華安可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金

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1、華安可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金2016年第4季度報告華安可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金2016年第4季度報告2016年12月31日基金管理人：華安基金管理有限公司基金托管人：招商銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一七年一月二十日第1頁共14頁華安可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金2016年第4季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋苏猩蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年1月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指

2、標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2016年10月1日起至12月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱華安可轉(zhuǎn)債債券基金主代碼040022基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2011年6月22日報告期末基金份額總額257,165,837.10份投資目標(biāo)本基金主要投資于兼

3、具債券和股票特性的可轉(zhuǎn)債（含分離交易可轉(zhuǎn)債）品種，在控制風(fēng)險和保持流動性的基礎(chǔ)上，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。投資策略本基金主要投資于可轉(zhuǎn)債品種，一方面通過利用可轉(zhuǎn)債的債券特性，強(qiáng)調(diào)收益的安全性與穩(wěn)定性，另一方面利用可轉(zhuǎn)債的股票特性（內(nèi)含股票期權(quán)），分享股市上漲所產(chǎn)生的較高收益。業(yè)績比較基準(zhǔn)天相可轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率×60%＋中證綜合債券指數(shù)收益率×30%＋滬深300指數(shù)收益率×10%14華安可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金2016年第4季度報告風(fēng)險收益特征本基金為債券型基金，其預(yù)期的風(fēng)險水平和預(yù)期收益都要低于股票基金、混合基金，高于貨

4、幣市場基金，屬于證券投資基金中的中等風(fēng)險和中等收益的品種?；鸸芾砣巳A安基金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司下屬分級基金的基金簡稱華安可轉(zhuǎn)債債券A類華安可轉(zhuǎn)債債券B類下屬分級基金的交易代碼040022040023報告期末下屬分級基金的份額總額94,896,441.73份162,269,395.37份§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期(2016年10月1日-2016年12月31日)華安可轉(zhuǎn)債債券A類華安可轉(zhuǎn)債債券B類1.本期已實現(xiàn)收益-2,902,447.14-5,825,21

5、3.982.本期利潤-3,216,620.17-9,820,189.693.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0332-0.05824.期末基金資產(chǎn)凈值110,680,025.57185,124,919.295.期末基金份額凈值1.1661.141注：1.所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用（例如：封閉式基金交易傭金，開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉(zhuǎn)換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。2.本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為

6、本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)14華安可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金2016年第4季度報告3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較1、華安可轉(zhuǎn)債債券A類：階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去3個月-2.83%0.54%-2.40%0.43%-0.43%0.11%2、華安可轉(zhuǎn)債債券B類：階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去3個月-2.89%0.55%-2.40

7、%0.43%-0.49%0.12%3.2.2　自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較華安可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖(2011年6月22日至2016年12月31日)1．華安可轉(zhuǎn)債債券A類：2．華安可轉(zhuǎn)債債券B類：14華安可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金2016年第4季度報告§4管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期賀濤本基金的基金經(jīng)理、固定收益部總監(jiān)2011-06-22-19年

8、金融學(xué)碩士（金融工程方向），19年證券、基金從業(yè)經(jīng)歷。曾任長城證券有限責(zé)任公司債券研究員，華安基金管理有限公司債券研究員、債券投資風(fēng)險管理員、固定收益投資經(jīng)理。2008年4月起擔(dān)任華安穩(wěn)定收益?zhèn)鸬幕鸾?jīng)理。2011年6月起同時擔(dān)任本基金的基金