商業(yè)銀行小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

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1、謹(jǐn)以此論文獻(xiàn)給所有對(duì)我完成學(xué)業(yè)給予無(wú)私幫助的老師及同學(xué)——于海龍商業(yè)銀行小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究學(xué)位論文完成日期：指導(dǎo)教師簽字：答辯委員會(huì)成員簽字：獨(dú)創(chuàng)聲明本人聲明所呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果。據(jù)我所知，除了文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過(guò)的研究成果，也不包含未獲得（注：如沒(méi)有其他需要特別聲明的，本欄可空）或其他教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書(shū)使用過(guò)的材料。與我一同工作的同志對(duì)本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的說(shuō)明并表示謝意。學(xué)位論文作者簽名：簽字日期：年月日---------------------------

2、------------------------------------------學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書(shū)本學(xué)位論文作者完全了解學(xué)校有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，并同意以下事項(xiàng)：1、學(xué)校有權(quán)保留并向國(guó)家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和磁盤，允許論文被查閱和借閱。2、學(xué)校可以將學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存、匯編學(xué)位論文。同時(shí)授權(quán)清華大學(xué)“中國(guó)學(xué)術(shù)期刊(光盤版)電子雜志社”用于出版和編入CNKI《中國(guó)知識(shí)資源總庫(kù)》，授權(quán)中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所將本學(xué)位論文收錄到《中國(guó)學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù)》。（保密的學(xué)位論文在解密后適用本授權(quán)書(shū)）

3、學(xué)位論文作者簽名：導(dǎo)師簽字：簽字日期：年月日簽字日期：年月日商業(yè)銀行小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究摘要目前我國(guó)小微企業(yè)融資需求以10%以上的增速迅速擴(kuò)大，但與此相應(yīng)，每年的需求缺口也以13%的增幅擴(kuò)大，信貸需求供不應(yīng)求明顯，目前小微企業(yè)融資需求與銀行貸款供給之間存在嚴(yán)重矛盾。從信貸現(xiàn)狀來(lái)看，受小微企業(yè)企業(yè)規(guī)模小、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高，財(cái)務(wù)制度不規(guī)范，信用偏低，資金鏈緊張，資金周轉(zhuǎn)困難等主客觀原因影響,小微企業(yè)的信貸業(yè)務(wù)存在信貸缺口大、成本高等問(wèn)題。進(jìn)一步就商業(yè)銀行小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)成因及特征分析可看出，商業(yè)銀行及小微企業(yè)雙方均對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的形成有著一定的責(zé)任：一方面，商業(yè)銀行角度，社會(huì)信用基礎(chǔ)、銀

4、行體制、管理方式、業(yè)務(wù)品種的因素是受理模式引致小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的重要方面；信用標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)級(jí)手段、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、審批流程則在審批環(huán)節(jié)引致了小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)；信息反饋機(jī)制未能建立、信用評(píng)級(jí)調(diào)整不及時(shí)、缺乏有效補(bǔ)償機(jī)制從監(jiān)管層面加大了小微企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，從小微企業(yè)自身角度而言，經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素，小微企業(yè)業(yè)主素質(zhì)、財(cái)務(wù)狀況等經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)因素以及還款能力意愿因素則是小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的原動(dòng)力。在上述兩方的不斷影響下，小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)具有信息不對(duì)稱性、不穩(wěn)定性及聯(lián)動(dòng)性的鮮明特征?；谏鲜龇治?，考慮建立商業(yè)銀行小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系，以風(fēng)險(xiǎn)管理量化、風(fēng)險(xiǎn)管理逐戶監(jiān)管、

5、風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)匹配為原則，客戶調(diào)查、業(yè)務(wù)受理、分析評(píng)價(jià)、授信決策與實(shí)施、貸后管理等多部門密切配合，創(chuàng)新小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系的“兩步分級(jí)”法，即準(zhǔn)入性和可控性。在準(zhǔn)入性評(píng)級(jí)方面，以內(nèi)嵌的方式在商業(yè)銀行風(fēng)控管理建構(gòu)中進(jìn)行運(yùn)作，用內(nèi)部評(píng)級(jí)法為基礎(chǔ)進(jìn)行構(gòu)建，用以衡量小微企業(yè)的綜合信用風(fēng)險(xiǎn)，用以解決小微企業(yè)是否能夠獲得貸款的問(wèn)題；在可控性評(píng)級(jí)方面，選取選取企業(yè)銷售因素、營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)因素、自有資金量因素、訂單融資因素、抵押物價(jià)值因素等因素構(gòu)成指標(biāo)體系，衡量單筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)，主要測(cè)量貸款期限內(nèi)小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、擔(dān)保覆蓋性等方面出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的可能性，從而解決怎樣向小微企業(yè)授信的問(wèn)題，衡量“貸不

6、貸”及“如何貸”的兩級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。某小微企業(yè)TZ公司向J銀行申請(qǐng)500萬(wàn)信貸額度的個(gè)案實(shí)證了上述信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系的可操作性，同時(shí)對(duì)小微企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理提出了拓展性建議。一方面對(duì)小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類體系的思考，結(jié)合《銀行開(kāi)展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)》，探索適合小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)特色的、按銀行信貸項(xiàng)目別的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)方式；另一方面對(duì)建立全方位的貸后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系的思考，在信用風(fēng)險(xiǎn)模型監(jiān)控頻度、對(duì)重大事項(xiàng)貸后監(jiān)控對(duì)第二還款來(lái)源貸后監(jiān)控方面，商業(yè)銀行仍有努力的空間。關(guān)鍵詞：小微企業(yè)；商業(yè)銀行；信用風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)TheResearchonMicro-enterpriseCreditRiskManage

7、mentofCommercialBankAbstractAtpresent,thefinancingdemandofthesmallmicroenterprisegrowthisrapidlyexpandingbymorethan10%,butaccordingly,demandgapalsowith13%increaseeveryyear.Obviously,withthedemandforcreditinshortsupply,thefinancingdemandofthesmallmi