銀行信貸風險管理概述

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1、銀行信貸風險管理概述很多人想去銀行從事風險管理的相關工作，覺得這個工作很簡單，也不用像銷售那樣各種應酬。只要坐在辦公室里，吹著空調，進行分析，而且薪酬又豐厚，工作也穩(wěn)定。其實也難免有這種誤解，因為你還沒有徹底了解什么是銀行信貸風險管理。任何企業(yè)都是要盈利，一把手都是高度重視市場與銷售，對于銀行就是公司部。所以有志向做一把手行長的年輕人不妨以此為起點。我們人文環(huán)境就是出問題前沒有人重視，一出了問題就救火。事后諸葛亮。風險管理大體上包括信用風險，市場風險，操作風險三大塊。發(fā)達國家的銀行，至少要用一半的資本抵御信用風險損失，15%-30%抵御操

2、作風險，5%-10%的資本抵御市場風險。先說市場風險，而目前利率工具，信用工具，例如互換，信用衍生品，利率衍生品應用比較少。操作風險，銀行這一塊剛剛起步，比較專業(yè)的模型可以看看工總行?，F(xiàn)在損失數(shù)據還是不全不完善。可靠的模型談不上廣泛應用，僅僅停留在諸如銀行從業(yè)幾十個嚴禁這種稽核檢查，這種都是基層基礎工作，也說不上技術。現(xiàn)在做全面風險管理，包羅萬象，科技風險，聲譽風險，流動性風險，外包風險，政策合規(guī)風險，太多了。深感有些事情純粹是咨詢公司創(chuàng)新能力強，不斷給銀行洗腦，說你看這個風險多么重要，我的工具多么先進。給銀監(jiān)會洗腦，搞一些莫名的新風險，

3、新模型，評估，驗收，國外的東西拿到國內，目的嘛，賺錢。于是有了各種行業(yè)分析，Var蒙特卡羅模擬，情景分析，壓力測試有，也一直在做，例如流動性風險壓力測試，但總感覺意義不大，但銀監(jiān)會的要求，行里轉風險部門牽頭，也是應付，疲于奔命。所以風險管理變成了打雜，給各個監(jiān)管部門干活。以前覺得這些技術很牛，現(xiàn)在真正做了，覺得很虛。大家還是按實務的理解，操作風險管理變成了稽核檢查，信用風險管理變成了信貸審批。前臺部門，一切都是為了把業(yè)務做成，其他部門都要支持，風險管理搞什么呢？說難聽點就是有點像擦屁股。問題客戶通通移交給風險管理部去做。救死扶傷。類似老軍

4、醫(yī)，包治各種疑難雜癥。準備各種訴訟材料，參加法院審理，執(zhí)行，是主要工作。所以為什么風險管理部有很多律師出身的。市場部是和好客戶打交道，都和諧。風險部則是和不那么好的客戶打交道，工作的復雜決定了需要更高的交際能力和應酬能力。所謂霸氣與匪氣。1.銀行的主要風險還是信用風險，其中貸款風險是主要內容。銀行要給一個客戶做貸款，一般前提是該客戶在銀行有較長時間的結算關系，有賬戶流水，更重要的是日常企業(yè)財務到銀行對公柜臺儲蓄柜臺辦理各種業(yè)務透漏出來的一些信息，客戶經理會和企業(yè)財務聊，從而獲知企業(yè)的運作情況以及資金需求，傳統(tǒng)上一般不和陌生客戶打交道。當企

5、業(yè)符合一定條件了，銀行才開始介入授信放款，包括主動向客戶營銷信貸產品或客戶主動申請貸款。借款人通過貸款銀行進行日常結算，銀行通過檢查賬戶往來，可以發(fā)現(xiàn)一些信息（不是全部，更多的信息要靠銀行與企業(yè)日常的打交道聊天，走訪獲知），例如近期借款人貸款1000萬購買100臺汽車，那么1000萬支付出去以后，正常情況下后面陸陸續(xù)續(xù)會有汽車銷售收入進賬，比如一周進展幾十萬，那么這就是汽車在銷售。如果一個月內沒有任何進賬，那么銀行就會很緊張?。?！還有借款人繳稅、水電費支付都是通過銀行代扣代繳、工資通過銀行代發(fā)。銀行通過觀察其支付是否中斷、是否明顯減少等，

6、來判斷企業(yè)經營是否發(fā)生重大變故。分析賬戶交易流水本身就是一種本事，流水又和銀行系統(tǒng)參數(shù)息息相關。這一點和沒有結算業(yè)務的貸款公司不同，他們沒有結算網絡，雖然貸款公司可以索取客戶的流水，但是一方面流水可以PS，而且不同銀行的流水格式參數(shù)千差萬別，貸款公司又如何識別真?zhèn)?？就算是真的，又如何識別有效信息？而且銀行系統(tǒng)時不時的更新升級，很多同樣一個科目又有各種入賬方式，隔行如隔山。流水要分析，但是不是全部。所謂銀行信貸風控，就是對每一個細節(jié)深入細致的熟悉，而不是空洞的FRM之類的理論。所以要到銀行作風控，首先你要熟悉銀行的結算系統(tǒng)，對公要熟悉，對私

7、也要熟悉。不少互聯(lián)網公司也有辦法，通過一些互聯(lián)網信息，類似人肉搜索方式做風險控制，運用大數(shù)據，數(shù)據挖掘，機器學習，反欺詐等計算，批量化操作。這是一個有意義的嘗試，互聯(lián)網公司目前都是燒錢期，成熟的商業(yè)模式會如何，還未得而知。大數(shù)據固然重要，而作為銀行人，往往我們要關心的是小數(shù)據，與手里的客戶相關的小數(shù)據。結算數(shù)據類似于抽樣，從客戶成千上萬的變量中抽取最能代表客戶風險狀況的東西——現(xiàn)金流信息。有時候做好了現(xiàn)金流分析，已經能夠判斷風險80%,當然客戶的一些社交網絡信息，如微博、qq信息，微信信息重要不重要，有時候的確很重要，權當一種預警信息吧。

8、對于那些小微貸款，客戶處于社會底層，不在金融體系里，賬戶都沒有，更別說結算，那么只能用互聯(lián)網抓瞎，權作一種聊勝于無。對于銀行來說，直接放棄這些客戶是比較保險的做法。擔保方面的熟悉。第一還款來源