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《應(yīng)用概率與統(tǒng)計(jì)研討.doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、應(yīng)用概率與統(tǒng)計(jì)研討會(huì)為了進(jìn)一步加強(qiáng)概率統(tǒng)計(jì)青年學(xué)者之間的交流，展示本領(lǐng)域?qū)W者的最新研究成果，2015年10月23日在南京航空航天大學(xué)理學(xué)院舉辦“應(yīng)用概率與統(tǒng)計(jì)研討會(huì)”。此次研討會(huì)由國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目（11101210），中央高?；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目（NS2015074）共同支持。研討會(huì)主要組織者：蔣輝?（副教授）?日程安排?時(shí)間：2015年10月23日（周五）地點(diǎn)：南京航空航天大學(xué)理學(xué)院五樓547室時(shí)間報(bào)告人主題9:00-9:10王春武副院長(zhǎng)(南京航空航天大學(xué)理學(xué)院)研討會(huì)致辭主持專家：耿顯民教授（南京航空航天大學(xué)）9:10
2、-10:00Prof.HaceneDjellout(UniversityBlaisePascal,France)Estimationoftherealized(co-)volatility:largedeviationapproach10:00-10:10????????????????????????????茶歇主持專家：Prof.HaceneDjellout（UniversityBlaisePascal,France）10:10-11:00王冉(RanWang)副教授(AssociatedProfessor)(中國(guó)科技大
3、學(xué))IrreducibilityofstochasticrealGinzburg-Landauequationdrivenby$alpha$-stablenoisesandapplications11:00-11:50郭旭(XuGuo)副教授(AssociatedProfessor)(南京航空航天大學(xué))Modelcheckingforparametricsingle-indexmodels:Adimension-reductionmodel-adaptiveapproach12:00????????????????????
4、??????????????午餐主持專家：王冉副教授（中國(guó)科技大學(xué)）14:00-14:50儲(chǔ)為娟(WeijuanChu)博士(P.H.D)(南京大學(xué))Thesmallvalueprobabilityandself-normalizedlargedeviationforsupercriticalbranchingprocesses
14:50-15:40劉俊峰(JunfengLiu)副教授(AssociatedProfessor)(南京審計(jì)學(xué)院)OnaclassofnonlinearfractionalStochasticpa
5、rtialdifferentialequation15:40-16:00???????????????????????????茶歇、照相主持專家：蔣輝副教授教授（南京航空航天大學(xué)）16:00-16:50嚴(yán)鈞(JunYan)副教授(AssociatedProfessor)(揚(yáng)州大學(xué))DeviationsandasymptoticbehaviorofconvexandcoherententropicriskmeasuresforcompoundPoissonprocessinfluencedbyjumptimes16:50-17
6、:40王紹臣(ShaochenWang)博士(P.H.D)(華南理工大學(xué))Asymptoticpropertiesofeigenvaluesanditsfunctionalsforseveralrandommatricesmodels18:00???????????????????????????????????晚餐報(bào)告題目、摘要Prof.HaceneDjelloutTitle:Estimationoftherealized(co-)volatility:largedeviationapproachAbstract:Real
7、izedstatisticsbasedonhighfrequencyreturnshavebecomeverypopularinfinancialeconomics.Inrecentyears,differentnon-parametricestimatorsofthevariationofalog-priceprocesshaveappeared.Theseweredevelopedbymanyauthorsandweremotivatedbytheexistenceofcompleterecordsofpricedata
8、.Amongthemaretherealizedquadratic(co-)variationwhichisperhapsthemostwellknownexample,providingaconsistentestimatoroftheintegrated(co-)volatilityw
