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《基于經(jīng)濟(jì)資本管理系統(tǒng)的商業(yè)銀行貸款決策方法研究.pdf》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、第24卷第2期湖南大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)Vol.24,No.22010年3月JournalofHunanUniversity(SocialSciences)Mar.2010基于經(jīng)濟(jì)資本管理系統(tǒng)的3商業(yè)銀行貸款決策方法研究彭建剛,梁國棟,張麗寒,黃向陽(湖南大學(xué)金融學(xué)院,湖南長沙410079)[摘要]基于巴塞爾新資本協(xié)議和CreditRisk+模型,以數(shù)據(jù)倉庫為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)了商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理系統(tǒng),這一系統(tǒng)包括以EVA為目標(biāo)函數(shù)、以經(jīng)濟(jì)資本限額等為約束條件構(gòu)建的商業(yè)銀行貸款決策最優(yōu)化模型。通過該系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)任一貸款組合的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量,該系統(tǒng)可有效地運(yùn)用于經(jīng)濟(jì)資本約束條件下商業(yè)銀行的貸款優(yōu)化
2、決策。[關(guān)鍵詞]商業(yè)銀行;經(jīng)濟(jì)資本;貸款決策;數(shù)據(jù)倉庫[中圖分類號(hào)]F832[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A[文章編號(hào)]1008—1763(2010)02—0042—06ResearchontheLoan-decisionMethodbasedonEconomicCapitalManagementSystemofCommercialBanksPENGJian2gang,LIANGGuo2dong,ZHANGLi2han,HUANGXiang2yang(CollegeofFinance,HunanUniversity,Changsha410079,China)Abstract:BasedontheNew
3、BaselCapitalAccordandCreditRisk+model,wedesignedaneconomiccapitalmanagementsystemforcommercialbanks.Byusingofthesystem,wecanrealizeonlinereal-timemeasurementofeconomiccapitalofanyloanportfolio.Thesystemalsoconstructstheoptimalcommercialbankloan-decisionmodel,whichhastheEVAasobjectivefunctionande
4、conomiccapitallimitationasconstraint.Thesystemcanbeusedtomakeloan-decisionforcommercialbankseffectivelyonthecon2straintofeconomiccapital.Keywords:commercialbank;economiccapital;loan-decision;datawarehouse理系統(tǒng)。該系統(tǒng)以EVA(經(jīng)濟(jì)增加值)最大化為目一引言標(biāo),以經(jīng)濟(jì)資本限額和經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率為約束條件,通過建立貸款決策的最優(yōu)化模型對備選貸款項(xiàng)目進(jìn)將經(jīng)濟(jì)資本管理與貸款決策有機(jī)地結(jié)合起來是行
5、選擇。我國商業(yè)銀行需要解決的現(xiàn)實(shí)問題,美國金融危機(jī)的爆發(fā)更加凸現(xiàn)了其緊迫性。商業(yè)銀行需要建立一二商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理系統(tǒng)的核心內(nèi)容經(jīng)濟(jì)資本管理系統(tǒng),通過這一系統(tǒng)可將違約概率的測定、違約損失率的測定、經(jīng)濟(jì)資本的在線實(shí)時(shí)計(jì)(一)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量量、經(jīng)濟(jì)資本限額分配、貸款的最優(yōu)決策組成一完整本文使用CreditRisk+模型計(jì)量貸款組合所應(yīng)的操作鏈條。占用的經(jīng)濟(jì)資本。根據(jù)本課題組提出的加權(quán)平均頻[1]本文基于巴塞爾新資本協(xié)議和CreditRisk+模帶劃分方法,商業(yè)銀行計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本的過程如下:型,以數(shù)據(jù)倉庫為基礎(chǔ),設(shè)計(jì)了商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管貸款組合的違約損失分布的概率生成函數(shù)可以3[收稿
6、日期]2009-11-08[基金項(xiàng)目]國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(70673021);教育部科學(xué)技術(shù)研究重大項(xiàng)目(309023);教育部博士點(diǎn)基金項(xiàng)目(20060532011);湖南省研究生科研創(chuàng)新項(xiàng)目(CX2009B062)[作者簡介]彭建剛(1955—),男,湖南長沙人,經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,湖南大學(xué)金融學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師.研究方向:金融管理與金融工程.第2期彭建剛,梁國棟等:基于經(jīng)濟(jì)資本管理系統(tǒng)的商業(yè)銀行貸款決策方法研究43表示為各個(gè)組合子集違約損失分布概率生成函數(shù)的設(shè)現(xiàn)有M筆備選貸款項(xiàng)目,根據(jù)貸款決策最優(yōu)化模[2]乘積,即:型可以確定貸款發(fā)放的最優(yōu)選擇方案。μ2k11貸款決策的最優(yōu)化目標(biāo)σ2
7、mm1-pkkm(k)(k)本文將EVA作為貸款決策的最優(yōu)化目標(biāo),用G(z)=∏Gk(z)=∏pkεjv(k)(1)k=1k=11-(k)zj公式表示如下:μkj∑=1vj3其中:μk———組合第k個(gè)子集違約事件個(gè)數(shù)的均值;MaxEVAN+m=RN+m-CN+m-ELN+m-r×ECN+mσk———組合第k個(gè)子集各筆貸款違約率的標(biāo)準(zhǔn)(7)差之和;其中:EVA———經(jīng)濟(jì)價(jià)值增加值;(k)εj———組合第k個(gè)子集中敞口區(qū)間j的預(yù)期損R———貸款組合
