第六講 面板數(shù)據(jù)模型ppt課件.ppt

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1、第六講面板數(shù)據(jù)模型在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析時(shí)經(jīng)常會(huì)遇到時(shí)間序列和橫截面兩者相結(jié)合的數(shù)據(jù)。例如，在企業(yè)投資需求分析中，我們會(huì)遇到多個(gè)企業(yè)的若干指標(biāo)的月度或季度時(shí)間序列；在城鎮(zhèn)居民消費(fèi)分析中，我們會(huì)遇到不同省市地區(qū)的反映居民消費(fèi)和居民收入的年度時(shí)間序列。本章將前述的企業(yè)或地區(qū)等統(tǒng)稱為個(gè)體，這種具有三維（個(gè)體、時(shí)間、指標(biāo)）信息的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)稱為時(shí)間序列/截面數(shù)據(jù)，有的書中也稱為平行數(shù)據(jù)或面板數(shù)據(jù)（paneldata）。我們也稱這些數(shù)據(jù)為聯(lián)合利用時(shí)間序列/截面數(shù)據(jù)（Pooledtimeseries，crosssection）。

2、經(jīng)典線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型在分析時(shí)只利用了時(shí)間序列/截面數(shù)據(jù)中的某些二維數(shù)據(jù)信息，例如使用若干經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的時(shí)間序列建模或利用橫截面數(shù)據(jù)建模。然而，在實(shí)際經(jīng)濟(jì)分析中，這種僅利用二維信息的模型在很多時(shí)候往往不能滿足人們分析問題的需要。例如，在生產(chǎn)函數(shù)分析中，僅利用橫截面數(shù)據(jù)只能對(duì)規(guī)模經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析，僅利用混有規(guī)模經(jīng)濟(jì)和技術(shù)革新信息的時(shí)間序列數(shù)據(jù)只有在假設(shè)規(guī)模收益不變的條件下才能實(shí)現(xiàn)技術(shù)革新的分析，而利用時(shí)間序列/截面數(shù)據(jù)可以同時(shí)分析企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)（選擇同一時(shí)期的不同規(guī)模的企業(yè)數(shù)據(jù)作為樣本觀測(cè)值）和技術(shù)革新（選擇同一企

3、業(yè)的不同時(shí)期的數(shù)據(jù)作為樣本觀測(cè)值），可以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和技術(shù)革新的綜合分析。時(shí)間序列/截面數(shù)據(jù)含有橫截面、時(shí)間和指標(biāo)三維信息，利用時(shí)間序列/截面數(shù)據(jù)模型可以構(gòu)造和檢驗(yàn)比以往單獨(dú)使用橫截面數(shù)據(jù)或時(shí)間序列數(shù)據(jù)更為真實(shí)的行為方程，可以進(jìn)行更加深入的分析。正是基于實(shí)際經(jīng)濟(jì)分析的需要，作為非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題，同時(shí)利用橫截面和時(shí)間序列數(shù)據(jù)的模型已經(jīng)成為近年來計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的重要發(fā)展之一。一Pool對(duì)象Pool對(duì)象的核心是建立用來表示截面成員的名稱表。為明顯起見，名稱要相對(duì)較短。例如，國(guó)家作為截面成員時(shí)，可以使用U

4、SA代表美國(guó)，CAN代表加拿大，UK代表英國(guó)。定義了Pool的截面成員名稱就等于告訴了EViews，模型的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。在上面的例子中，EViews會(huì)自動(dòng)把這個(gè)Pool理解成對(duì)每個(gè)國(guó)家使用單獨(dú)的時(shí)間序列。必須注意，Pool對(duì)象本身不包含序列或數(shù)據(jù)。一個(gè)Pool對(duì)象只是對(duì)基本數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的一種描述。因此，刪除一個(gè)Pool并不會(huì)同時(shí)刪除它所使用的序列，但修改Pool使用的原序列會(huì)同時(shí)改變Pool中的數(shù)據(jù)。(一)創(chuàng)建Pool對(duì)象在本講中，使用的是一個(gè)研究投資需求的例子，包括了五家企業(yè)和三個(gè)變量的20個(gè)年度觀測(cè)值的時(shí)間序

5、列：5家企業(yè)：3個(gè)變量：GM：通用汽車公司I：總投資CH：克萊斯勒公司F：前一年企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值GE：通用電器公司S：前一年末工廠存貨和設(shè)備的價(jià)值WE：西屋公司US：美國(guó)鋼鐵公司要?jiǎng)?chuàng)建Pool對(duì)象，選擇Objects/NewObject/Pool…并在編輯窗口中輸入截面成員的識(shí)別名稱：對(duì)截面成員的識(shí)別名稱沒有特別要求，但必須能使用這些識(shí)別名稱建立合法的EViews序列名稱。此處推薦在每個(gè)識(shí)別名中使用“_”字符，它不是必須的，但把它作為序列名的一部分，可以很容易找到識(shí)別名稱。(二)觀察或編輯Pool定義要顯示

6、Pool中的截面成員識(shí)別名稱，單擊工具條的Define按鈕，或選擇View/Cross-SectionIdentifiers。如果需要，也可以對(duì)識(shí)別名稱列進(jìn)行編輯。(三)使用Pool和序列Pool中使用的數(shù)據(jù)都存在普通EViews序列中。這些序列可以按通常方式使用：可以列表顯示，圖形顯示，產(chǎn)生新序列，或用于估計(jì)。也可以使用Pool對(duì)象來處理各單獨(dú)序列。(四）Pool序列一旦選定的序列名和Pool中的截面成員識(shí)別名稱相對(duì)應(yīng)，就可以利用這些序列使用Pool了。其中關(guān)鍵是要理解Pool序列的概念。一個(gè)Pool序

7、列實(shí)際就是一組序列,序列名是由基本名和所有截面識(shí)別名構(gòu)成的。Pool序列名使用基本名和“？”占位符，其中“？”代表截面識(shí)別名。如果序列名為GDPJPN，GDPUSA，GDPUK，相應(yīng)的Pool序列為GDP?。如果序列名為JPNGDP，USAGDP，UKGDP，相應(yīng)的Pool序列為?GDP。當(dāng)使用一個(gè)Pool序列名時(shí)，EViews認(rèn)為將準(zhǔn)備使用Pool序列中的所有序列。EViews會(huì)自動(dòng)循環(huán)查找所有截面識(shí)別名稱并用識(shí)別名稱替代“？”。然后會(huì)按指令使用這些替代后的名稱了。Pool序列必須通過Pool對(duì)象來定義

8、，因?yàn)槿绻麤]有截面識(shí)別名稱，占位符“？”就沒有意義。二輸入Pool數(shù)據(jù)有很多種輸入數(shù)據(jù)的方法，在介紹各種方法之前，首先要理解時(shí)間序列/截面數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)，區(qū)別堆積數(shù)據(jù)和非堆積數(shù)據(jù)形式。時(shí)間序列/截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)信息用三維表示：時(shí)期，截面成員，變量。例如：1950年，通用汽車公司，投資數(shù)據(jù)。使用三維數(shù)據(jù)比較困難，一般要轉(zhuǎn)化成二維數(shù)據(jù)。有幾種常用的方法。（一）非堆積數(shù)據(jù)存在工作文件的數(shù)據(jù)都是這種非堆積數(shù)據(jù)，在這種形式中，給定截面成員、給