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《利用ARIMA模型預(yù)測我國煤油電的價格.pdf》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、第18卷第2期中國礦業(yè)Vo1．18。No．22009年2月CHINAMININGMAGAZINEFebruary20090蝴利用ARIMA模型預(yù)測我國煤油電的價格賈亞會，干飛，紀(jì)宏廣，田會禮。(1．北京科技大學(xué)，北京100083；2．中國國土資源經(jīng)濟研究院，北京101149；3．石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院，河北石家莊050041)摘要：目前，我國煤油電的價格隨著市場的供需關(guān)系以及國際能源市場價格的波動而有較大的變化。根據(jù)市場價格的變化來制定企業(yè)的經(jīng)營決策，是影響企業(yè)經(jīng)營效益的重要因素。本文利用ARIMA模型對我國煤油電的價格趨勢進(jìn)行了預(yù)測，預(yù)測結(jié)果顯示，我國煤油電在未來的一段
2、時間內(nèi)將出現(xiàn)波動，但總的趨勢是上升的。關(guān)鍵詞：ARIMA模型；煤油電；價格；趨勢預(yù)測中圖分類號：F407．21／F407．22文獻(xiàn)標(biāo)識碼：B文章編號：1004—4051【2009)O2—0082一O4UsingARIMAmodeltoforecastthepriceofcoaloroilandelectricityinChinaJIAYa-hui，GANFei。，jIHong—guang，TIANHui—li。(1．UniversityofScienceandTechnologyBeijing，Beijing100083，China；2．ChineseAcademyofL
3、andandResourcesEconomy，Beijing101149，China；3．ShijiazhuangInstituteofRailroadTechnology，Shijiazhuang050041，China)Abstract：Atpresent，thereisagreatchangeinthepriceofcoaloroilandelectricityfollowingthesup—plyanddemandofmarketandthepricewavingintheinternationalenergymarket．Makingmanagementde—c
4、isionofacorporationonthebaseofthepricewavinginmarketisandimportantfactorinfluencingthecor—poration’Sbenefit．Inthispaper，thepricetrendofthecoalofo訂andelectricitywasforecastedbyusingARIMAmodel。andtheresultshowthatthepriceofthecoaloroilanddlectricitywillwaveinthefuture。butthetotaltrendisclim
5、bing．Keywords：ARIMAmodel；coaloilandelectricity；price；trendforecast價格變化在市場經(jīng)濟生活中有著舉足輕重的作數(shù)的均值為107．67，最高值為123．57，最低用，能源價格的波動不但關(guān)系一個固定宏觀經(jīng)濟的值為91_26％，總體變化幅度在均值的16的范圍穩(wěn)健運行，同時也影響到百姓的日常生活。我國能內(nèi)。因此可以認(rèn)為，我國煤油電價格指數(shù)總體上是源消費資源主要來源于煤炭、油和電力，因此，研平穩(wěn)的，可以要用時間序列的ARIMA模型建模，究我國煤油電同期價格的變化有著十分重要的意并進(jìn)行分析和預(yù)測。義。本文將利用時間序列AR
6、IMA模型，對我國煤125120油電的價格趨勢進(jìn)行預(yù)測，為我國能源消費經(jīng)濟決11511O策提供參考和指導(dǎo)。1051我國煤油電價格同期變化指數(shù)分析10095根據(jù)中國人民銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，過去幾年我90國煤油電價格的同期變動處于上升時期，價格總水平呈現(xiàn)持續(xù)上漲(圖1)。根據(jù)對過去七年煤油電圖11999年1月至2006年12月我國煉油電價格價格同期變化的統(tǒng)計計算，我國煤油電價格變化指變化指數(shù)(上年同期=100)牧稿日期：2008—1O—O92ARIMA模型的建模方法作者簡介；賈亞會(1964～)，女，副教授，主要從事礦業(yè)技術(shù)經(jīng)ARIMA法是一種時間序列預(yù)測方法。主要試濟研究。第
7、2期賈亞會等：利用ARIMA模型預(yù)測我國煤油電的價格圖解決兩個問題：一是時間序列的平穩(wěn)性、隨機性季節(jié)性的序列外)(B)(1-B)Y一0(B)來和周期性；二是在對時間序列分析的基礎(chǔ)上，選擇表示，即ARIMA(P，d，q)模型。由于AR適當(dāng)?shù)哪Ｐ瓦M(jìn)行預(yù)測。基本的模型有：自回歸模型(p)、MA(q)、ARMA(P，q)可以分別表示為EAR(p)模型]、滑動平均模型[MA(q)模ARIMA(P，0，0)、ARIMA(0，0，q)、ARI—型]、自回歸滑動平均混合模型EARMA(P，q)MA(p，0，q)，所以AR(P)、MA(q)、A
