我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險的度量與防范研究

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1、AthesissubmittedtoZhengzhouUniversityforthedegreeofMasterPreventionresearchandmeasurementofinterestrateriskbetweenourcommercialbanksByDanZhao“‘Yanyan，L5ulgervlsor：anLi‘，EconomicsBussinessSchoolMay,2013學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明／必燃必本人鄭重聲明：所呈交的學(xué)位論文，是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下，獨立進(jìn)行研究所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的科研成

2、果。對本文的研究作出重要貢獻(xiàn)的個人和集體，均已在文中以明確方式標(biāo)明。本聲明的法律責(zé)任由本人承擔(dān)。學(xué)位論文作者：趣竺扭日期：印1肄1月≥D日學(xué)位論文使用授權(quán)聲明本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下完成的論文及相關(guān)的職務(wù)作品，知識產(chǎn)權(quán)歸屬鄭州大學(xué)。根據(jù)鄭卅I大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，同意學(xué)校保留或向國家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版，允許論文被查閱和借閱；本人授權(quán)鄭州大學(xué)可以將本學(xué)位論文的全部或部分編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢索，可以采用影印、縮印或者其他復(fù)制手段保存論文和匯編本學(xué)位論文。本人離校后發(fā)表、使用學(xué)位論文或與該學(xué)位論文直接相關(guān)的學(xué)術(shù)論文或成果時，第一署名單位仍然為鄭州大學(xué)。保密論文在解密

3、后應(yīng)遵守此規(guī)定。學(xué)位論文作者：趑戈日期洲蝽≤月弓‘)日摘要利率變動不僅影響到銀行貸款和證券的收益，還會影響到存款和向其他金融機(jī)構(gòu)借款的成本。不僅如此，利率的變動還會改變銀行資產(chǎn)和負(fù)債的市值，進(jìn)而改變銀行的凈資產(chǎn)，影響到股東的收益。1997年以來我國利率波動更為頻繁，商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險也越來越大，這給專門從事資金業(yè)務(wù)的銀行帶來了巨大的沖擊和挑戰(zhàn)。商業(yè)銀行要在競爭中取勝，很重要的方面取決于利率背后的資金成本和收益以及資產(chǎn)運(yùn)營效益。我國在利率管理的課題上，無論是理論研究還是實踐操作都還不完善。本文首先介紹了一般的利率風(fēng)險管理理論，并在商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理模型的基礎(chǔ)上，研究我國商業(yè)銀行利

4、率風(fēng)險管理現(xiàn)狀，指出其不足和改進(jìn)的方法。本文首先研究了利率波動對商業(yè)銀行經(jīng)營的風(fēng)險；其次，介紹了目前國際商業(yè)銀行成熟的利率風(fēng)險度量模型；再次，以2009-2012年我國八家上市商業(yè)銀行的財務(wù)數(shù)據(jù)為數(shù)據(jù)來源，運(yùn)用利率敏感性缺口模型和VAR模型對相關(guān)的利率風(fēng)險狀況進(jìn)行實證研究，并由此發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理中存在的問題：最后，得出本文結(jié)論，并針對商業(yè)銀行利率風(fēng)險度量和防范提出對策建議。通過本文的分析可知，我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險度量方法有限，要必要結(jié)合多種方式度量利率風(fēng)險水平和研究商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理狀況。商業(yè)銀行普遍存在資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)不匹配的問題，面臨較大的利率風(fēng)險。商業(yè)銀行利率風(fēng)險防范不

5、夠靈活，存在較大的短借長貸現(xiàn)象。面對這些問題，我們從商業(yè)銀行內(nèi)部和利率市場環(huán)境兩個方面提出度量和防范利率風(fēng)險的對策建議。一方面，商業(yè)銀行需要提高利率風(fēng)險防范能力，另一方面，政府要塑造良好的利率市場環(huán)境。關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行利率風(fēng)險久期模型利率敏感性缺口AbstractneinterestrateriskofcommercialbankiSoneofthemostimportantrisks．111efluctuationoftheinterestratenotonlyaffectthegainsoftheloansandsecurities，butalsoaffectthedeposit

6、sandthecostofborrowingmoney舶motherfinancialinstitutions．Interestratechangeswillalsochangethemarketvalueoftheassetsandliabilitiesofthebank,thenwillchangethebank’Snetassets，andaffectthereturnstoshareholders．Sinceourcountryrelaxthecontr01oftheinterestratesin1997，thefluctuationofinterestrateiSlllor

7、efrequent，andtheriskofinterestrateismoreandmorebigger,whichhasbroughthugeimpactandchallengestothebanks．Capitalcostandincomeandassetsopermionefficiencybehindtheinterestrateareveryimportantinthecompetitionbetweenbanks．Theoryreseacha