二維隨機(jī)變量的期望與方差.doc

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1、二維隨機(jī)變量的期望與方差【定義11.1】設(shè)二維隨機(jī)變量(X、Y)的Jointp.d.f.為f(x,y),則:假定有關(guān)的廣義積分是絕對(duì)收斂的。別外:二維隨機(jī)變量的函數(shù)Z=g(X,Y)的數(shù)學(xué)期望為:有關(guān)性質(zhì):①E(X+Y)=EX+EY;因?yàn)椋孩谠O(shè)X、Y同類(lèi)型,且相互獨(dú)立,則:E(XY)=EXEY;對(duì)連續(xù)情形:因X、Y相互獨(dú)立,故,①設(shè)X、Y相互獨(dú)立,則:D(X+Y)=DX+DY;由于X、Y相互獨(dú)立,X-EX與Y-EY也相互獨(dú)立,因而:

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