商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性的管理1

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1、第八章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性的管理第一節(jié)商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)概述第二節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的管理第三節(jié)銀行流動性的管理第一節(jié)商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)概述一、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成二、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的作用三、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的特點一、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成商業(yè)銀行持有的庫存現(xiàn)金以及與現(xiàn)金等同的可隨時用于支付的銀行資產(chǎn)庫存現(xiàn)金存放中央銀行款項存放同業(yè)及其他金融機構(gòu)款項庫存現(xiàn)金商業(yè)銀行保存在金庫中的現(xiàn)鈔和硬幣作用:銀行用來應(yīng)付客戶提現(xiàn)和銀行本身的日常零星開支經(jīng)營原則:保持適度的規(guī)模存放中央銀行款項商業(yè)銀行存放在中央銀行的資金，即存款準備金法定存款準備金:商業(yè)銀行以其存款總額為基礎(chǔ)，按照中央銀行規(guī)定的法定

2、比率（稱為存款準備金率），向中央銀行繳存的存款準備金超額準備金:商業(yè)銀行存放在中央銀行、超出法定存款準備金的那部分存款存放同業(yè)及其他金融機構(gòu)款項商業(yè)銀行存放在其他銀行和金融機構(gòu)的存款目的:在同業(yè)之間開展代理業(yè)務(wù)和結(jié)算收付二、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的作用滿足客戶提現(xiàn)的需要滿足管理部門對法定存款準備金的要求滿足支付結(jié)算的需要滿足支付同業(yè)手續(xù)費的需要三、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的特點頻繁性波動性強制性矛盾性第二節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)的管理一、現(xiàn)金資產(chǎn)的管理原則二、庫存現(xiàn)金的管理三、存款準備金的管理四、存放同業(yè)款項的管理一、現(xiàn)金資產(chǎn)的管理原則任務(wù):要在保證經(jīng)營過程中流動性需要的前提下，將持有現(xiàn)金資產(chǎn)的機會成本降

3、到最低程度，作為銀行經(jīng)營安全性和盈利性的杠桿服務(wù)于銀行整體經(jīng)營狀況最優(yōu)化目標總量適度原則適時調(diào)節(jié)原則安全保障原則二、庫存現(xiàn)金的管理庫存現(xiàn)金的管理方法和目標影響銀行庫存現(xiàn)金的因素銀行庫存現(xiàn)金的主動調(diào)節(jié)銀行的現(xiàn)金管理責(zé)任銀行的反洗錢職能庫存現(xiàn)金的管理方法和目標銀行庫存現(xiàn)金：現(xiàn)金流入與流出的余額庫存現(xiàn)金主要受兩方面因素的影響：庫存現(xiàn)金的被動變化庫存現(xiàn)金的主動調(diào)節(jié)管理：通過預(yù)測庫存現(xiàn)金的被動變化，并主動安排與中央銀行發(fā)行庫之間的現(xiàn)金往來，以確保庫存現(xiàn)金的適度影響銀行庫存現(xiàn)金的因素現(xiàn)金收支規(guī)律營業(yè)網(wǎng)點的多少后勤保障的條件與中央銀行發(fā)行庫的距離、交通條件及發(fā)行庫的規(guī)定商業(yè)銀行內(nèi)部管理銀行庫

4、存現(xiàn)金的主動調(diào)節(jié)為了保持適度的庫存現(xiàn)金規(guī)模，商業(yè)銀行的營業(yè)網(wǎng)點需要經(jīng)常性地調(diào)度現(xiàn)金頭寸，及時將多余的庫存現(xiàn)金送往中央銀行發(fā)行庫在庫存現(xiàn)金低于其需要量時，銀行就需要從中央銀行發(fā)行庫調(diào)入現(xiàn)金銀行的反洗錢職能保持商業(yè)銀行的獨立性“了解你的客戶”妥善保存相關(guān)資料報告大額和可疑交易職工培訓(xùn)三、存款準備金的管理存款準備金政策法定存款準備金的管理：準確計算及時上繳超額準備金的管理準確測算適當控制規(guī)模四、存放同業(yè)款項的管理存放同業(yè)款項：商業(yè)銀行存放在其他商業(yè)銀行和金融機構(gòu)的活期存款目的：為了支付代理行代辦業(yè)務(wù)的手續(xù)費管理：保持一個適度的量第三節(jié)銀行流動性的管理一、銀行流動性與現(xiàn)金資產(chǎn)二、銀行流

5、動性問題的成因三、銀行流動性的管理一、銀行流動性與現(xiàn)金資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行經(jīng)營三原則之一，是指銀行能夠隨時滿足客戶提取存款、借入貸款及對外支付的需要，保證資金的正常流動（一）流動性的需求（二）流動性的來源（一）流動性的需求存款提取需求貸款需求投資需求還款需求營業(yè)支出需求股利支付需求（二）流動性的來源來自資產(chǎn)方的流動性：銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力變現(xiàn)時間變現(xiàn)成本來自負債方的流動性：銀行借入資金的能力借入資金的時間借入資金的成本二、銀行流動性問題的成因銀行的流動性問題：現(xiàn)金的入不敷出成因：資產(chǎn)負債的錯配銀行風(fēng)險的集聚資產(chǎn)負債的錯配期限的錯配：到期資產(chǎn)的數(shù)量（現(xiàn)金流入）與到期負債的數(shù)量（現(xiàn)金

6、流出）不對稱幣種的錯配：到期資產(chǎn)的幣種與到期負債的幣種不對稱分布的錯配：資產(chǎn)的運用對象與負債的運用對象不對稱銀行風(fēng)險的集聚信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險、聲譽風(fēng)險及戰(zhàn)略風(fēng)險等長期積聚三、銀行流動性的管理（一）銀行流動性管理理論的發(fā)展（二）資產(chǎn)負債比例管理（三）銀行流動性的度量指標（一）銀行流動性管理理論的發(fā)展資產(chǎn)管理理論商業(yè)貸款理論（CommercialLoanTheory）資產(chǎn)轉(zhuǎn)換理論（ShiftabilityTheory）預(yù)期收入理論（AnticipatedIncomeTheory）負債管理理論：以負債的方法來保證銀行流動性資產(chǎn)負債綜合管理理論：強調(diào)對銀行的資產(chǎn)和負

7、債進行全面地管理（二）資產(chǎn)負債比例管理資產(chǎn)負債管理理論指導(dǎo)下的具體管理策略對銀行的資產(chǎn)和負債規(guī)定出一系列的比例，通過資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、負債結(jié)構(gòu)的共同調(diào)整，在保證商業(yè)銀行一定收益性、流動性的前提下，謀求商業(yè)銀行風(fēng)險的最小化，以保證銀行經(jīng)營的安全（三）銀行流動性的度量指標流動性比例核心負債依存度流動性缺口率人民幣超額備付金率本外幣合并存貸款比例