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1、第章現金資產及流動性管理4第四章現金資產及流動性管理第一節(jié)現金資產的構成第三節(jié)現金頭寸的匡算方法第二節(jié)現金資產流動性預測第四節(jié)資金頭寸的調劑第五節(jié)商業(yè)銀行流動性管理北京大學出版社提供2第一節(jié)現金資產的構成第一節(jié)現金資產的構成一、現金資產的構成現金資產的概念是指商業(yè)銀行所持有的現金及與現金等同、隨時可用于支付的資產。銀行持有的現金，即現金資產，也可稱為現金頭寸，主要包括庫存現金、在中央銀行的存款、存放同業(yè)存款和在途資金等四個項目。北京大學出版社提供4第一節(jié)現金資產的構成二、現金資產管理的原則存量適度原則適時調節(jié)流量原則庫存現金安全防范原則北京大學出版社提供
2、5第一節(jié)現金資產的構成三、銀行保持現金資產的目的滿足日常交易提取現金的需要滿足中央銀行存款準備金制度的要求保證存戶所開支票的兌付保持清償力的需要北京大學出版社提供6第一節(jié)現金資產的構成四、現金資產與流動性之間的關系庫存現金與流動性供求法定存款準備金與流動性供求存放同業(yè)與流動性需求托收中的現金與流動性供求北京大學出版社提供7第二節(jié)現金資產流動性預測第二節(jié)負債流動性指標一、資金來源與資金運用法是指銀行通過預測資金來源與占用數量來預測流動性需要量，進而組織資金來源，滿足流動性需求的一種方法。這種方法的基本操作程序是：1．預測計劃期（如1年）存貸款數額，通常是按
3、月或按周計算存貸額的預測值。2．根據同一時期存貸增減額變動的估計，測算出流動性需求凈額（短缺或盈余）。北京大學出版社提供9第二節(jié)現金資產流動性預測二、資金結構法1．預測流動性需求2．預測最有可能出現的流動性需求北京大學出版社提供10第二節(jié)現金資產流動性預測三、流動性指標法資產流動性指標負債流動性指標北京大學出版社提供11第三節(jié)現金頭寸的匡算方法第三節(jié)現金頭寸的匡算方法一、銀行頭寸的構成及管理原則1．基礎頭寸和可用頭寸及其構頭寸基礎頭寸可用頭寸可貸頭寸北京大學出版社提供13一、銀行頭寸的構成及管理原則2.資金頭寸的匡算在當天營業(yè)開始或營業(yè)中間進行在當天業(yè)務
4、終了軋頭寸，用以平衡聯行匯差和保持在中央銀行的存款第三節(jié)代理業(yè)務北京大學出版社提供14第三節(jié)代理業(yè)務一、銀行頭寸的構成及管理原則3.商業(yè)銀行頭寸管理原則·基本原則是盡量減少現金持有量及加快現金收取，以降低機會成本?！ひ粩嗟乇O(jiān)視各種存款的變動情況，特別是大存款客戶的動向。·密切關注貨幣市場的走勢，觀察反映宏觀經濟運行的各種經濟指標北京大學出版社提供15第四節(jié)資金頭寸的調劑第四節(jié)資金頭寸的調劑一、頭寸調度的意義頭寸調度是銀行擴大業(yè)務、增強實力的基本手段頭寸調度是維護和提高銀行信譽的保證頭寸調度是避免和減少銀行經營風險的重要手段頭寸調度是商業(yè)銀行提高經營效益
5、的重要途徑北京大學出版社提供17第四節(jié)咨詢顧問業(yè)務二、資金調度的方法及渠道1.近期頭寸調度1．要保持適度的支付準備金2．選擇多種渠道多種方式調出調入資金3．應選擇最佳路線和最佳時間調度資金4.要加強內部各個業(yè)務部門的協調行動北京大學出版社提供18第四節(jié)咨詢顧問業(yè)務二、資金調度的方法及渠道2.遠期頭寸調度資金供應狀況資產的搭配來安排遠期和近期資金的轉換意向協議回購協議北京大學出版社提供19第五節(jié)商業(yè)銀行流動性管理一、流動性及流動性風險流動性的概念商業(yè)銀行的流動性體現在資產和負債兩個方面。資產的流動性主要是指資產在不發(fā)生損失或盡可能少發(fā)生損失的前提下迅速變
6、現的能力；而負債的流動性則是商業(yè)銀行能夠以最合理的成本通過負債手段來獲取現金的能力。銀行資產的流動性綜合反映了銀行的應變能力。北京大學出版社提供20一、流動性及流動性風險流動性風險的概念是指銀行不能保持必要的資金來源或者不能鎖定外部資金與資產規(guī)模保持平衡從而引發(fā)清償問題的可能性。第五節(jié)商業(yè)銀行流動性管理北京大學出版社提供21第五節(jié)商業(yè)銀行流動性管理二、商業(yè)銀行流動性風險的衡量靜態(tài)分析法1．核心存款與總資產的比例2．貸款總額與總資產的比率3．流動性資產與總資產的比率4．易變負債與總資產的比率5．大額負債依賴度比率北京大學出版社提供22第五節(jié)商業(yè)銀行流動性管
7、理二、商業(yè)銀行流動性風險的衡量動態(tài)分析法·1．流動性缺口法·2．現金流量法北京大學出版社提供23第五節(jié)商業(yè)銀行流動性管理三、商業(yè)銀行流動性管理流動性計劃流動性預測流動性管理策略1．資產流動管理（或資產轉換）策略2．借入流動性管理策略3．平衡流動性資產（資產負債流動性）管理策略北京大學出版社提供24第五節(jié)表外業(yè)務第五節(jié)表外業(yè)務一、表外業(yè)務概述表外業(yè)務的涵義及特點（1）商業(yè)銀行表外業(yè)務的最突出特點是提供非資金的金融服務，資金與服務相分離。（2）表外業(yè)務形式多樣。（3）表外業(yè)務，特別是金融衍生工具類業(yè)務的金融杠桿性極高。（4）表外業(yè)務透明度低，監(jiān)管難度大。北京
8、大學出版社提供26第五節(jié)表外業(yè)務一、表外業(yè)務概述表外業(yè)務的分類1．根據風險標準分
