農(nóng)村商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法的困難及策略分析-論文.pdf

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1、2014年第18期經(jīng)濟研究導刊No．18，2014總第236期EC0NOMICRESEARCHGUIDESenalNo．236農(nóng)村商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法的困難及策略分析李亞楠(南海農(nóng)村商業(yè)銀行，廣東佛山528200)摘要：隨著巴塞爾新資本協(xié)議Ⅱ與Ⅲ在中國的推廣實施，以內(nèi)部評級法為核心的信用風險管理體系建設成為各商業(yè)銀行的重點工作。重點分析了對于風險意識、數(shù)據(jù)質量、人才儲備等處于弱勢的農(nóng)村商業(yè)銀行在實施內(nèi)部評級法過程中可能遇到的問題及困難，并給出相應策略選擇。關鍵詞：農(nóng)村商業(yè)銀行；內(nèi)部評級法；策略選

2、擇中圖分類號：F830文獻標志碼：A文章編號：1673—291X(2014)18—0118—02經(jīng)理收集、錄入客戶各項資料開始，就可能存在錄入數(shù)據(jù)口一、農(nóng)村商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法所面臨的困難徑不一致、錯輸或遺漏等問題，且當前農(nóng)村商業(yè)銀行一般改實施內(nèi)部評級法的銀行必須具備兩個條件：一是健全和制不久，其信貸管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理模塊還不完善、不全而，完善的內(nèi)部評級體系；二是監(jiān)管部門的技術檢驗和正式批部分數(shù)據(jù)分散，不能統(tǒng)一快速自動導出相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，給數(shù)準。也就是說，實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行首先要構建適應據(jù)采

3、集帶來麻煩。監(jiān)管要求和本國銀行業(yè)實際發(fā)展狀況的內(nèi)部評級體系。比起二是數(shù)據(jù)儲備嚴重不足，且質量不高，缺乏規(guī)范性。目其他商業(yè)銀行，農(nóng)村商業(yè)銀行的基礎相對薄弱，其歷史發(fā)展前，大多數(shù)農(nóng)村商業(yè)銀行基本業(yè)務處理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)大集中_l1過程、市場定位和管理體制又決定在實施內(nèi)部評級法過程中程和新的管理系統(tǒng)還處于開發(fā)建設中，新系統(tǒng)標準下的大量將面臨更為復雜的問題。數(shù)據(jù)存儲時間不長，很多無法滿足5年或者7年的時間要求，(一)公司治理粗放，風險文化基礎不牢更無法包含完整的經(jīng)濟周期，難以進行合理的壓力測試以及相比大銀行，農(nóng)

4、村商業(yè)銀行公司治理問題嚴重，管理粗對評級結果的返回檢驗。且由于農(nóng)村商業(yè)銀行的市場定位主放，“三會一層”這一內(nèi)部制衡機制形同虛設，部門問和部門要是服務“三農(nóng)”和當?shù)刂行∑髽I(yè)，該部分客戶的財務信息普內(nèi)都存在分工不夠合理和精細的問題，導致效率低下；風險遍存在不完整、失真度大等問題，造成數(shù)據(jù)質量不高，缺乏規(guī)控制部門的獨立性不強，風險管理政策、制度、流程不完善或范性，直接影響到內(nèi)部評級結果與風險相符與否?！笔В伙L險計量模型的開發(fā)、驗證和內(nèi)部審計三者相互獨立、(三)專業(yè)人才匱乏，相關實施經(jīng)驗不足各司其責的模

5、型治理流程尚未形成。信用風險評級是一項龐大的系統(tǒng)：I程，需要強大的人力農(nóng)村商業(yè)銀行普遍風險文化基礎不牢，員工風險意識不資本作后盾。且從國內(nèi)外經(jīng)驗來看，實施內(nèi)部評級法的銀行必強，沒有形成統(tǒng)一的全員風險防控氛圍，不能在各個環(huán)節(jié)有須擁有一支實力雄厚的專業(yè)隊伍，它由宏觀經(jīng)濟專家、產(chǎn)業(yè)效把關。同時，部分高層人員對于內(nèi)部評級法實施的重要性經(jīng)濟專家、金融工程師、財務分析師、計量經(jīng)濟學家等組成，認識有偏差，重點去關注實施內(nèi)部評級法是否會增加銀行資且注重專業(yè)高度的同時更要求專業(yè)的整合運用。而從農(nóng)信社本要求，是否會增

6、加合規(guī)成本等，而沒有認識到實施內(nèi)部評轉型不久農(nóng)村商業(yè)銀行嚴重缺乏相應專業(yè)人才和管理經(jīng)驗，級法是銀行風險管理定量化、資本管理主動化趨勢的內(nèi)在要再加』二小銀行品牌效應弱，機制不健全，對于高素質人才的吸求，是完善風險管理體系、提升競爭力的關鍵環(huán)節(jié)。且高層對收能力較弱，即便可以從高校招收相關專業(yè)人才，但這些人剛內(nèi)部評級體系開發(fā)建設和運作過程的參與度不高，不能高效走出校門，缺乏對銀行業(yè)務、流程、體系的了解，缺乏相關項目推動內(nèi)部評級法的實施。實施經(jīng)驗，不能快速將專業(yè)知識運用于項目建設。該種人力(二)數(shù)據(jù)管理不

7、完善，基礎數(shù)據(jù)儲備不足資源上的瓶頸，極大阻礙了農(nóng)商行實施內(nèi)部評級法的步伐。目前，中國農(nóng)村商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)管理存在較多問題，對(四)IT系統(tǒng)的落后，后續(xù)管理欠缺順利實施內(nèi)部評級法帶來了很大困難，具體問題有以下兩目前大部分農(nóng)村商業(yè)銀行的系統(tǒng)由省聯(lián)社統(tǒng)一設計開個方面：發(fā)，因需要考慮的因素較多，系統(tǒng)的開發(fā)速度慢、且對于個體一是數(shù)據(jù)管理不完善，業(yè)務數(shù)據(jù)分散。從最基礎的客戶差異和業(yè)務發(fā)展并未留下足夠調(diào)整空間，造成系統(tǒng)在實際操收稿日期：2014—04—13作者簡介：李亞楠(1987一)，女，河南西華人，碩士研究生

8、，從事金融計量分析研究。作中發(fā)揮的作用有限。業(yè)務系統(tǒng)之間沒有很好對接，不能方準確性和可比性，若沒有客戶信息管理系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)、便的進行數(shù)據(jù)的交互、保存和提取?；蚴窃行畔⒐芾硐到y(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫等IT系統(tǒng)的有效支持，項目開展將舉步維艱。而農(nóng)基礎薄弱，很多業(yè)務操作未在系統(tǒng)留痕，很多數(shù)據(jù)沒有相應商行主要是“服務三農(nóng)，服務社區(qū)，服務中小微企業(yè)”，因其客端口可供錄入，導致數(shù)據(jù)完整性較差。戶特殊性，數(shù)據(jù)準確性、規(guī)范性及集中性天然存在缺陷，更需(五)實施周期長，資源耗費大要盡快建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)倉庫及