商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性的管理

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1、第八章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性的管理第八章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性的管理第一節(jié)商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)概述第二節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的管理第三節(jié)銀行流動性的管理第一節(jié)商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成二、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的作用三、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的特點(diǎn)一、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成商業(yè)銀行持有的庫存現(xiàn)金以及與現(xiàn)金等同的可隨時(shí)用于支付的銀行資產(chǎn)庫存現(xiàn)金存放中央銀行款項(xiàng)存放同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)庫存現(xiàn)金商業(yè)銀行保存在金庫中的現(xiàn)鈔和硬幣作用:銀行用來應(yīng)付客戶提現(xiàn)和銀行本身的日常零星開支經(jīng)營原則:保持適度的規(guī)模存放中央銀行款項(xiàng)商業(yè)銀行存放在中央銀行的資金，即存款準(zhǔn)備金法定存款準(zhǔn)備金:商業(yè)銀行以其存款

2、總額為基礎(chǔ)，按照中央銀行規(guī)定的法定比率（稱為存款準(zhǔn)備金率），向中央銀行繳存的存款準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金:商業(yè)銀行存放在中央銀行、超出法定存款準(zhǔn)備金的那部分存款存放同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)商業(yè)銀行存放在其他銀行和金融機(jī)構(gòu)的存款目的:在同業(yè)之間開展代理業(yè)務(wù)和結(jié)算收付二、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的作用滿足客戶提現(xiàn)的需要滿足管理部門對法定存款準(zhǔn)備金的要求滿足支付結(jié)算的需要滿足支付同業(yè)手續(xù)費(fèi)的需要三、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的特點(diǎn)頻繁性波動性強(qiáng)制性矛盾性第二節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的管理一、現(xiàn)金資產(chǎn)的管理原則二、庫存現(xiàn)金的管理三、存款準(zhǔn)備金的管理四、存放同業(yè)款項(xiàng)的管理一、現(xiàn)金資產(chǎn)的管理原則任務(wù):要在保證經(jīng)營過程中流動性需要的前

3、提下，將持有現(xiàn)金資產(chǎn)的機(jī)會成本降到最低程度，作為銀行經(jīng)營安全性和盈利性的杠桿服務(wù)于銀行整體經(jīng)營狀況最優(yōu)化目標(biāo)總量適度原則適時(shí)調(diào)節(jié)原則安全保障原則二、庫存現(xiàn)金的管理庫存現(xiàn)金的管理方法和目標(biāo)影響銀行庫存現(xiàn)金的因素銀行庫存現(xiàn)金的主動調(diào)節(jié)銀行的現(xiàn)金管理責(zé)任銀行的反洗錢職能庫存現(xiàn)金的管理方法和目標(biāo)銀行庫存現(xiàn)金：現(xiàn)金流入與流出的余額庫存現(xiàn)金主要受兩方面因素的影響：庫存現(xiàn)金的被動變化庫存現(xiàn)金的主動調(diào)節(jié)管理：通過預(yù)測庫存現(xiàn)金的被動變化，并主動安排與中央銀行發(fā)行庫之間的現(xiàn)金往來，以確保庫存現(xiàn)金的適度影響銀行庫存現(xiàn)金的因素現(xiàn)金收支規(guī)律營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的多少后勤保障的條件與中央銀行發(fā)行庫的距離、交通條件及發(fā)行

4、庫的規(guī)定商業(yè)銀行內(nèi)部管理銀行庫存現(xiàn)金的主動調(diào)節(jié)為了保持適度的庫存現(xiàn)金規(guī)模，商業(yè)銀行的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)需要經(jīng)常性地調(diào)度現(xiàn)金頭寸，及時(shí)將多余的庫存現(xiàn)金送往中央銀行發(fā)行庫在庫存現(xiàn)金低于其需要量時(shí)，銀行就需要從中央銀行發(fā)行庫調(diào)入現(xiàn)金銀行的反洗錢職能保持商業(yè)銀行的獨(dú)立性“了解你的客戶”妥善保存相關(guān)資料報(bào)告大額和可疑交易職工培訓(xùn)三、存款準(zhǔn)備金的管理存款準(zhǔn)備金政策法定存款準(zhǔn)備金的管理：準(zhǔn)確計(jì)算及時(shí)上繳超額準(zhǔn)備金的管理準(zhǔn)確測算適當(dāng)控制規(guī)模四、存放同業(yè)款項(xiàng)的管理存放同業(yè)款項(xiàng)：商業(yè)銀行存放在其他商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)的活期存款目的：為了支付代理行代辦業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)管理：保持一個(gè)適度的量第三節(jié)銀行流動性的管理一、銀

5、行流動性與現(xiàn)金資產(chǎn)二、銀行流動性問題的成因三、銀行流動性的管理一、銀行流動性與現(xiàn)金資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行經(jīng)營三原則之一，是指銀行能夠隨時(shí)滿足客戶提取存款、借入貸款及對外支付的需要，保證資金的正常流動（一）流動性的需求（二）流動性的來源（一）流動性的需求存款提取需求貸款需求投資需求還款需求營業(yè)支出需求股利支付需求（二）流動性的來源來自資產(chǎn)方的流動性：銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力變現(xiàn)時(shí)間變現(xiàn)成本來自負(fù)債方的流動性：銀行借入資金的能力借入資金的時(shí)間借入資金的成本二、銀行流動性問題的成因銀行的流動性問題：現(xiàn)金的入不敷出成因：資產(chǎn)負(fù)債的錯(cuò)配銀行風(fēng)險(xiǎn)的集聚資產(chǎn)負(fù)債的錯(cuò)配期限的錯(cuò)配：到期資產(chǎn)的數(shù)量（現(xiàn)金流

6、入）與到期負(fù)債的數(shù)量（現(xiàn)金流出）不對稱幣種的錯(cuò)配：到期資產(chǎn)的幣種與到期負(fù)債的幣種不對稱分布的錯(cuò)配：資產(chǎn)的運(yùn)用對象與負(fù)債的運(yùn)用對象不對稱銀行風(fēng)險(xiǎn)的集聚信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)等長期積聚三、銀行流動性的管理（一）銀行流動性管理理論的發(fā)展（二）資產(chǎn)負(fù)債比例管理（三）銀行流動性的度量指標(biāo)（一）銀行流動性管理理論的發(fā)展資產(chǎn)管理理論商業(yè)貸款理論（CommercialLoanTheory）資產(chǎn)轉(zhuǎn)換理論（ShiftabilityTheory）預(yù)期收入理論（AnticipatedIncomeTheory）負(fù)債管理理論：以負(fù)債的方法來保證銀行流動性資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理

7、論：強(qiáng)調(diào)對銀行的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行全面地管理（二）資產(chǎn)負(fù)債比例管理資產(chǎn)負(fù)債管理理論指導(dǎo)下的具體管理策略對銀行的資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)定出一系列的比例，通過資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、負(fù)債結(jié)構(gòu)的共同調(diào)整，在保證商業(yè)銀行一定收益性、流動性的前提下，謀求商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的最小化，以保證銀行經(jīng)營的安全（三）銀行流動性的度量指標(biāo)流動性比例核心負(fù)債依存度流動性缺口率人民幣超額備付金率本外幣合并存貸款比例