｔｅｒｅｓｔＲａｔｅＳｅｎｓ葛ｉｔｉｖｅＧａｐＭｏｄｅｌ－＃Ｃ
2、ｌ學(xué)襪＆稱：金酷學(xué)，作者：陳靜思指導(dǎo)老師：韓錦綿副教授西北大學(xué)學(xué)位評定委員會(huì)二〇—六年十二月ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＩｎｔ：ｅｒｅｓｔＲａｔ：ｅＲｉｓｋＭａｎａｇｅｍｅｎｔｏｆｂａｓｅｄｏｎＣｈｉｎｅｓｅＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋｓＩｎｔｅｒｅｓｔＲａｔ：ｅＳｅｎｓｉｔｉｖｅＧａｐＭｏｄｅｌＡ化ｅｓｉｓｓｕｂｍｄｔｅｄ化ＮｏｒｔｈｗｅｓｔＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｉｎａｒｔｉａｌｆｕｌ打ｌｌｍｅｎｔｏｆ化ｅｒｅｕｉｒｅｍｅ
3、ｎｔｓｐｑｆｏｒｔｈｅｄｅｒｅｅｏｆＭａｓｔｅｒｇｉｎＦｉｎａｎｃｅＢｙＣｈｅｎＪｉｎｇｓｉＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒ：ＨａｎＪｉｎｍｉａｎＤｅｃｅｍｂｅｒ２０１６西北大學(xué)學(xué)位論文知識(shí)產(chǎn)權(quán)聲明書本人完全了解西北大學(xué)關(guān)于收集。、保存、使用學(xué)位論文的規(guī)定學(xué)校有權(quán)保留并向國家有關(guān)部口或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版。本人允許論文被查閱和借閱。本人授權(quán)西北大學(xué)可Ｗ將本學(xué)位論文的全部或、部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢索，可Ｗ采用影印縮印或掃描等復(fù)制手
4、段保存和匯編本學(xué)位論文。同時(shí)授權(quán)中國科學(xué)技術(shù)信息研究所等機(jī)構(gòu)將本學(xué)位論文收錄到《中國學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫》或其它相關(guān)數(shù)據(jù)庫。保密論文待解密后適用本聲明。學(xué)位論文作者簽名：指導(dǎo)教師簽名；私斜氣ｆ之ａ三日三〇ｉ６年片月日＾，６年月１西北大學(xué)學(xué)位論文獨(dú)創(chuàng)性聲明本人聲明；所呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果。據(jù)我所知，除了文中特別加Ｗ標(biāo)注和致謝的地方外，本論文不包含其他人己經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果，也不包含為獲得西北大學(xué)或其它教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或
5、證書而使用過的材料一。與我同工作的同志對本研究所做的任何貢獻(xiàn)均己在論文中作了明確的說明并表示謝、．意。學(xué)位論文作者簽名：巧醬資三０，６年片月長日摘要２０７０世紀(jì)年代，，國際上出現(xiàn)了金融深化的理論利率風(fēng)險(xiǎn)就是在這個(gè)時(shí)候開始受到關(guān)注的一。這概念旨在提倡各國應(yīng)及時(shí)開展金融改革，放松經(jīng)濟(jì)管制，營造利率市場化的條件，進(jìn)而出現(xiàn)了利率不斷變動(dòng)的市場環(huán)境。自１９９６年我園政府開啟利率市場化改革；２０１３年央行放開金融機(jī)構(gòu)貸款利率管制；２０１５年央行決定對商業(yè)銀行一和農(nóng)村合作金融
6、機(jī)構(gòu)等不再設(shè)置存款利率浮動(dòng)上限，經(jīng)過這系列改革，我國商業(yè)銀一行利率風(fēng)險(xiǎn)成為了應(yīng)當(dāng)重視的風(fēng)險(xiǎn)之。本文在我國利率市場化前提下，結(jié)合國內(nèi)外有關(guān)理論體系，識(shí)別出了我國商業(yè)銀行當(dāng)前主要的四種利率風(fēng)險(xiǎn)。運(yùn)用利率敏感性缺曰模型，對選取的７家商業(yè)銀行歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，與利率風(fēng)險(xiǎn)缺口相關(guān)的四種指標(biāo)為角度，量化和比較各行的利率風(fēng)險(xiǎn)水平。發(fā)現(xiàn)我國商業(yè)銀行采取的利率風(fēng)險(xiǎn)防范措施時(shí)間上容易間斷，且對資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)重新安排的效率比較低；銀行中長期資產(chǎn)負(fù)債匹配不均衡等問題。借鑒國內(nèi)一外利率風(fēng)險(xiǎn)管控
7、經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)步提出我國商業(yè)銀行不僅可Ｗ采用ｙｊｉ缺口管理為核也內(nèi)容的資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)控制措施，還可Ｗ運(yùn)用Ｗ利率作為基礎(chǔ)變量的金融衍生產(chǎn)品對銀行資產(chǎn)進(jìn)行套期保值，可嘗試?yán)势跈?quán)和利率期貨等措施。使用不同的方法去平衡敏感性資產(chǎn)和敏感性負(fù)債Ｗ化解利率缺口，這對于我國商業(yè)銀行規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)，維持其良好經(jīng)營管理起到了有效的引導(dǎo)作用。關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行，利率風(fēng)險(xiǎn)，度量，管理ＩＡＢＳＴＲＡＣＴＩｎｔｈｅ１９７０Ｓｌ：ｈｅｔｉｉｅｏｒｏｆｆｉｎａｎｃｉａｌｄｅｅｅｎｉ打ｈａｓａｅａ
8、ｒｅｄｉ打化ｅｗｏｄｄ．Ｔｈｅｉｎｔｅｒｅｓｔｒｉｓｋ，ｙｐｇｐｐｈａｄｂｅ打ｏｔｉｃｅｄ．ＴｈｅＦｉｎａｎｃｉａｌＤｅｅｐｅｎｉｎｇＴｈｅｏｒｙ（ＦＤＴ）ａｄｖｏｃａｔｅｄｔｈｅｇｏｖｅｍｍｅ打ｔｔｏｃａｒｒｙｏｕｔｆｉｎａｎｃｉａｌｒｅｆｏｒｍｒｅｌａｘｅｄｔｈｅｃｏｎｔｒｏｌｏｆｆｉｎａｎｃｅｒｅｕｉｒｅｄ化ｅｉｎｔｅｒｅｓｔｒａｔｅ，，ｑｍａｒｋｅｌｄＴｈｔｔｒｅｕｅｎｔｔｕａｔｉｓｔｅｒｅｓｔｒｓＣｈｉｎ
