我國(guó)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失度量與防范研究

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1、學(xué)校代碼１０１２５專業(yè)代碼０２０２０４？，碩±學(xué)位論文穎目我國(guó)商業(yè)銀巧聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失度量與防范研究姓名范瑜文專業(yè)金融學(xué)研究方向金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理所屬學(xué)院財(cái)政金強(qiáng)學(xué)院指導(dǎo)教師沈沛龍Ｋ麵＇二０—六年Ｅ月十日．＇巧陽(yáng)：古爭(zhēng)，嫌７．；端丫郵巧；’打＇；嘴；巧＇Ｖ＇藝留感嗔訂為猶早７占內(nèi)ｉｉＷｉ丟財(cái)丈吝學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的學(xué)位論文，是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下，獨(dú)立進(jìn)行研究工作所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的

2、內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個(gè)人或集體己經(jīng)發(fā)表或撰寫(xiě)過(guò)的作品成果。對(duì)本文的研究所做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體，巧己在文中明確方式標(biāo)明。本人完全意識(shí)到本聲明的法律結(jié)果由本人承擔(dān)。學(xué)位論文作者簽名；日期：么年《月＾日學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書(shū)本學(xué)位論文作者完全了解學(xué)校有關(guān)保管、使用學(xué)位論文的規(guī)定，同意學(xué)校保留并向國(guó)家有關(guān)部口或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版，＇論文的河。本人授權(quán)山西財(cái)經(jīng)大學(xué)可將本學(xué)位允許論文被查閱和借Ｉ全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索，可Ｗ采用影印、縮印

3、或掃描等復(fù)制手段保存和匯編本學(xué)位論文。。本學(xué)位論文屬于保密□，不保密□在年解密后適用本授權(quán)書(shū)。＂＂（請(qǐng)?jiān)谏戏娇騼?nèi)打Ｖ）論；學(xué)位文作者簽名；指導(dǎo)敎師簽名＊，曰期：＾６年店月６曰曰期興／年＾月知／學(xué)校代碼10125專業(yè)代碼020204碩士學(xué)位論文題目我國(guó)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失度量與防范研究姓名范瀚文專業(yè)金融學(xué)研究方向金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理所屬學(xué)院財(cái)政金融學(xué)院指導(dǎo)教師沈沛龍二〇一六年三月十日UniversityCode10125MajorCode020204ShanxiUnive

4、rsityofFinance&EconomicsThesisforMaster’sDegreeTitleTheStudyofMeasuringandPreventingReputationalLossesinChineseCommercialBanksNameFanHanwenMajorFinanceResearchOrientationFinancialEngineeringandRiskManagementSchoolFacultyofFinance&BankingTutorShenPeilon

5、gMarch10th,2016山西財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文摘要我國(guó)銀行業(yè)正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整的環(huán)境中，在這一背景下，銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。在當(dāng)前，各商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)不僅是服務(wù)質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)，更是品牌價(jià)值的競(jìng)爭(zhēng)。銀行作為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)管理能力是銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。作為現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要一環(huán)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理近年來(lái)備受關(guān)注。銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)成為關(guān)乎銀行生存發(fā)展的重中之重，而對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的量化是對(duì)其進(jìn)行有效管理的主要手段。本文在國(guó)內(nèi)外聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)度量研究的基礎(chǔ)上，從內(nèi)部原因和外部原因兩個(gè)角度分析了我國(guó)商業(yè)

6、銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的成因，并提出了一種通過(guò)銀行股票累積非正常收益率度量商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失的方法，從而將銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)量化，為我國(guó)商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理提供了一個(gè)新的思路。本文首先從內(nèi)部原因和外部原因兩個(gè)方面對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的成因進(jìn)行了分析，為進(jìn)一步研究聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失度量提供了理論依據(jù)。然后，本文基于事件研究法提出了一種通過(guò)銀行股票累積非正常收益率度量商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失的理論模型，并進(jìn)行了實(shí)證分析。在實(shí)證分析中，選取我國(guó)16家上市銀行從2008至2014年（中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、平安銀行以各自上市之日為

7、準(zhǔn)）的共137件聲譽(yù)事件（直接損失在千萬(wàn)元以上或造成嚴(yán)重負(fù)面評(píng)價(jià)）作為樣本，考察了不同類型的聲譽(yù)事件對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)，發(fā)現(xiàn)不同類型的聲譽(yù)事件的發(fā)生頻率、造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失大小的差異性。通過(guò)對(duì)16家上市銀行進(jìn)行國(guó)有商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和其它商業(yè)銀行三種類型的劃分，發(fā)現(xiàn)這三類銀行所遭受的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失的差異性。研究發(fā)現(xiàn)，在我國(guó)16家上市銀行中，5家國(guó)有商業(yè)銀行遭受的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失最高，8家其它商業(yè)銀行次之，而3家城市商業(yè)銀行所受聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失最小。在對(duì)策和建議部分，本文根據(jù)實(shí)證分析結(jié)果對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)

8、險(xiǎn)防范從內(nèi)因和外因兩個(gè)方面分別給出了相應(yīng)的對(duì)策和建議。關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，事件研究法，非正常收益率1我國(guó)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失度量與防范研究ABSTRACTChinesebankingindustryisunderthecircumstanceofeconomicrestructuring,whichleadstoafiercecompetition.Thecompetitionliesonnotonlyservicesbutthevalueofbrand.As