多空持倉變化分析

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1、目錄1、指數(shù)的描述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)起止日期:2010.4.16——2012.10.09,共610個(gè)IF連續(xù)指數(shù)的日收盤價(jià)數(shù)據(jù)序號(hào)以每H收盤價(jià)計(jì)算的漲跌幅變化Density10203040—?050棗聚謚200%)畫?i(100%)9995￡§1§i25l￡3￡5§-.00742wn.耳.nccMCDano￡g900(N--09L00LAOU(Dnb(Duz-OSo-.05.05.1-.1fIFreq.PercentCum.+-.0653333I10.160.16-.0606667I10.160.33-.051333312().330.66-

2、.0373333130.491」5-.0326667140.661.81-.028171」52.96-.02333331152.465.42-.01866671182.968.37-.0141386.2414.61-.00933331386.2420.85-.004666719515.6036.45-1.21e-17111518.8855.34.004666719014.787().11.00933331609.8579.97.0141406.5786.54.01866671254」190.64.02333331233.7894.4

3、2.0281111.8196.22.0326667191.4897.70.0373333171.1598.85.042140.6699.51.0466667I.0653333I0.330.1699.84100.00TotalI609100.00從數(shù)據(jù)中可以看出收益率呈現(xiàn)出一?種高峰、胖尾和左偏的特征，從而說明目前我們的股指期貨市場并不是完全有效的市場。2、IF指數(shù)的平穩(wěn)性和協(xié)整檢驗(yàn)2.1平穩(wěn)性檢驗(yàn)Dickey-FullertestforunitrootNumberofobs608InterpolatedDickey-FullerTe

4、st1%Critical5%Critical10%CriticalStatisticValueValueValue-2.570Z(t)?26.917-3.430-2.860MacKinnonapproximatep-valueforZ(t)=0.0000因?yàn)槭瞧椒€(wěn)檢驗(yàn)，所以沒必要繼續(xù)做協(xié)整檢驗(yàn)。3、自相關(guān)分析4、IF指數(shù)的記憶性分析5、格蘭杰因果檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?、ARMA模型7、線性回歸模型及其各個(gè)參數(shù)的檢驗(yàn)