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《證券投資組合最優(yōu)化模型》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、畢業(yè)論文題目：證券投資組合最優(yōu)化模型學(xué)院：數(shù)理學(xué)院專業(yè)：數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)（金融方向）姓名：申圣學(xué)號(hào)：131412135指導(dǎo)老師：趙許培完成時(shí)間：2016.5.10摘要隨著改革開放的進(jìn)一步加深，中國人民的生活水平進(jìn)一步的提高，1984年中國發(fā)行第一只股票以來中國人民才開始逐步有了投資意識(shí)。中國股市用了不到30年的時(shí)間走完了西方國家的200年的歷史，中國股市雖然發(fā)展如此迅速但是伴隨著種種問題的出現(xiàn)。投資者理性分析投資市場(chǎng)的少，很多人盲目投資，單單依靠所謂內(nèi)幕小道的消息等方法已經(jīng)不能滿足對(duì)投資的需要，人們漸漸意識(shí)到了組合化的投資是未來投資的方向。所以在和數(shù)學(xué)有關(guān)的金融學(xué)當(dāng)中，建
2、立數(shù)學(xué)模型是研究最優(yōu)組合投資方法當(dāng)中的一個(gè)很好的策略，數(shù)學(xué)模型應(yīng)運(yùn)而生。數(shù)學(xué)模型可以通俗的說成是數(shù)學(xué)在其他領(lǐng)域當(dāng)中的應(yīng)用，所以說證券投資最優(yōu)化的模型就是在進(jìn)行股票基金債券進(jìn)行商業(yè)投資過程中所建立的一個(gè)使投資收益最大化的數(shù)學(xué)模型，本文首先簡單介紹馬柯威茨（markowitz）模型，并且研究了此模型的不足之處，引入偏好系數(shù)建立了自己的投資組合最優(yōu)化數(shù)學(xué)模型。運(yùn)用自己所學(xué)的《最優(yōu)化方法》上面的外點(diǎn)罰函數(shù)法對(duì)此模型進(jìn)行求解。最后進(jìn)行實(shí)證性分析，得出組合最優(yōu)化數(shù)學(xué)模型具有解決實(shí)際問題的可行性。關(guān)鍵詞：馬柯維茨模型；組合最優(yōu)化數(shù)學(xué)模型；共軛梯度；外點(diǎn)懲罰函數(shù)；AbstractWit
3、hthefurtherdeepeningofreformandopeningup,Chinesepeople'slivingstandardsfurtherimproved,in1984ChinaissuedthefirststocksincetheChinesepeoplebegantograduallyhavetheconsciousnessoftheinvestment.China'sstockmarkethastakenlessthan30yearscovered200yearsofhistoryinthewest,China'sstockmarketaltho
4、ughsuchrapiddevelopmentwiththeadventoftheproblems.Investorslessrationalanalysisoftheinvestmentmarket,alotofpeopleblindinvestment,onlyrelyonmethodssuchastheso-calledinsidergossipnewsalreadycannotsatisfytheneedforinvestment,peoplegraduallyrealizedthecombinationoftheinvestmentwillbethefutur
5、edirection.Soinfinancerelatedtomathematics,mathematicalmodelistostudytheoptimalportfolioinvestmentmethodsofagoodstrategy,mathematicalmodelarisesatthehistoricmoment.Mathematicalmodelcanbepopularastheapplicationofmathematicsinotherareas,sothatsecuritiesinvestmentoptimizationmodelisinstockf
6、und,bondbusinessinvestmentintheprocessoftheestablishedamathematicalmodeltomaximizereturnoninvestment,thispaperintroducestheMaKewei,markowitzmodel,andthedeficiencyofthismodelisstudied,andtheintroductionofpreferencecoefficientofhisportfoliooptimizationmathematicalmodelisestablished.Usedhis
7、knowledgeoftheoptimizationmethodofabovepointpenaltyfunctionmethodforsolvingofthismodel.Throughtheempiricalanalysis,thefinalcombinationoptimizationmathematicalmodelwiththefeasibilityofsolvingpracticalproblems.Keywords:Markowitzmodel;Combinatorialoptimizationmathematicalmod
