蒙特卡羅模擬.ppt

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1、12第7章蒙特卡羅模擬（file:7gener2）（file:5logit1）34第7章蒙特卡羅模擬5作為地名，蒙特卡羅在歐洲的摩納哥（Monaco），模擬以著名賭城而得名。6蒙特卡羅7第7章蒙特卡羅模擬8第7章蒙特卡羅模擬9第7章蒙特卡羅模擬1011第7章蒙特卡羅模擬（file：gener2-text01）12標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布隨機數(shù)指數(shù)分布隨機數(shù)3個自由度的poisson分布隨機數(shù)df=3的t分布隨機數(shù)13（file：gener2-text01）14第7章蒙特卡羅模擬（file：gener2-text01）15第7章蒙特卡羅模擬1617第7章蒙特卡羅模擬18（file：ge

2、ner2-text02）19（file：gener2-text03）20第7章蒙特卡羅模擬2122第7章蒙特卡羅模擬23（file：gener2-text04）24回歸系數(shù)的OLS估計量模擬1萬次結(jié)果（有偏估計量）25組距適中組距過寬組距過窄26充分利用EViews中的畫圖功能27（file：gener2-text05）28（file：gener2-text05）29?=0.8，自回歸系數(shù)是右偏倚分布（file:dynamicmodel）注意：本程序是在生成一個T=200序列的的基礎(chǔ)上，估計T=20，50，200三個不同樣本容量條件下動態(tài)模型的自回歸系數(shù)。如果三個不同樣本

3、容量的序列分別生成，將浪費大量的時間。30第7章蒙特卡羅模擬（file：gener2-text06）31（file：gener2-text06）323334第7章蒙特卡羅模擬（file：gener2-text07）35（file：gener2-text07）36I(0)變量相關(guān)系數(shù)r的分布是正態(tài)的，對稱的，均值是0。I(1)變量相關(guān)系數(shù)r的分布是倒U形的，對稱的，均值是0。37I(2)變量相關(guān)系數(shù)r的分布是U形的，對稱的，均值是0。38(File:responce_function)第7章蒙特卡羅模擬3940（file：gener2-text08）41（file：gene

4、r2-text08）42圖62.5%和97.5%臨界值與T的散點圖（file：tdrift7）第7章蒙特卡羅模擬（file：gener2-text08）43圖72.5%臨界值與1/T的響應(yīng)面函數(shù)估計（file：tdrift7）圖897.5%臨界值與1/T的響應(yīng)面函數(shù)估計圖92.5%和97.5%臨界值與1/T的散點圖與估計的響應(yīng)面函數(shù)曲線444546y61*=-0.22934748