【論文】淺談商業(yè)銀行風(fēng)險及其防范對策

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1、淺談商業(yè)銀行風(fēng)險及其防范對策【論文關(guān)鍵詞】風(fēng)險對策金融環(huán)境【論文摘要】針對我國商業(yè)銀行在經(jīng)營風(fēng)險小存在的r-1題，結(jié)合商業(yè)銀行的具休特點，將風(fēng)險主要分為信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險和操作風(fēng)險。并對商業(yè)銀行風(fēng)險的產(chǎn)生原因、危害以及防范措施提出了看法。0引言商業(yè)銀行是以信用為基礎(chǔ)、以經(jīng)營貨幣借貸和結(jié)算業(yè)務(wù)為主的高負債高風(fēng)險行業(yè)。商業(yè)銀行風(fēng)險是指：商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中。曲于不確定因索的影響，從而導(dǎo)致銀行蒙受經(jīng)濟損失或獲取額外收益機會的口J能性。出于商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險具有隱蔽性和擴散性的特點，一旦銀行經(jīng)

2、營風(fēng)險轉(zhuǎn)化成現(xiàn)實損失，不僅會導(dǎo)致銀行破產(chǎn)，而月?將對整個國民經(jīng)濟產(chǎn)生巨大的破壞力。因此，正確認識商業(yè)銀行風(fēng)險并建立冇效的風(fēng)險防范和控制機制，對商業(yè)銀行而言冇著更為重要的意義。根據(jù)我國金融環(huán)境和商業(yè)銀行的具體情況，可將風(fēng)險分為信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險和操作風(fēng)險。1我國商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險1?1信用風(fēng)險對商業(yè)銀行而言，信用風(fēng)險即銀行的客戶未能按提前簽訂的條件履行義務(wù)的可能性。由于銀行是以信用為基礎(chǔ)、以經(jīng)營貨幣借貸為主的企業(yè)，自商業(yè)銀行產(chǎn)生以來，信用風(fēng)險就是最為關(guān)注的風(fēng)險。隨著我國市場經(jīng)濟的發(fā)

3、展，商業(yè)銀行需要管理的風(fēng)險也逐步增多，其信用風(fēng)險依然是最大風(fēng)險，據(jù)了解在剝離大量不良資產(chǎn)的前提下，2005年末，全國商業(yè)銀行不良貸款為13133.6億元，不良貸款率為8.61%,其中國有銀行不良貸款高達10274億元，不良貸款率高達10.49%…。我國商業(yè)銀行風(fēng)險控制水平和管理能力遠低于資產(chǎn)的擴張（2005年商業(yè)銀行資產(chǎn)較2004年增長18.6%）[21，使商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險有擴大隱患。首先，我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險現(xiàn)狀嚴重，具體表現(xiàn)為貸款結(jié)構(gòu)失衡，不良資產(chǎn)數(shù)量巨大，貸款比重過高月?投向集屮，

4、出現(xiàn)風(fēng)險集屮趨勢；資產(chǎn)結(jié)構(gòu)過于單一，以企業(yè)貸款為主，負債結(jié)構(gòu)以存款為主，居民存款占比上升；資產(chǎn)和負債期限結(jié)構(gòu)不合理，存短貸長現(xiàn)彖嚴重等。其次，商業(yè)銀行在信用風(fēng)險管理中依然存在許多誤區(qū)，這表現(xiàn)在：（1）大量的“桌上放款人”僅僅以貸款審查流程是否合規(guī)，資料手續(xù)是否完備為審批標準.而忽略對借款人的實地調(diào)查；（2）過分迷信大客戶，大項目，尤其是有政府背景的項目，忽略風(fēng)險的動態(tài)變化，從而盲目擴大貸款規(guī)模，引發(fā)惡性循壞。（3）片面理解發(fā)展化解風(fēng)險的手段，通過擴大貸款規(guī)模來緩解和延緩風(fēng)險。忽略貸款市場的有效需

5、求而進行過度貸款投放和對客戶的競爭，使貸款審查降低了信用標準，也使貸款風(fēng)險管理人員對貸后實際管理能力下降，增大了信用風(fēng)險的發(fā)生概率。近兒年各商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)調(diào)整力度很大，中長期貸款占比不斷增加，在改善了信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的同時，也掩蓋和延緩了風(fēng)險暴露。在銀行的信貸投入中多是大企業(yè)、大項目，這些企業(yè)大多是壟斷性行業(yè)。目前盈利性及流動性都非常好。但冇些問題必須引起我們的高度重視。1）這種盈利性是建立在高度壟斷基礎(chǔ)之上，一旦壟斷被打破，盈利性將受到影響；2）這些企業(yè)本身尚未建立一套適應(yīng)市場經(jīng)濟要求的運作和管

6、理機制，國冇企業(yè)的固疾仍然存在，在人世后受到的沖擊較大；3）由于這些企業(yè)目前效益很好，是各家銀行競爭的焦點，貸款條件優(yōu)惠，基本上無擔(dān)保，利率全下浮，貸款金額大，而且因為當(dāng)期效益很好，使商業(yè)銀行對其風(fēng)險情況關(guān)注較差，存在麻痹心理。將進一步壇加銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險，不利于風(fēng)險的分散。商業(yè)銀行的收益結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)擴張模式解決了信用風(fēng)險在整個銀行風(fēng)險體系屮的核心地位。我國商業(yè)銀行的主要收益來源是存貸利差f據(jù)2006年中期報告反映，某國有商業(yè)銀行利息收入占全部營業(yè)收入比重高達92%）,業(yè)務(wù)擴張模式主要是存貸款的急

7、速膨脹。在加入WT0后，我國商業(yè)銀行而對陌生的客戶群體和激烈的市場競爭，在現(xiàn)有風(fēng)險管理水平和體制下，信用風(fēng)險會進一步增大。根據(jù)人世承諾，到2006年我國將完全取消外資銀行的地域限制，取消所有現(xiàn)存對外資銀行所有權(quán)、經(jīng)營和設(shè)立形式（包扌舌設(shè)立分支機構(gòu)和許可證發(fā)放）進行限制的非審慎性措施，允許其享受與中資銀行和同的待遇。這意味著外資銀行就將在幾乎沒有任何障礙的情況下與中資銀行競爭。優(yōu)質(zhì)客戶的流失、存款的減少會加大我國商業(yè)銀行的提現(xiàn)風(fēng)險，陌生的客戶群體増加我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的難度。在外商的沖擊下.

8、商業(yè)銀行的貸款客戶經(jīng)營狀況的惡化也將壇加商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)。而且，在開放的世界市場中，新增的各種經(jīng)營風(fēng)險最終均表現(xiàn)為信用風(fēng)險。1.2流動性風(fēng)險商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險主要包描兩種形式：市場/產(chǎn)品流動性風(fēng)險和現(xiàn)金流/資金風(fēng)險。前者是指由于市場交易不足而無法按照當(dāng)前的市場價值進行交易所造成的損失。后者是指現(xiàn)金流不能滿足債務(wù)支出的需求.這種情況往往迫使商業(yè)銀行提前清算.從而使賬面上的潛在損失轉(zhuǎn)化為實際損失，甚至導(dǎo)致機構(gòu)破產(chǎn)。流動性風(fēng)險可視為一種綜合性風(fēng)險，它是其他風(fēng)險在商業(yè)銀行整體經(jīng)營方而的綜合體現(xiàn)。保持