計量最終答案.doc

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1、1、相關(guān)分析：相關(guān)分析（correlationanalysis），相關(guān)分析是研究現(xiàn)象之間是否存在某種依存關(guān)系，并對具體有依存關(guān)系的現(xiàn)象探討其相關(guān)方向以及相關(guān)程度，是研究隨機變量之間的相關(guān)關(guān)系的一種統(tǒng)計方法。2、計量經(jīng)濟學(xué)：計量經(jīng)濟學(xué)是以一定的經(jīng)濟理論和統(tǒng)計資料為基礎(chǔ)，運用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)方法與電腦技術(shù)，以建立經(jīng)濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經(jīng)濟變量關(guān)系。主要內(nèi)容包括理論計量經(jīng)濟學(xué)和應(yīng)用經(jīng)濟計量學(xué)。3、區(qū)間估計：參數(shù)估計的一種形式。通過從總體中抽取的樣本，根據(jù)一定的正確度與精確度的要求，

2、構(gòu)造出適當?shù)膮^(qū)間，以作為總體的分布參數(shù)(或參數(shù)的函數(shù))的真值所在范圍的估計。4、假設(shè)檢驗：假設(shè)檢驗是數(shù)理統(tǒng)計學(xué)中根據(jù)一定假設(shè)條件由樣本推斷總體的一種方法。具體作法是：根據(jù)問題的需要對所研究的總體作某種假設(shè)，記作H0；選取合適的統(tǒng)計量，這個統(tǒng)計量的選取要使得在假設(shè)H0成立時，其分布為已知；由實測的樣本，計算出統(tǒng)計量的值，并根據(jù)預(yù)先給定的顯著性水平進行檢驗，作出拒絕或接受假設(shè)H0的判斷。常用的假設(shè)檢驗方法有u—檢驗法、t檢驗法、χ2檢驗法(卡方檢驗)、F—檢驗法，秩和檢驗等。5、正態(tài)分布：正態(tài)分布（Nor

3、maldistribution）又名高斯分布（Gaussiandistribution），是一個在數(shù)學(xué)、物理及工程等領(lǐng)域都非常重要的概率分布，在統(tǒng)計學(xué)的許多方面有著重大的影響力。若隨機變量X服從一個數(shù)學(xué)期望為μ、方差為的高斯分布，記為N(μ，)。其概率密度函數(shù)為正態(tài)分布的期望值μ決定了其位置，其標準差σ決定了分布的幅度。因其曲線呈鐘形，因此人們又經(jīng)常稱之為鐘形曲線。我們通常所說的標準正態(tài)分布是μ=0,σ=1的正態(tài)分布。6、t分布，又稱Studentt分布。t分布十分有用，它是總體均數(shù)的區(qū)間估計和假設(shè)檢

4、驗的理論基礎(chǔ)。學(xué)生t檢驗改進了Z檢驗（Z-test），因為Z檢驗以母體標準差已知為前提。雖然在樣本數(shù)量大（超過30個）時，可以應(yīng)用Z檢驗來求得近似值，但Z檢驗用在小樣本會產(chǎn)生很大的誤差，因此必須改用學(xué)生t檢驗以求準確。在母體標準差未知的情況下，不論樣本數(shù)量大或小皆可應(yīng)用學(xué)生t檢定。自由度，是指當以樣本的統(tǒng)計量來估計總體的參數(shù)時，樣本中獨立或能自由變化的數(shù)據(jù)的個數(shù)，稱為該統(tǒng)計量的自由度。例1：估計總體的平均數(shù)（μ）時，由于樣本中的n個數(shù)都是相互獨立的，任一個尚未抽出的數(shù)都不受已抽出任何數(shù)值的影響，所以自

5、由度為n。7、參數(shù)估計的無偏性：若是總體X的參數(shù)θ的一個點估計量，且，則稱是參數(shù)θ的無偏估計量.8、參數(shù)估計的有效性：若,都是θ的無偏估計量，且，則稱是比有效的估計量.若在θ的一切無偏估計量中,的方差達到最小,則稱為θ的有效估計量.7、參數(shù)估計：參數(shù)估計（parameterestimation）是根據(jù)從總體中抽取的樣本估計總體分布中包含的未知參數(shù)的方法。人們常常需要根據(jù)手中的數(shù)據(jù)，分析或推斷數(shù)據(jù)反映的本質(zhì)規(guī)律。即根據(jù)樣本數(shù)據(jù)如何選擇統(tǒng)計量去推斷總體的分布或數(shù)字特征等。參數(shù)估計分為點估計和區(qū)間估計兩部分

6、，點估計是依據(jù)樣本估計總體分布中所含的未知參數(shù)或未知參數(shù)的函數(shù)；區(qū)間估計是依據(jù)抽取的樣本，根據(jù)一定的正確度與精確度的要求，構(gòu)造出適當?shù)膮^(qū)間，作為總體分布的未知參數(shù)或參數(shù)的函數(shù)的真值所在范圍的估計。8、虛擬變量(DummyVariables)又稱虛設(shè)變量、名義變量或啞變量，用以反映質(zhì)的屬性的一個人工變量，是量化了的自變量，通常取值為0或1。引入啞變量可使線形回歸模型變得更復(fù)雜，但對問題描述更簡明，一個方程能達到倆個方程的作用，而且接近現(xiàn)實。11、高斯-馬爾科夫定理：高斯－馬爾可夫定理陳述的是：在誤差零均

7、值，同方差，且互不相關(guān)的線性回歸模型中，回歸系數(shù)的最佳無偏線性估計（BLUE）就是最小方差估計。一般而言，任何回歸系數(shù)的線性組合的最佳無偏線性估計就是它的最小方差估計。在這個線性回歸模型中，其誤差不需要假定為正態(tài)分布或獨立同分布（iid）（而僅需要滿足不相關(guān)和同方差這兩個稍弱的條件）。具體而言，假設(shè)其中β0和β1是非隨機且未觀測到的參數(shù)，xi?是觀測到的變量，εi是隨機誤差，Yi是隨機變量（x小寫:因x非為隨機變量，Y大寫:因Y為隨機變量）。高斯－馬爾可夫定理的條件是：···，，也就是“不相關(guān)性”。1

8、2彈性是指一個變量相對于另一個變量發(fā)生的一定比例的改變的屬性。彈性的概念可以應(yīng)用在所有具有因果關(guān)系的變量之間。作為原因的變量通常稱作自變量，受其作用發(fā)生改變的量稱作因變量。例如自變量x和因變量y之間存在關(guān)系y=f(x)，則y的x彈性：Ey/Ex=(△y/y)/(△x/x)=f'(x)·x/y13偏回歸系數(shù)：在多元回歸模型中，度量著在保持不變的情況下，每變化1單位時，Y的均值的變化。換句話說，給出保持不變時對的斜率。再換一種方式說，它給出的單位變化對Y均值