預(yù)測分析之季節(jié)預(yù)測法

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1、第一節(jié)季節(jié)預(yù)測法概述一、季節(jié)變動因子季節(jié)變動預(yù)測法是對包含季節(jié)變動的時間序列進行預(yù)測的專門方法。為此首先要研究時間序列中的季節(jié)變動規(guī)律。季節(jié)變動是指某些社會經(jīng)濟現(xiàn)象由于受自然條件或社會因素的影響，在一年或更短的時間內(nèi)，隨著時序的變化而引起的有規(guī)律的變動。比較典型的例子是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。季節(jié)變動因子的三種不同情形;1、季節(jié)變動相對穩(wěn)定（每個季節(jié)周期的同一個階段，其規(guī)律特征基本不變。為此，季節(jié)預(yù)測中的季節(jié)因子一般采用同季的平均季節(jié)指數(shù)）2、季節(jié)變動因子不穩(wěn)定，但季節(jié)變動的變化趨勢明顯（上升趨勢或下降趨勢。季節(jié)預(yù)測要根據(jù)具體的

2、季節(jié)因子的變化規(guī)律來預(yù)測季節(jié)指數(shù)）3、季節(jié)變動因子不穩(wěn)定，無規(guī)律可循研究和分析季節(jié)變動的意義1、分析季節(jié)變動，掌握季節(jié)變動的規(guī)律，有利于指導(dǎo)當(dāng)前的社會生產(chǎn)和各種經(jīng)濟活動。2、分析季節(jié)變動，可以根據(jù)季節(jié)變動的規(guī)律來配合適當(dāng)?shù)募竟?jié)模型，結(jié)合長期趨勢進行經(jīng)濟預(yù)測，規(guī)劃未來。3、分析季節(jié)變動，有利于消除季節(jié)變動對時間序列的影響，更好的研究長期趨勢和循環(huán)變動。二、季節(jié)預(yù)測法的步驟在研究季節(jié)變動時，通常包含了長期趨勢。因此，時間序列的預(yù)測值可看作長期趨勢和季節(jié)指數(shù)的函數(shù)：1、求預(yù)測對象的長期趨勢水平（選擇合適的模型，對于簡單情

3、況可選擇直線趨勢）2、計算預(yù)測對象的季節(jié)指數(shù)（準(zhǔn)確與否直接關(guān)系到預(yù)測結(jié)果的精確度。不同模型，都要根據(jù)季節(jié)變化規(guī)律有的放矢地對季節(jié)因子進行測量、描述和預(yù)測）3、結(jié)合長期趨勢因子和季節(jié)因子（按照一定的形式綜合，才能進行最終的預(yù)測）加法模型（因子相互獨立）乘法模型（因子不是相互獨立)三、季節(jié)時間序列的判定使用季節(jié)預(yù)測模型之前，首先要判斷時間序列中的季節(jié)因子是否明顯。1、判斷分析法（判別時間序列季節(jié)性變動的一種基本方法，不需要經(jīng)過大量的數(shù)據(jù)運算，方便簡單。該方法需要預(yù)測者具有一定的經(jīng)濟理論基礎(chǔ)，并對研究對象非常熟悉）2、圖

4、示法（散點圖、折線圖等，能直觀判斷出時間序列的季節(jié)變動及其強弱）3、指標(biāo)法（判斷時間序列季節(jié)變動的兩個常用指標(biāo)：季節(jié)指數(shù)和季節(jié)變差。季節(jié)指數(shù)是通過一個季節(jié)周期內(nèi)，各期實際水平與平均水平的偏差程度來顯示季節(jié)變動，一般是各期實際水平除以總平均水平。季節(jié)變差等于各期實際水平減去總平均水平，用于加法模型）4、方差分析法（用F統(tǒng)計量判定時間序列中的季節(jié)性，通過對組間方差與組內(nèi)方差關(guān)系的分析，判斷時間序列中是否存在季節(jié)變動因子，實際計算得到的F統(tǒng)計量大于臨界值，則時間序列中存在季節(jié)變動因子）季節(jié)指數(shù)的理解季節(jié)指數(shù)反映了該季度與

5、總平均值之間的一種比較穩(wěn)定的關(guān)系。如果這個比值大于1，就說明該季度的值常常會高于總平均值。（旺季）如果這個比值小于1，就說明該季度的值常常低于總平均值。（淡季）如果序列的季節(jié)指數(shù)都近似等于1，那就說明該序列沒有明顯的季節(jié)效應(yīng)。（不存在季節(jié)因子）所謂季節(jié)指數(shù)就是用簡單平均法計算的周期內(nèi)各時期季節(jié)性影響的相對數(shù)第二節(jié)直接平均法一、概念直接平均法是通過同期（月或季度）數(shù)值直接平均的方法度量季節(jié)水平，進而求解各期的季節(jié)指數(shù)，預(yù)測出時間序列未來水平的預(yù)測方法，又稱同期平均法、按月（季）平均法。這種方法不考慮長期趨勢的影響，直

6、接對原始數(shù)據(jù)的時間序列采用直接平均的方法消除不規(guī)則變動，計算出各期的季節(jié)指數(shù)，對預(yù)測對象的平均趨勢水平進行季節(jié)性調(diào)整或預(yù)測。重點是對周期內(nèi)各個不同的水平進行預(yù)測。二、一般步驟1、收集歷年各月（季）的資料（三年以上）；2、計算各年同月（季）的平均數(shù)；3、計算總的月（季）平均數(shù)；4、計算各月（季）的季節(jié)指數(shù)：月的季節(jié)指數(shù)=各年同月的平均數(shù)/總的月平均數(shù)季的季節(jié)指數(shù)=各年同季的平均數(shù)/總的季平均數(shù)（加法模型，可計算季節(jié)變差（=同期平均水平-總平均水平））5、預(yù)測下一年第k期預(yù)測水平=下一年期平均水平*第k期季節(jié)指數(shù)優(yōu)點：

7、計算簡便，容易了解。缺點：沒有考慮時間序列中長期趨勢的影響，所得季節(jié)指數(shù)有時不夠精確。例季節(jié)指數(shù)的計算季節(jié)指數(shù)圖時間一季度二季度三季度四季度平均20061111057510699.2520071101087710499.7520081131097610199.75200911011178103100.5同季平均111108.2576.5103.599.8125季節(jié)指數(shù)111.2185108.453476.6437103.6944100.0025修正季節(jié)指數(shù)111.2157108.450776.6418103.691

8、8100第三節(jié)趨勢剔除法一、概念趨勢剔除法是通過計算序列個起的趨勢因子（趨勢值),然后剔除趨勢因子后計算季節(jié)指數(shù)，據(jù)此進行季節(jié)預(yù)測的方法。與直接平均法不同，這種方法要剔除所有時期以及同期平均數(shù)中可能的包含的趨勢因子，求出純粹的季節(jié)因子，并將之標(biāo)準(zhǔn)化，作為季節(jié)預(yù)測模型中的季節(jié)指數(shù)。剔除各期趨勢：（1）平均數(shù)趨勢剔除法：先平均再剔除趨勢（歷年同期平均的實際水平/