《金融計(jì)量學(xué)》習(xí)題1答案.doc

《《金融計(jì)量學(xué)》習(xí)題1答案.doc》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、《金融計(jì)量學(xué)》習(xí)題一一、填空題：1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型普通最小二乘法的基本假定有解釋變量非隨機(jī)、隨機(jī)干擾項(xiàng)零均值、同方差、無序列自相關(guān)、隨機(jī)干擾項(xiàng)與解釋變量之間不相關(guān)、隨機(jī)干擾項(xiàng)服從正態(tài)分布零均值、同方差、零協(xié)方差（隱含假定：解釋變量的樣本方差有限、回歸模型是正確設(shè)定）2.被解釋變量的觀測值與其回歸理論值之間的偏差，稱為隨機(jī)誤差項(xiàng)；被解釋變量的觀測值與其回歸估計(jì)值之間的偏差，稱為殘差。3.對線性回歸模型進(jìn)行最小二乘估計(jì)，最小二乘準(zhǔn)則是。4.高斯—馬爾可夫定理證明在總體參數(shù)的各種無偏估計(jì)中，普通最小二乘估計(jì)量具有有效性或者方差最小性的特性，并由此才使最小二乘法在數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中獲得了最廣

2、泛的應(yīng)用。5.普通最小二乘法得到的參數(shù)估計(jì)量具有線性性、無偏性、有效性統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。6.對于，在給定置信水平下，減小的置信區(qū)間的途徑主要有__增大樣本容量______、__提高模型的擬合優(yōu)度__、___提高樣本觀測值的分散度______。7.對包含常數(shù)項(xiàng)的季節(jié)(春、夏、秋、冬)變量模型運(yùn)用最小二乘法時(shí)，如果模型中需要引入季節(jié)虛擬變量，一般引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為____3個(gè)______。8.對計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)包括__擬合優(yōu)度_檢驗(yàn)、____方程的顯著性檢驗(yàn)、_變量的顯著性__檢驗(yàn)。9.總體平方和TSS反映__被解釋變量觀測值與其均值__之離差的平方和；回歸平方和ESS反映了__被解釋變量

3、的估計(jì)值(或擬合值)與其均值__之離差的平方和；殘差平方和RSS反映了____被解釋變量觀測值與其估計(jì)值__之差的平方和。10.方程顯著性檢驗(yàn)的檢驗(yàn)對象是____模型中被解釋變量與解釋變量之間的線性關(guān)系在總體上是否顯著成立__。12.對于模型，i=1,2,…,n，一般經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為，滿足模型估計(jì)的基本要求的樣本容量為__n≥30或至少n≥3（k+1）___。13.對于總體線性回歸模型，運(yùn)用最小二乘法欲得到參數(shù)估計(jì)量，所要求的最小樣本容量應(yīng)滿足_4_____。二、單選題：1.回歸分析中定義的（B）A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C.解釋變量和被解

4、釋變量都為非隨機(jī)變量D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量2.最小二乘準(zhǔn)則是指使（D）達(dá)到最小值的原則確定樣本回歸方程。A.B.C.D.3.下圖中“{”所指的距離是（B）A.隨機(jī)誤差項(xiàng)B.殘差C.的離差D.的離差4.參數(shù)估計(jì)量是的線性函數(shù)稱為參數(shù)估計(jì)量具有(A)的性質(zhì)。A.線性B.無偏性C.有效性D.一致性5.參數(shù)的估計(jì)量具備有效性是指（B）A.B.為最小C.D.為最小6.設(shè)k為不包括常數(shù)項(xiàng)在內(nèi)的解釋變量個(gè)數(shù)，n為樣本容量，要使模型能夠得出參數(shù)估計(jì)量，所要求的最小樣本容量為（A）A.n≥k+1B.n≤k+1C.n≥30D.n≥3(k+1)7.已知含有截距項(xiàng)的三元線性回歸模型估計(jì)的

5、殘差平方和為，估計(jì)用樣本容量為，則隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計(jì)量為(B)。A.33.33B.40C.38.09D.36.368.最常用的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)準(zhǔn)則包括擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、變量的顯著性檢驗(yàn)和（A）。A.方程的顯著性檢驗(yàn)B.多重共線性檢驗(yàn)C.異方差性檢驗(yàn)D.預(yù)測檢驗(yàn)9.反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是(B)。A.總體平方和B.回歸平方和C.殘差平方和10.總體平方和TSS、殘差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關(guān)系是（B）。A.RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESSC.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS11.下面哪一個(gè)必定是錯(cuò)誤的（C）。A.B.C.D.12.產(chǎn)量

6、（X，臺）與單位產(chǎn)品成本（Y，元/臺）之間的回歸方程為，這說明（D）。A.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元B.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5元C.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加356元D.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元13.回歸模型，i=1，…，25中，總體方差未知，檢驗(yàn)時(shí)，所用的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量服從（D）。A.B.C.D.14.設(shè)為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)（包括截距項(xiàng)），n為樣本容量，ESS為殘差平方和，RSS為回歸平方和。則對總體回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)構(gòu)造的F統(tǒng)計(jì)量為（A）。A.B.C.D.15.根據(jù)可決系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時(shí)有（C）。

7、A.F=1B.F=－1C.F→+∞D(zhuǎn).F=016.線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)量是隨機(jī)變量的函數(shù)，即。所以是（A）。A.隨機(jī)變量B.非隨機(jī)變量C.確定性變量D.常量17.由可以得到被解釋變量的估計(jì)值，由于模型中參數(shù)估計(jì)量的不確定性及隨機(jī)誤差項(xiàng)的影響，可知是（C）。A.確定性變量B.非隨機(jī)變量C.隨機(jī)變量D.常量18.下面哪一表述是正確的（D）。A.線性回歸模型的零均值假設(shè)是指B.對模型進(jìn)行方程顯著性檢驗(yàn)（即檢驗(yàn)），檢驗(yàn)的零假設(shè)是C.相關(guān)系