風(fēng)險管理考試大綱.doc

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1、第1章風(fēng)險管理基礎(chǔ)　　1.1　風(fēng)險與風(fēng)險管理　　1.1.1　風(fēng)險、收益與損失　　1.1.2　風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營　　1.1.3　商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展　　1.2　商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別　　1.2.1　信用風(fēng)險　　1.2.2　市場風(fēng)險　　1.2.3　操作風(fēng)險　　1.2.4　流動性風(fēng)險　　1.2.5　國家風(fēng)險　　1.2.6　聲譽(yù)風(fēng)險　　1.2.7　法律風(fēng)險　　1.2.8　戰(zhàn)略風(fēng)險　　1.3　商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略　　1.3.1　風(fēng)險分散　　1.3.2　風(fēng)險對沖　　1.3.3　風(fēng)險轉(zhuǎn)移　　1.3.4　風(fēng)險規(guī)避

2、　　1.3.5　風(fēng)險補(bǔ)償　　1.4　商業(yè)銀行風(fēng)險與資本　　1.4.1　資本的概念和作用　　1.4.2　監(jiān)管資本與資本充足率要求　　1.4.3　經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用　　1.5　風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)　　1.5.1　收益的計量　　絕對收益　　百分比收益率　　1.5.2　常用的概率統(tǒng)計知識　　預(yù)期收益率　　方差和標(biāo)準(zhǔn)差　　正態(tài)分布　　1.5.3　投資組合分散風(fēng)險的原理第2章　商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)　　2.1　商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境　　2.1.1　商業(yè)銀行公司治理　　2.1.2　商業(yè)銀行內(nèi)部控制　　2.1.3　商業(yè)銀行風(fēng)險文

3、化　　2.1.4　商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略　　2.2　商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織　　2.2.1　董事會及最高風(fēng)險管理委員會　　2.2.2　監(jiān)事會　　2.2.3　高級管理層　　2.2.4　風(fēng)險管理部門　　2.2.5　其他風(fēng)險控制部門/機(jī)構(gòu)　　財務(wù)控制部門　　內(nèi)部審計部門　　法律/合規(guī)部門　　外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)　　2.3　商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程　　2.3.1　風(fēng)險識別/分析　　2.3.2　風(fēng)險計量/評估　　2.3.3　風(fēng)險監(jiān)測/報告　　2.3.4　風(fēng)險控制/緩釋　　2.4　商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)第3章　信用風(fēng)險管理　　3.1　信用風(fēng)

4、險識別　　3.1.1　單一法人客戶信用風(fēng)險識別　　單一法人客戶的基本信息分析　　單一法人客戶的財務(wù)狀況分析　　單一法人客戶的非財務(wù)因素分析　　單一法人客戶的擔(dān)保分析　　3.1.2　集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險識別　　集團(tuán)法人客戶的整體狀況分析　　集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征　　3.1.3　個人客戶信用風(fēng)險識別　　個人客戶的基本信息分析　　個人信貸產(chǎn)品分類及風(fēng)險分析　　3.1.4　貸款組合的信用風(fēng)險識別　　宏觀經(jīng)濟(jì)因素　　行業(yè)風(fēng)險　　區(qū)域風(fēng)險　　3.2　信用風(fēng)險計量　　3.2.1　客戶信用評級　　客戶信用評級的基本概念　

5、　客戶信用評級的發(fā)展　　違約概率模型　　3.2.2　債項評級　　違約風(fēng)險暴露　　違約損失率　　3.2.3　信用風(fēng)險組合的計量　　違約相關(guān)性　　信用風(fēng)險組合計量模型　　信用風(fēng)險組合的壓力測試　　3.2.4　國家風(fēng)險主權(quán)評級　　3.3　信用風(fēng)險監(jiān)測與報告　　3.3.1　風(fēng)險監(jiān)測對象　　單一客戶風(fēng)險監(jiān)測　　組合風(fēng)險監(jiān)測　　3.3.2　風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)　　不良資產(chǎn)/貸款率　　預(yù)期損失率　　單一(集團(tuán))客戶授信集中度　　貸款風(fēng)險遷徙率　　不良貸款撥備覆蓋率　　貸款損失準(zhǔn)備充足率　　3.3.3　風(fēng)險預(yù)警　　風(fēng)險預(yù)警的程序

6、和主要方法　　行業(yè)風(fēng)險預(yù)警　　區(qū)域風(fēng)險預(yù)警　　客戶風(fēng)險預(yù)警　　3.3.4　風(fēng)險報告　　風(fēng)險報告的職責(zé)和路徑　　風(fēng)險報告的主要內(nèi)容　　3.4　信用風(fēng)險控制　　3.4.1　限額管理　　單一客戶授信限額管理　　集團(tuán)客戶授信限額管理　　國家與區(qū)域限額管理　　組合限額管理　　3.4.2　信用風(fēng)險緩釋　　合格抵質(zhì)押品　　合格凈額結(jié)算　　合格保證和信用衍生工具　　信用風(fēng)險緩釋工具池　　3.4.3　關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制　　授信權(quán)限管理　　貸款定價　　信貸審批　　貸款轉(zhuǎn)讓　　貸款重組　　3.4.4　資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品　

7、　資產(chǎn)證券化　　信用衍生產(chǎn)品　　3.5　信用風(fēng)險資本計量　　3.5.1　標(biāo)準(zhǔn)法　　3.5.2　內(nèi)部評級法　　3.5.3　內(nèi)部評級體系的驗證　　3.5.4　經(jīng)濟(jì)資本管理第4章　市場風(fēng)險管理　　4.1　市場風(fēng)險識別　　4.1.1　市場風(fēng)險特征與分類　　利率風(fēng)險　　匯率風(fēng)險　　股票價格風(fēng)險　　商品價格風(fēng)險　　4.1.2　主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險特征　　即期　　遠(yuǎn)期　　期貨　　互換　　期權(quán)　　4.1.3　資產(chǎn)分類　　交易賬戶和銀行賬戶　　資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與會計標(biāo)準(zhǔn)　　我國商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的現(xiàn)狀　　4.2　市場風(fēng)險計量　

8、　4.2.1　基本概念　　名義價值、市場價值、公允價值、市值重估　　敞口　　久期　　收益率曲線　　4.2.2　市場風(fēng)險計量方法　　缺口分析　　久期分析　　外匯敞口分析　　風(fēng)險價值　　敏感性分析　　壓力測試　　情景分析　　事后檢驗　　4.3　市場風(fēng)險監(jiān)測與控制　　4.3.1　市場風(fēng)險管理的組織框架　　4.3.2　市場風(fēng)險監(jiān)測與報告　　市場風(fēng)險報告的內(nèi)容和種類　　市場風(fēng)險報告的路徑和頻度　　4.3.3