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《證券投資組合最優(yōu)化模型--畢業(yè)論文》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、畢業(yè)論文題目：證券投資組合最優(yōu)化模型學(xué)院：數(shù)理學(xué)院專(zhuān)業(yè)：數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)（金融方向）摘要隨著改革開(kāi)放的進(jìn)一步加深，中國(guó)人民的生活水平進(jìn)一步的提高，1984年中國(guó)發(fā)行第一只股票以來(lái)中國(guó)人民才開(kāi)始逐步有了投資意識(shí)。中國(guó)股市用了不到30年的時(shí)間走完了西方國(guó)家的200年的歷史，中國(guó)股市雖然發(fā)展如此迅速但是伴隨著種種問(wèn)題的出現(xiàn)。投資者理性分析投資市場(chǎng)的少，很多人盲目投資，單單依靠所謂內(nèi)幕小道的消息等方法已經(jīng)不能滿足對(duì)投資的需要，人們漸漸意識(shí)到了組合化的投資是未來(lái)投資的方向。所以在和數(shù)學(xué)有關(guān)的金融學(xué)當(dāng)中，建立數(shù)學(xué)模型是研究最優(yōu)組合投資方法當(dāng)中的一個(gè)很好的策
2、略，數(shù)學(xué)模型應(yīng)運(yùn)而生。數(shù)學(xué)模型可以通俗的說(shuō)成是數(shù)學(xué)在其他領(lǐng)域當(dāng)中的應(yīng)用，所以說(shuō)證券投資最優(yōu)化的模型就是在進(jìn)行股票基金債券進(jìn)行商業(yè)投資過(guò)程中所建立的一個(gè)使投資收益最大化的數(shù)學(xué)模型，本文首先簡(jiǎn)單介紹馬柯威茨（markowitz）模型，并且研究了此模型的不足之處，引入偏好系數(shù)建立了自己的投資組合最優(yōu)化數(shù)學(xué)模型。運(yùn)用自己所學(xué)的《最優(yōu)化方法》上面的外點(diǎn)罰函數(shù)法對(duì)此模型進(jìn)行求解。最后進(jìn)行實(shí)證性分析，得出組合最優(yōu)化數(shù)學(xué)模型具有解決實(shí)際問(wèn)題的可行性。關(guān)鍵詞：馬柯維茨模型；組合最優(yōu)化數(shù)學(xué)模型；共軛梯度；外點(diǎn)懲罰函數(shù)；AbstractWiththefurther
3、deepeningofreformandopeningup,Chinesepeople'slivingstandardsfurtherimproved,in1984ChinaissuedthefirststocksincetheChinesepeoplebegantograduallyhavetheconsciousnessoftheinvestment.China'sstockmarkethastakenlessthan30yearscovered200yearsofhistoryinthewest,China'sstockmarketal
4、thoughsuchrapiddevelopmentwiththeadventoftheproblems.Investorslessrationalanalysisoftheinvestmentmarket,alotofpeopleblindinvestment,onlyrelyonmethodssuchastheso-calledinsidergossipnewsalreadycannotsatisfytheneedforinvestment,peoplegraduallyrealizedthecombinationoftheinvestm
5、entwillbethefuturedirection.Soinfinancerelatedtomathematics,mathematicalmodelistostudytheoptimalportfolioinvestmentmethodsofagoodstrategy,mathematicalmodelarisesatthehistoricmoment.Mathematicalmodelcanbepopularastheapplicationofmathematicsinotherareas,sothatsecuritiesinvest
6、mentoptimizationmodelisinstockfund,bondbusinessinvestmentintheprocessoftheestablishedamathematicalmodeltomaximizereturnoninvestment,thispaperintroducestheMaKewei,markowitzmodel,andthedeficiencyofthismodelisstudied,andtheintroductionofpreferencecoefficientofhisportfoliooptim
7、izationmathematicalmodelisestablished.Usedhisknowledgeoftheoptimizationmethodofabovepointpenaltyfunctionmethodforsolvingofthismodel.Throughtheempiricalanalysis,thefinalcombinationoptimizationmathematicalmodelwiththefeasibilityofsolvingpracticalproblems.Keywords:Markowitzmod
8、el;Combinatorialoptimizationmathematicalmodel;Conjugategradientmethod;Penaltyfunct
