程式化交易與量化交易策略模型

《程式化交易與量化交易策略模型》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。

1、程式化交易與量化交易策略模型程式化交易系統(tǒng)的起源程式化交易起源于20世紀(jì)80年代的美國(guó)，早期的程式化交易主要是指在紐約股票交易所(NYSE)同時(shí)買(mǎi)賣(mài)朝向15支以上的股票組合的交易，分為程式買(mǎi)入和程式賣(mài)岀兩種，因此，有吋也被稱(chēng)為籃子交易(BasketTrading)o一、程式化交易的定義：程式化交易，是指一套規(guī)則或者計(jì)算機(jī)算法，專(zhuān)門(mén)用來(lái)決定交易什么，什么時(shí)候買(mǎi)入，什么時(shí)候賣(mài)出和買(mǎi)賣(mài)多少的自動(dòng)程序系統(tǒng)。二、程式化交易組成結(jié)構(gòu):程式化交易是系統(tǒng)性工程，大致分為三個(gè)部分：第1部分：策略模型與編輯輸入第2部分：與互聯(lián)網(wǎng)對(duì)接，搜索數(shù)據(jù)并返冋運(yùn)算第3部分：運(yùn)算結(jié)果下達(dá)指令現(xiàn)行的

2、科技水平下，第2部分與第3部分已趨于成熟，唯獨(dú)第1部分是用不透明、絕對(duì)保密的。量化交易策略模型又是什么?量化交易策略模型的定義為：將投資者的需求（認(rèn)知、經(jīng)驗(yàn)）模擬為數(shù)量化的程序，是交易模型的一般定義。從深層次剖析，交易模型是把交易者的理解、認(rèn)知、經(jīng)驗(yàn)、態(tài)度及知識(shí)等多內(nèi)容綜合融匯，并轉(zhuǎn)化為計(jì)算機(jī)語(yǔ)言錄入計(jì)算機(jī)，成為一種計(jì)算機(jī)能識(shí)別的語(yǔ)言格式。（精度模型原創(chuàng)定義，復(fù)制轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明出處?。┙灰啄Ｐ褪菆?zhí)行程式化交易流程的第1部分（及策略研發(fā)與編輯錄入），也是最機(jī)密最為重要的核心部分。程式化交易的盈利能力取決于策略模型的有效性，而有效性乂基于策略模型研發(fā)人透過(guò)數(shù)據(jù)的理解及應(yīng)用

3、真正接近客觀事實(shí)的程度，同時(shí)該模型不被廣泛認(rèn)知和被使用，這里面的奧妙的確是一個(gè)不可告人的秘密。無(wú)論是國(guó)外還是國(guó)內(nèi)，凡具備有效模型的投資機(jī)構(gòu)，總是處于同業(yè)中的領(lǐng)先地位，譬如：美國(guó)文藝復(fù)興科技公司。模型先生一一詹姆斯?西蒙斯詹姆斯?四蒙斯在1989-2009年的20年中，旗下的文藝復(fù)興科技公司在全球市場(chǎng)中進(jìn)行投資。他們開(kāi)發(fā)了許多數(shù)學(xué)模型用來(lái)進(jìn)行分析和交易，這些基本上是自動(dòng)化完成。他們用計(jì)算機(jī)編程建立模型分析股票價(jià)格，從而很輕松的交易并獲利。這些模型是建立在海量的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上的，所以具有可靠性并可進(jìn)行實(shí)際預(yù)測(cè)，而結(jié)果往往與他們預(yù)想的一樣，他領(lǐng)導(dǎo)的大獎(jiǎng)?wù)禄鹌骄昊貓?bào)率約3

4、5%!即使在金融危機(jī)全面爆發(fā)的2007年，該基金回報(bào)率仍高達(dá)85%O由此可見(jiàn)，交易模型的有效性和精準(zhǔn)度要比市場(chǎng)上常見(jiàn)的數(shù)值指標(biāo)分析高岀上百倍！精度模型科技科技改變理財(cái)，理財(cái)改變生活目前，證券市場(chǎng)大擴(kuò)容已是不可停歇的國(guó)策戰(zhàn)略步伐，隨著IPO發(fā)行速度的加快，股票數(shù)量將會(huì)越來(lái)越多，交易標(biāo)的越來(lái)越繁雜，選擇優(yōu)質(zhì)的股票越來(lái)越難。數(shù)千只股票單靠人工肉眼選擇，將導(dǎo)致身心疲憊，而且選股的精準(zhǔn)度較差，所以需要更快速、更精準(zhǔn)的選股方法！一一量化交易策略模型是未來(lái)金融證券市場(chǎng)的利器以及方向性的潮流趨勢(shì)！程式化策略模型是一項(xiàng)智能的黑科技，投資者可以利用程式化策略模型，實(shí)現(xiàn)健康、快樂(lè)的投資

5、！想進(jìn)一步了解獲得更多資訊，那就快聯(lián)系我吧！(vuxijingdu@163.com)