金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程教學(xué)大綱

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1、《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》課程教學(xué)大綱學(xué)分：2學(xué)分學(xué)時(shí)范圍：3學(xué)時(shí)/周適用專業(yè):金融、保險(xiǎn)前期課程：金融學(xué)、金融投資學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)管理一、課程性質(zhì)和任務(wù)1.課程性質(zhì)：本課程屬于專業(yè)課，理論教學(xué)和實(shí)踐教學(xué)并重。本課程的重要性在于：隨著金融一體化和經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，金融風(fēng)險(xiǎn)日趨復(fù)雜化和多樣化，金融風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性愈加突出，作為金融風(fēng)險(xiǎn)管理重要組成部分的保險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理一直是保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)管理的核心所在，因此，保險(xiǎn)專業(yè)的本科生有必要掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般理論知識(shí)和技術(shù)方法，尤其應(yīng)掌握保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論知識(shí)和方法，以為日后的工作和學(xué)習(xí)打下良好基礎(chǔ)。

2、2.課程任務(wù)：●主要知識(shí)和理論：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般過(guò)程、金融風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法、保險(xiǎn)公司的資產(chǎn)負(fù)債管理、壽險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、金融衍生工具與金融風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系?！裰饕寄埽阂髮W(xué)生掌握金融風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和金融風(fēng)險(xiǎn)度量的一般方法，能夠利用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量的VaR方法，包括方差—協(xié)方差方法、歷史模擬法、半?yún)?shù)方法以及固定收益證券投資風(fēng)險(xiǎn)度量的久期凸性方法和常用的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法測(cè)量金融風(fēng)險(xiǎn)，掌握保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的一般技術(shù)方法，能熟練運(yùn)用缺口分析、久期缺口分析以及免疫理論進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理，能夠利用所學(xué)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論方法為金融機(jī)構(gòu)制定科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)

3、管理方案。二、教學(xué)目的與要求5正確理解金融風(fēng)險(xiǎn)和金融風(fēng)險(xiǎn)管理的定義，掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序，熟悉金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)和組織體系，了解分析和識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)的基本方法；學(xué)會(huì)金融風(fēng)險(xiǎn)度量的主要技術(shù)方法，這些技術(shù)方法包括：VaR方法、壓力試驗(yàn)、極值理論、固定收益證券投資風(fēng)險(xiǎn)度量的靈敏度方法（久期、凸性）、股票風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方法、信用風(fēng)險(xiǎn)度量的主要方法（信用分?jǐn)?shù)、線性判別分析模型、Creditmetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型），了解衍生證券靈敏度測(cè)量方法，如Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho等；正確理解保險(xiǎn)公司資

4、產(chǎn)負(fù)債管理的含義、特征、內(nèi)容及其流程，掌握保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的一般性技術(shù)方法，如缺口理論、免疫理論、資產(chǎn)負(fù)債匹配的最優(yōu)化模型；掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的基本類型及其涵義，明確認(rèn)識(shí)衍生性金融工具與金融風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系；掌握壽險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及其方法，包括核保承保的風(fēng)險(xiǎn)管理、產(chǎn)品研發(fā)與精算風(fēng)險(xiǎn)管理、理賠風(fēng)險(xiǎn)及其管理、資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理、壽險(xiǎn)公司的整體風(fēng)險(xiǎn)管理。三、教學(xué)內(nèi)容與學(xué)時(shí)分配1．教學(xué)內(nèi)容第一部分金融風(fēng)險(xiǎn)與金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述第1章金融風(fēng)險(xiǎn)概述第1節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)的概念與種類第2節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)后果（案例分析：巴林銀行的倒閉、北美壽險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)失敗、

5、日產(chǎn)生命破產(chǎn)、）第2章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述第1節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的概念、動(dòng)因與意義第2節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程第3節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理體制（加拿大宏利人壽和臺(tái)灣國(guó)泰人壽的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)）第4節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（組織系統(tǒng)、功能系統(tǒng)、信息系統(tǒng)等）第二部分金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量基礎(chǔ)第1章VaR與金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量框架第1節(jié)靈敏度方法第2節(jié)波動(dòng)性方法第3節(jié)VaR方法第4節(jié)壓力試驗(yàn)與極值分析第5節(jié)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量框架第2章VaR計(jì)算的基本原理與分析5第1節(jié)VaR的一般計(jì)算方法第2節(jié)VaR計(jì)算的基本原理第3節(jié)VaR計(jì)算的主要方法（歷史模擬法、蒙特卡洛法、方差協(xié)方差法、半方差法等）第4

6、節(jié)VaR在金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量中的應(yīng)用（Barings銀行破產(chǎn)的VaR分析、VaR在航空公司金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量中的應(yīng)用）第3章固定收入證券和股票的定價(jià)與靈敏度測(cè)量第1節(jié)固定收入證券的定價(jià)第2節(jié)固定收入證券的敏感性：久期與凸性第3節(jié)股票的定價(jià)第1節(jié)股票風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方法（基于CAPM及套利定價(jià)模型的股票風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量）***第4章衍生證券的定價(jià)與靈敏度測(cè)量第1節(jié)線性衍生證券的定價(jià)（遠(yuǎn)期合約和期貨合約、互換合約）第2節(jié)期權(quán)的定價(jià)（B-S定價(jià)模型）第3節(jié)衍生證券的靈敏度測(cè)量(Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho)第5章信用風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理第1節(jié)信

7、用風(fēng)險(xiǎn)度量概述第2節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型（信用分?jǐn)?shù)、線性判別分析模型、Creditmetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型）第3節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法的最新發(fā)展（以資本市場(chǎng)理論、信息科學(xué)和系統(tǒng)科學(xué)理論為支撐的新方法）第三部分金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略第1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的基本類型（預(yù)防、規(guī)避、分散、轉(zhuǎn)嫁、保值、補(bǔ)償）***第2章衍生性金融工具與金融風(fēng)險(xiǎn)管理（期貨、期權(quán)、互換與利率協(xié)議）（風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖與金融工程）第3章資產(chǎn)負(fù)債管理（以壽險(xiǎn)業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債管理為主）第1節(jié)資產(chǎn)負(fù)債管理理論的含義及其幾個(gè)重要概念第2節(jié)資產(chǎn)負(fù)債管理的一般技術(shù)和策略（缺口

8、管理、久期管理、免疫理論）第3節(jié)中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債管理模式選擇第四部分壽險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理5第1章壽險(xiǎn)公司核保承保的風(fēng)險(xiǎn)管理（逆向選擇）第2章壽險(xiǎn)公司產(chǎn)品研發(fā)與精算風(fēng)險(xiǎn)管理第3章理賠風(fēng)險(xiǎn)及其管