農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)效率研究

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1、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)效率研究川大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院四川成都610064摘要：本文運(yùn)用DEA方法對(duì)2002-2007年農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的金融效率進(jìn)行實(shí)證研究，旨在能夠比較準(zhǔn)確地評(píng)價(jià)中農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的金融效率，發(fā)現(xiàn)三傢主要中國(guó)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的金融效率差距明顯，其發(fā)展變化趨勢(shì)也各不相同，並分析瞭影響中國(guó)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)金融效率的主要因素關(guān)鍵詞：農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)；DEA；效率評(píng)價(jià)一、引言我國(guó)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，三農(nóng)問(wèn)題是關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定健康發(fā)展和社會(huì)政治穩(wěn)定的大問(wèn)題。而農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的分散性、風(fēng)險(xiǎn)性和低利性特點(diǎn)決定瞭我國(guó)必須建立和完善以合作金融為基礎(chǔ)，政策性金融和商業(yè)性金融分工協(xié)作的現(xiàn)代農(nóng)村金融體系。目前農(nóng)村金融體

2、系主要包括農(nóng)村信用社、農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、郵政儲(chǔ)蓄這四傢金融機(jī)構(gòu)。其中郵政儲(chǔ)蓄銀行在2007年以前主要是從事儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)，基本不發(fā)放貸款,對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響較小，所以本文中分析的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)是指前面三傢銀行文獻(xiàn)回顧金融效率是指一個(gè)傢金融資源的配置狀態(tài)，而對(duì)於如何評(píng)價(jià)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的金融效率，國(guó)內(nèi)學(xué)者近年來(lái)做瞭不少理論探討和實(shí)證分析。近年來(lái)國(guó)內(nèi)對(duì)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)金融效率進(jìn)行研究的代表有：中人民銀行南陽(yáng)市中心支行課題組從河南省17市農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)規(guī)模與效益的關(guān)系方面進(jìn)行考察，認(rèn)為河南省各區(qū)域大部分農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)是DEA無(wú)效的，總體上處?kù)兑?guī)模報(bào)酬遞減階段。［1］張志暹等采用DE

3、A方法對(duì)甘肅省14個(gè)地區(qū)農(nóng)村信用社的效率進(jìn)行瞭分析，認(rèn)為各地區(qū)農(nóng)村信用社的純技術(shù)效率水平相對(duì)不高。［2］綜上所述，目前研究農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的金融效率尚無(wú)相對(duì)—致的計(jì)算方法。本文使用DEA方法來(lái)對(duì)比衡量三傢主要的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，評(píng)價(jià)它們的金融效率狀況三、DEA方法及模型數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DEA)利用所得到的樣本資料數(shù)據(jù)，采用數(shù)學(xué)規(guī)劃方法，對(duì)相同類型的決策單元(DMJ)進(jìn)行生產(chǎn)有效性評(píng)價(jià)或處理其他多目標(biāo)決策問(wèn)題。本文所需的效率如下：1.規(guī)模技術(shù)效率(STE),也稱綜合效率或總效率，當(dāng)被考察的決策單位的總效率值為1時(shí)，稱為有效，此時(shí)意味著被考察的決策單位同時(shí)達(dá)到瞭技術(shù)有效和規(guī)模有效

4、。STE由CCR模型來(lái)測(cè)度2?技術(shù)效率(TE)，技術(shù)效率(TechnicalEfficiency)反映瞭對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的利用程度，即技術(shù)效率反映在給定投入的情況下決策單位獲取最大產(chǎn)出的能力JE由BCC模型來(lái)測(cè)3規(guī)模效率(SE)，規(guī)模效率(ScaleEfficiency)反映生產(chǎn)規(guī)模的有效程度，即規(guī)模效率反映瞭決策單位是否在最合適的規(guī)模下進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，SE=STE/TE四、銀行效率值的測(cè)算和分析4.1研究樣本和數(shù)據(jù)來(lái)源本項(xiàng)研究以中國(guó)三傢主要參與農(nóng)村金融活動(dòng)的銀行為研究樣本，同時(shí)對(duì)比瞭兩傢典型的股份制銀行和四大國(guó)有商業(yè)銀行中的兩傢，考慮到數(shù)據(jù)的可得性，研究的時(shí)間跨度為2002年

5、到2007年。數(shù)據(jù)來(lái)源於相應(yīng)年份的《中金融年鑒》和《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》。根據(jù)王永新的研究，四大有商業(yè)銀行中盈利效率最高的是中中國(guó)建設(shè)銀行，股份制銀行中效率最高的是深圳發(fā)展銀行、招商銀行［可。因此，在本文中采用這四傢銀行與農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)做縱向?qū)Ρ?.2投入產(chǎn)出指標(biāo)的選擇正確選擇銀行的投入產(chǎn)出指標(biāo)非常重要，這關(guān)系到能否準(zhǔn)確測(cè)算農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的金融效率。目前在內(nèi)外研究中，出於不同的研究角度，對(duì)銀行業(yè)的投入和產(chǎn)出的劃分普遍認(rèn)可的方法有"生產(chǎn)法"(Production)、"中介法"(Interrrediation資產(chǎn)法〃(AssetApproach)及"收益產(chǎn)出測(cè)量方法"(Reven

6、ueCutputl^asureApproach)等。在綜合考慮各方面情況下,本文選擇瞭以下3個(gè)投入指標(biāo)和3個(gè)產(chǎn)出指標(biāo)：投入指標(biāo)：1.營(yíng)業(yè)支出。營(yíng)業(yè)支出包括瞭銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用支岀，包括利息支出、營(yíng)業(yè)外支出、手續(xù)費(fèi)支出、其他營(yíng)業(yè)支出、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)稅金及附加等，但不包括所得稅2.存款總額。存款總額包括短期存款、長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄存款、應(yīng)解匯款及臨時(shí)存款、長(zhǎng)期存款、短期儲(chǔ)蓄存款、存入保證金和委托資金等3.職工人數(shù)。職工人數(shù)包括總行與分支機(jī)構(gòu)的管理人員、業(yè)務(wù)人員和其它人員產(chǎn)出指標(biāo)：1.利息淨(jìng)收入。利息淨(jìng)收入等於利息收入和利息支出之差1.淨(jìng)貸款。本文用淨(jìng)貸款作為產(chǎn)出，淨(jìng)

7、貸款等於貸款餘額減去呆賬準(zhǔn)備金（貸款餘額減去資產(chǎn)減值損失）2.銀行利稅額。本文認(rèn)為銀行利稅額更能夠代表銀行總的創(chuàng)利能力本文對(duì)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)金融效率的實(shí)證研究就是通過(guò)M^dea軟件實(shí)現(xiàn)的，采用投入導(dǎo)向性3.3DEA測(cè)算結(jié)果分析根據(jù)DEA的測(cè)算結(jié)果可以得出以下結(jié)論：1?從2002年至2007年，一共有11個(gè)DMJ規(guī)模技術(shù)效率的DEA值為1,22個(gè)OUJ純技術(shù)效率的DEA值為1,11個(gè)DIUJ規(guī)模效率的DEA值為12.從2002年至2007年，通過(guò)對(duì)7傢銀行的規(guī)模技術(shù)效率均值進(jìn)行對(duì)比可知，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行效率最高，招商銀行排名第二，中國(guó)銀行排名第三，中建設(shè)銀行排名第四深