另類交易策略系列之十五：波段形態(tài)識別模型(wprm)及期指交易策略應(yīng)用

《另類交易策略系列之十五：波段形態(tài)識別模型(wprm)及期指交易策略應(yīng)用》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、金融工程

2、專題報告2014年6月9日證券研究報告圖1WPRM模型期指交易累計收益波段形態(tài)識別模型（WPRM）及期指交易策略應(yīng)用另類交易策略系列之十五報告摘要：?經(jīng)典技術(shù)形態(tài)理論回顧諸位看官，若您是股票期貨投資從業(yè)人員，我相信以下幾個名詞您一定聽說過，頭肩底、頭肩頂、W底、M頭、圓弧頂?shù)?、波浪理論等等，?jīng)典圖2形態(tài)識別預(yù)測交易案例技術(shù)分析盡管歷來備受價值投資流派非議，但依然世代傳承，所謂存在即合理，我們暫且不辯其真?zhèn)?，但是抱有這樣一種態(tài)度是比較合適的，即基本面分析輔以技術(shù)形態(tài)分析更佳。那么我們是否要在此隆重推薦技術(shù)分析呢？非也，傳統(tǒng)技術(shù)形態(tài)分析最大的弊病是無法

3、避免主觀因素，看起來無敵用起來無力是大家的主觀感受，那么本文的主要工作就是構(gòu)建波段形態(tài)的量化智能識別方法，取其思想精華棄其人為干預(yù)糟粕，最后該模型設(shè)計交易策略、輔以止盈止損機制，從而獲取絕對收益。?波段形態(tài)識別模型（WPRM）分析師：安寧寧S0260512020003模型分為兩大部分，首先將歷史價格走勢進行波段劃分，然后利用一0755-23948352ann@gf.com.cn個全新的形態(tài)相似性測度來進行識別匹配。波段劃分上，利用%b指標進行價格走勢的歸一化處理，將%b進行ZIG切割，將切割后的波段進行裁剪處理，以去除噪音，然后將裁剪之后的分相關(guān)研究：割點反

4、射回原始數(shù)據(jù)，最后再對原始數(shù)據(jù)的ZIG波段進行裁剪，這樣做的另類交易策略系列之十四：2014-03-31目的是減弱數(shù)據(jù)延遲性。經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解下的日內(nèi)趨相似測度上，傳統(tǒng)的歐氏距離及相關(guān)系數(shù)都不能很好的識別技術(shù)形態(tài)，勢交易策略存在嚴重的漏洞，我們這里首先分別對于歷史價格的Z字波形進行高低點另類交易策略系列之十三：2014-01-14位的排序，排序相似的歷史數(shù)據(jù)認為在技術(shù)形態(tài)上具有相似性，然后計算基于統(tǒng)計語言模型（SLM）高低點位之間跨度的差別均值，越小越相似。的擇時交易研究?期指交易策略應(yīng)用及實證結(jié)果另類交易策略系列之十二：2013-09-02交易策略設(shè)計上，當下

5、價格走勢波段拐點確認之后，我們進行歷史相基于遺傳規(guī)劃多維變量的似形態(tài)的匹配，判斷下一個波段高低點位置，當高低位置滿足一定條件時股指期貨交易策略進行多空開倉操作，并設(shè)置0.5%的止損止盈幅度。另類交易策略系列之十一：2013-06-17實證上，2011年4月至2013年四月1分鐘數(shù)據(jù)作為樣本匹配學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)，日內(nèi)突破模式及其資金管2013年4月至2014年4月作為樣本外，單邊萬分之零點五手續(xù)費和萬分之二理的多重比較研究的沖擊成本下，共發(fā)出101個交易信號，其中有48個買入信號，53個賣出信另類交易策略系列之十：基2013-02-26號。勝率為46.39%，盈虧比為

6、2.29.最大回撤為3.78%，年收益率為21.29%。于遺傳算法的期指日內(nèi)交易系統(tǒng)識別風險，發(fā)現(xiàn)價值請務(wù)必閱讀末頁的免責聲明1/34金融工程

7、專題報告目錄索引一、相似性匹配模型介紹..................................................5（一）相似性匹配原理..................................................5（二）傳統(tǒng)識別方法的缺陷..............................................7二、構(gòu)造波段形態(tài)............

8、...........................................13（一）%B指標介紹....................................................13（二）指標線的分割...................................................15（三）指標線的裁剪...................................................17（四）原始數(shù)據(jù)的裁剪........................................

9、.........18（五）數(shù)據(jù)處理小結(jié)...................................................20三、相似性判斷.........................................................22（一）基于高低點位排列的形態(tài)判斷.....................................22（二）相似性距離....................................................22（三）相似性判斷小結(jié)................

10、..........................