工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析中蒙特卡洛的模擬運(yùn)用.doc

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1、工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析中蒙特卡洛模擬的應(yīng)用蒙特卡洛模擬作為在工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估中的一種方法，為一種定量分析方法。當(dāng)項(xiàng)目評(píng)價(jià)中輸入的隨機(jī)變量個(gè)數(shù)多于3個(gè)，每個(gè)輸入變量可能3個(gè)以上至無限多種狀態(tài)時(shí)（如連續(xù)隨機(jī)變量），就不能用理論計(jì)算法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，這吋就必須用蒙特卡洛模擬技術(shù)。這種方法的原理是用隨機(jī)抽樣的方法抽取一組輸入變量的數(shù)值，并根據(jù)這組輸入變量的數(shù)值計(jì)算項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)，如內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值等，用這樣的方法抽樣計(jì)算足夠多的次數(shù)可獲得評(píng)價(jià)指標(biāo)的概率分布及累計(jì)概率分布、期望值、方差、標(biāo)準(zhǔn)差，計(jì)算項(xiàng)冃由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚械母怕?，從而估?jì)項(xiàng)目投資所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。1、蒙特卡洛模擬的程序1）確定風(fēng)險(xiǎn)分析所釆用的

2、評(píng)價(jià)指標(biāo)，如凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率等。2）確定對(duì)項(xiàng)耳評(píng)價(jià)指標(biāo)有重耍影響的輸入變量。3）經(jīng)調(diào)查確定輸入變量的概率分布。4）為各輸入變量獨(dú)立抽取隨機(jī)數(shù)。5）由抽得的隨機(jī)數(shù)轉(zhuǎn)化為各輸入變量的抽樣值。6）根據(jù)抽得和各輸入隨機(jī)變量的抽樣值組成一組項(xiàng)目評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)。7）根據(jù)抽樣值所組成的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計(jì)算出評(píng)價(jià)指標(biāo)值。8）重復(fù)第4至第7步，直至預(yù)定模擬次數(shù)。9）整理模擬結(jié)果所得評(píng)價(jià)指標(biāo)的期望值、方差、標(biāo)準(zhǔn)差和期望值的概率分布，繪制累計(jì)概率圖。10）計(jì)算項(xiàng)目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚械母怕省?、應(yīng)用蒙特卡洛模擬法時(shí)應(yīng)注意的問題（1）應(yīng)用蒙特卡洛模擬法時(shí)，需假設(shè)輸入變量之間是相互獨(dú)立的。在風(fēng)險(xiǎn)分析中遇到輸入變量的分解程度問題

3、，-?般而言，變量分解得越細(xì)，輸入變量個(gè)數(shù)也就越多，模擬結(jié)果的可靠性也就越高；變量分解程度低，變量個(gè)數(shù)少，模擬可靠性降低，但能較快獲得模擬結(jié)果。對(duì)一個(gè)具體項(xiàng)目，在確定輸入變量分解程序時(shí)，往往與輸入變量之間的相關(guān)性有關(guān)。變量分解過細(xì)往往造成變量之間有相關(guān)性，如產(chǎn)品銷售收入與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方案中各種產(chǎn)品數(shù)量和價(jià)格有關(guān)，而產(chǎn)品銷售往往與售價(jià)存在負(fù)相關(guān)的關(guān)系，各種產(chǎn)品的價(jià)格之間同樣存在或正或負(fù)的相關(guān)關(guān)系。如果輸入變量本來是相關(guān)的，模擬中視為獨(dú)立的進(jìn)行抽樣，就可能導(dǎo)致錯(cuò)誤的結(jié)論。為避免此問題，可采用以下辦法處理：1）限制輸入變量的分解程度，如不同產(chǎn)品雖有不同價(jià)格，如果產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不變，可采用平均價(jià)格，又如銷量

4、與售價(jià)之間存在相關(guān)性,則可合并銷量與價(jià)格作為一個(gè)變量，但是如果銷量與售價(jià)之間沒有明顯的相關(guān)關(guān)系，還是把它們分為兩個(gè)變量為好。2）限制不確定變量個(gè)數(shù)，模擬中只選取對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)有重大影響的關(guān)鍵變量，附關(guān)鍵變量外，其他變量認(rèn)為保持在期望值上。3）進(jìn)…步搜集有關(guān)信息，確定變量之間的相關(guān)性，建立函數(shù)關(guān)系。（2）蒙特卡洛法的模擬次數(shù)。從理論上講，模擬次數(shù)越多，隨機(jī)數(shù)的分布就越均勻，變量組合的覆蓋面也越廣，結(jié)果的可靠性也就越高。實(shí)際中應(yīng)根據(jù)不確定變量的個(gè)數(shù)的變量的分解程度確定模擬次數(shù)，不確定變量的個(gè)數(shù)越多，變量分解得越細(xì)，需要模擬的次數(shù)就越多。