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1、上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文基于Agent的金融市場仿真研究姓名：鄧凱申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：管理科學(xué)與工程指導(dǎo)教師：吳家春2002.12.1基于Agent的金融市場仿真研究摘要中國加入WTO經(jīng)濟金融領(lǐng)域向外開放的步伐逐漸加快無論是中國金融市場的監(jiān)管者還是金融活動的組織者還是實際操作的投資者都需要有更有效的方法來分析金融市場的運行狀況從而能夠改進和改善監(jiān)管制度和方法設(shè)計科學(xué)合理的市場結(jié)構(gòu)開發(fā)有效的投資策略和方法社會經(jīng)濟金融系統(tǒng)大多數(shù)都是復(fù)雜系統(tǒng)傳統(tǒng)的經(jīng)濟金融研究方法都建立在均衡靜態(tài)模型基礎(chǔ)上并且忽略了微觀
2、層面?zhèn)€體根據(jù)獨特的經(jīng)驗知識所做出的行為決策對宏觀狀態(tài)的影響所以難以將研究成果應(yīng)用于實際的業(yè)務(wù)操作中本研究嘗試采用基于Agent的計算機仿真和建模方法模擬金融市場的實際運行狀況根據(jù)仿真研究的結(jié)果探求宏觀效應(yīng)的微觀成因本文從模擬金融資產(chǎn)二級交易市場的角度出發(fā)建立了金融市場仿真的理論模型并用計算機語言在仿真平臺上加以實現(xiàn)通過仿真運算取得一系列方法結(jié)論以期對實際工作有所借鑒本文的工作與成果主要包括以及下幾個部分n在借鑒金融市場微觀結(jié)構(gòu)理論結(jié)合中國實際金融市場的交易規(guī)則的基礎(chǔ)上確定了金融市場仿真研究所采用的微觀
3、結(jié)構(gòu)價格形成機制等n在借鑒行為金融學(xué)相關(guān)理論的基礎(chǔ)上結(jié)合中國實際金融市場投資者行為特征的實證研究建立了投資者的行為模型n借鑒和采用可面向智能體的軟件工程方法以及I*分析框架構(gòu)對金融市場的組織形式和結(jié)構(gòu)進行分析和建模從而得出了金融市場的SD和SR模型n采用JAVA語言在Swarm平臺上建立了金融市場仿真系統(tǒng)并對仿真系統(tǒng)的運行結(jié)果進行的分析和評價本研究所建立的金融市場仿真系統(tǒng)運行結(jié)果表明隨著漲跌幅范圍的逐漸縮小偏度的絕對值逐漸增大峰度變化的規(guī)律有待進一步研究和討論大投資者相對于小投資者而言并無任何信息和經(jīng)
4、驗優(yōu)勢并且當(dāng)交易量偏小時大投資者不能從小額交易中獲取好處財富將會一步一步向小投資者轉(zhuǎn)移這樣的結(jié)果表明了基于Agent的仿真方法的有效性關(guān)鍵詞仿真智能體理論金融市場微觀結(jié)構(gòu)理論行為金融理論ResearchonFinancialMarketSimulationBasedonAgentABSTRACTAstheChineseentryintoWTO,itseconomicandfinancialindustryhasstimulatedthestepsopentoforeignentities.Thisha
5、screatedurgentneedsforpreciseandefficientmethodstoanalyzecomplexfinancialphenomena,designreasonablemarketmicrostructureordevelophigh-qualityinvestmentandtradetactics.Almostallsocialandfinancialsystemsarecomplexsystems,whichmakesitimpropertoutilizetradit
6、ionaleconomicmethodsthatarebasedonstaticmodels.Thosemethodsareinstinctlylimitedtoaddressthemacro-effectderivingfromparticipators’particulardecisionsbasedontheirparticularexperiencesandknowledge.Accordingly,peopleoftenfindthatitishardtoapplyresearchresul
7、tstopractice.Thisthesisadoptsanotherpracticalwaytoaddresstheseproblems,byaso-calledComputerModelingandSimulationbasedonAgentmethod.Thismethodenablesustoprobethemicro-causeofmacro-performancebymimicingtheactivitiesinfinancialmarket.Wesetupatheoreticalmod
8、elandimplementitonsimulationplatformanddrawaseriesofconclusionbytheanalyzingtheoutputofsimulation.Thepioneerworkinthispaperincludes:EstablishingpracticalmarketmodelsbyapplyingmarketmicrostructuretheorytopracticalanalysisofChinese
