x季節(jié)調(diào)整技術(shù)介紹

《x季節(jié)調(diào)整技術(shù)介紹》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、X11季節(jié)調(diào)整技術(shù)介紹一、基本知識時間序列：在規(guī)則的、連續(xù)的時間間隔內(nèi)，對同一指標進行測量所得到的數(shù)據(jù)序列。經(jīng)濟時間序列及特點：反映經(jīng)濟現(xiàn)象的時間序列稱為經(jīng)濟時間序列。經(jīng)濟時間序列的重要特點包括：趨勢、轉(zhuǎn)折點和指標間的一致性。趨勢是指隨著時間的延續(xù)序列的數(shù)值是增還是降；轉(zhuǎn)折點是指序列曲線走勢在該點由上升（或下降）變?yōu)橄陆担ɑ蛏仙蛘呱仙ɑ蛳陆担┑乃俣缺却饲案欤ɑ蚋?。指標間的一致性是指不同行業(yè)（如制造業(yè)、零售業(yè)和建筑業(yè)）主要指標之間的比例關(guān)系是否合理，或者同一指標月度、季度和年度數(shù)據(jù)是否協(xié)調(diào)等。時間序列因素分解。一個經(jīng)濟時間序列（以后簡稱時間序列）通常受多種因素影響，一般地，我

2、們可以把這些因素分解為趨勢-循環(huán)因素、季節(jié)因素、不規(guī)則因素、交易日和移動假日因素等。趨勢-循環(huán)因素反映序列的基本水平，較平滑，包括長于一年的變動和循環(huán)，可能含轉(zhuǎn)折點。季節(jié)因素反映序列在不同年份的相同季節(jié)（同一月，同一季）所呈現(xiàn)出的周期性變化，它存在的主要原因是自然因素，另外還有行政或法律規(guī)定以及社會/文化/宗教的傳統(tǒng)等因素（如固定假日、假期的時間等）。不規(guī)則因素在什么時間出現(xiàn)、影響程度和持續(xù)時間都不可預(yù)測，存在不規(guī)則因素的原因可能是不合季節(jié)的天氣/自然災(zāi)害、罷工、樣本誤差和非樣本誤差等。其它影響：一是交易日（一段時間內(nèi)工作日或交易日的天數(shù)）；二是移動假日（定期出現(xiàn)的事件，但不一定出現(xiàn)在每

3、年的同一時間）。由于交易日和移動假日影響是長期存在、可預(yù)測的、是與日歷相關(guān)的影響因素，所以常把它們和季節(jié)影響組合在一起考慮。在下面的內(nèi)容中，為了簡化文字和書寫方便，我們會用到一些符號，此處略作說明：Yt＝原始序列；Tt＝趨勢-循環(huán)因素；St＝季節(jié)因素；It=不規(guī)則因素；At=調(diào)整后的序列。下標t表示時刻，t=1,2,3,…N,N表示數(shù)據(jù)個數(shù)。如：Yt表示原始序列在t時刻的對應(yīng)數(shù)值。根據(jù)前面的介紹，Yt可以分解為Tt，St和It的組合，這種組合通常有兩種形式：乘法模型Y＝St＊Tt＊It，At＝Tt＊It（各部分之間滿足乘法關(guān)系）對任何時刻t滿足:EIt=1,VarIt=σ2(常數(shù))，ΣS

4、t+i=1最后的求和式中i從1取到L-1,L為季節(jié)周期長度（對于月度數(shù)據(jù)L=12，季度數(shù)據(jù)L=4）加法模型Y＝St＋Tt＋It，At＝Y(jié)t＋It（各部分之間滿足加法關(guān)系）對任何時刻t滿足:EIt=0,VarIt=σ2(常數(shù))，且ΣSt+i=0，I的取值和L的意義同上。利用對數(shù)變換，可將乘法模型變?yōu)榧臃Ｐ汀６?、季?jié)調(diào)整：季節(jié)調(diào)整就是將季節(jié)因素從原序列中除去。季節(jié)調(diào)整通常有現(xiàn)成的程序：主要有X-11或X-12-ARIMA（美國商務(wù)部普查局），X-11-ARIMA（加拿大統(tǒng)計局），Decomp，SABL，STAMP，TRAMO/SEATS（西班牙銀行）。X-12特性：估計趨勢和季節(jié)因素，處理

5、野值、趨勢和季節(jié)估計中許多可選的過濾，得到判斷結(jié)果。X-11/X-12的演變過程：普查局模型I（1955年）－ShiskinX-0,X-1,X-2,X-3等X-11（1965年）－美國普查局：Shiskin,Young和MusgraveX-11-ARIMA(1980,1988,2000)－加拿大統(tǒng)計局：DagumX-12-ARIMA(1990-????)－美國普查局：Findley,Monsell,Bell,OttoX-11模塊的主要作用：一是估計趨勢和季節(jié)因素，二是用自動過濾選擇模式選擇季節(jié)和趨勢過濾（對序列結(jié)尾有專門的過濾），三是調(diào)整異常值(功能較強)。X-11方法的基本步驟：第一步

6、，估計趨勢；第二步，消除序列中的趨勢；第三步，估計季節(jié)因素；重復(fù)1－3步，然后估計最終的趨勢因素和不規(guī)則因素。X-11和X-12用移動平均過濾的方法來平滑數(shù)據(jù)。例如：（1）2×12過濾××××××××××××××××××××××××JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJan（2）重寫為季度數(shù)據(jù)，2×4趨勢過濾：1989.3＋1989.4＋1990.1＋1990.2＋1989.4＋1990.1＋1990.2＋1990.38（3）3×3過濾1988.1＋1989.1＋1990.1＋1989.1＋1990.1＋1991.1＋1990.1＋1991.1＋199

7、2.19權(quán)重：0.1110.2220.3330.2220.111（4）3×5過濾1988.1＋1989.1＋1990.1＋1991.1＋1992.11989.1＋1990.1＋1991.1＋1992.1＋1993.11990.1＋1991.1＋1992.1＋1993.1+1994.115權(quán)重：0.0670.1330.20.20.20.1330.067X-11用的過濾：·趨勢過濾：（1）2×12（或2×4）初步的趨勢估計；（2）最終趨