[精品]《風(fēng)險(xiǎn)管理》教學(xué)大綱

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1、《風(fēng)險(xiǎn)管理》教學(xué)大綱課程編碼：課程名稱：風(fēng)險(xiǎn)管理英文名稱：RiskManagement開(kāi)課學(xué)期：學(xué)時(shí)/學(xué)分：48/3課程類(lèi)型：專業(yè)課開(kāi)課專業(yè)：財(cái)務(wù)管理專業(yè)和信用管理專業(yè)木科生選用教材：自編講義主要參考書(shū)：1.《風(fēng)險(xiǎn)管理》，劉新立苦，北京大學(xué)出版社。2.《信川風(fēng)險(xiǎn)管理》，孟慶福著，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社。3.《演進(jìn)著的信用風(fēng)險(xiǎn)管理》，［美］愛(ài)德華?1?愛(ài)特曼等著，石曉軍等譯，機(jī)械工業(yè)出版社，2001年版。4.趙曉菊主編：《金融機(jī)構(gòu)信用管理》,中國(guó)方正出版社,2004年版。5.朱毅峰：《銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理》，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2006年第1版執(zhí)筆人：劉海

2、英一、課程性質(zhì)、目的與任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理是一門(mén)信用管理專業(yè)的核心課程。它是研究經(jīng)濟(jì)生活屮不確定性問(wèn)題的科學(xué)。具體運(yùn)用數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)方法，識(shí)別經(jīng)濟(jì)生活中存在的各種風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，創(chuàng)造性地提出解決問(wèn)題的方案，并有效地指導(dǎo)實(shí)施的一門(mén)學(xué)科。通過(guò)本課程的教學(xué)，關(guān)鍵是加深學(xué)生對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)理論的理解，使其能夠初步掌握金融風(fēng)險(xiǎn)的范疇和概念認(rèn)知，重點(diǎn)掌握信用風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容。在此課程的學(xué)習(xí)課程屮，至少掌握一門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理模型的建模與應(yīng)用問(wèn)題，從而為以后的學(xué)習(xí)與工作打下良好基礎(chǔ)。二、教學(xué)基本要求1、系統(tǒng)學(xué)握木學(xué)科的基木概念和基木理論，全而學(xué)握風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程。2、全面了解各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)

3、管理的模型與方法。3、山于授課對(duì)象集中于信用管理專業(yè)和財(cái)管專業(yè)，故重點(diǎn)內(nèi)容突出金融風(fēng)險(xiǎn)管理和其中信用風(fēng)險(xiǎn)管理部分。4、注重培養(yǎng)學(xué)生的思維能力，采用理論與實(shí)踐相結(jié)合，理論講述與案例分析相結(jié)合的方法進(jìn)行教學(xué)，培養(yǎng)和提高學(xué)生分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力，使學(xué)生完成木門(mén)課程的學(xué)習(xí)任務(wù)Z后，能夠自覺(jué)地對(duì)實(shí)踐屮存在的問(wèn)題進(jìn)行反思并提出解決辦法。三、授課內(nèi)容及學(xué)時(shí)分配第一章風(fēng)險(xiǎn)管理概述（3學(xué)時(shí)）教學(xué)目的與要求通過(guò)木部分的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生垂點(diǎn)掌握風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程，概括了解風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)內(nèi)容。教學(xué)內(nèi)容第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)笫二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程考核要求T解：風(fēng)險(xiǎn)掌握：風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程第二章國(guó)家

4、風(fēng)險(xiǎn)（3學(xué)時(shí)）教學(xué)目的與要求通過(guò)學(xué)習(xí)，了解全球性信用問(wèn)題，掌握國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容教學(xué)內(nèi)容第一節(jié)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的定義笫二節(jié)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形態(tài)笫三節(jié)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)考核要求了解：國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的定義理解：國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)掌握：國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形態(tài)第三章金融風(fēng)險(xiǎn)管理（6學(xué)時(shí)）教學(xué)目的與要求通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，學(xué)主應(yīng)全面了解什么是金融風(fēng)險(xiǎn)管理。其屮對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)重點(diǎn)學(xué)習(xí)和把握。教學(xué)內(nèi)容第一節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)笫二節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的流程與策略笫三節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的方法、理論與技術(shù)考核要求了解：金融風(fēng)險(xiǎn)管理概念理解：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的分類(lèi)、流程與策略。掌握：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的方法、理論與技術(shù)

5、第四章非金融企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理（3學(xué)時(shí)）教學(xué)目的與要求通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，學(xué)生應(yīng)全面掌握非金融類(lèi)企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容。教學(xué)內(nèi)容第一節(jié)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理概述第二節(jié)客戶信用評(píng)估考核要求了解：企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理概述內(nèi)容。掌握：信用標(biāo)準(zhǔn)、收賬政策以及客戶信用評(píng)估。第五章銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理（6學(xué)時(shí)）教學(xué)目的與要求通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，學(xué)生應(yīng)掌握銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的全部?jī)?nèi)容。教學(xué)內(nèi)容第一節(jié)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型及成因第二節(jié)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別第三節(jié)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與計(jì)量笫四節(jié)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的檢測(cè)與報(bào)告第五節(jié)銀行冇問(wèn)題貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理考核要求了解：銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型及成因理解：銀行

6、信用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別。掌握：銀行信川風(fēng)險(xiǎn)評(píng)佔(zhàn)與計(jì)量、銀行信川風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)與報(bào)告和有問(wèn)題貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理全部?jī)?nèi)容第六章其他金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)向管理（3學(xué)時(shí)）教學(xué)目的與要求通過(guò)木章的學(xué)習(xí)，學(xué)生應(yīng)全面了、非銀行其他金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容。教學(xué)內(nèi)容第一節(jié)投資銀行的借用風(fēng)險(xiǎn)及其管理第二節(jié)保險(xiǎn)公司的信川風(fēng)險(xiǎn)及具管理第三節(jié)信托公司與金融租賃公司的信用風(fēng)險(xiǎn)及其管理考核要求了解：投資銀行的借用風(fēng)險(xiǎn)及具管理、保險(xiǎn)公司的信川風(fēng)險(xiǎn)及具管理和信托公司與金融租賃公司的信用風(fēng)險(xiǎn)及其管理內(nèi)容理解：掌握：第七章風(fēng)險(xiǎn)管理模型的數(shù)理基礎(chǔ)知識(shí)的補(bǔ)充（3學(xué)時(shí)）教學(xué)目的與要求通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，學(xué)生應(yīng)

7、掌握后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)管理模型的數(shù)理統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)。教學(xué)內(nèi)容第一節(jié)協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)的概念及性質(zhì)第二節(jié)相關(guān)系數(shù)的意義第三節(jié)協(xié)方差矩陣第四節(jié)傳統(tǒng)回歸模型的建模假設(shè)考核要求了解：協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)的概念及性質(zhì)理解：相關(guān)系數(shù)的意義掌握：傳統(tǒng)回歸模烈的建模假設(shè)第八章Logit模型與Probit模型（9學(xué)時(shí)）教學(xué)目的與要求通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，學(xué)生應(yīng)理解線性概率模型和Probit模型，掌握Logit模型。教學(xué)內(nèi)容笫一節(jié)線性概率模型第二節(jié)Logit模型第三節(jié)Probit模型考核要求理解：線性概率模型和Probit模型。掌握：Logit模型應(yīng)用及計(jì)算。第九章KMV模型（6學(xué)時(shí)）

8、教學(xué)目的與要求通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，學(xué)住應(yīng)著重掌握KMV模型的基本思想及具理論基礎(chǔ)。教學(xué)內(nèi)容第一節(jié)KMV模型基本思想第二節(jié)KMV模型理論基礎(chǔ)考核要求理解：KMV模型的基本