《面板數(shù)據(jù)模型經(jīng)典》PPT課件

《《面板數(shù)據(jù)模型經(jīng)典》PPT課件》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。

1、第11章面板數(shù)據(jù)模型11.1面板數(shù)據(jù)模型概述11.1.1面板數(shù)據(jù)的含義面板數(shù)據(jù)（paneldata）也稱也稱平行數(shù)據(jù)，或時(shí)間序列截面數(shù)據(jù)（timeseriesandcrosssectiondata）或混合數(shù)據(jù)（pooldata），是指在時(shí)間序列上取多個(gè)截面，在這些截面上同時(shí)選取樣本觀測(cè)值所構(gòu)成的樣本數(shù)據(jù)。面板數(shù)據(jù)從橫截面上看，是由若干個(gè)體在某一時(shí)刻構(gòu)成的截面觀測(cè)值，從縱剖面上看是一個(gè)時(shí)間序列。面板數(shù)據(jù)用雙下標(biāo)變量表示。例如yiti=1,2,…,N;t=1,2,…,TN表示面板數(shù)據(jù)中含有N個(gè)個(gè)體。T表示時(shí)間序列的最大長(zhǎng)度。若固定t不變，yi.(i=1

2、,2,…,N)是橫截面上的N個(gè)隨機(jī)變量；若固定i不變，y.t(t=1,2,…,T)是縱剖面上的一個(gè)時(shí)間序列（個(gè)體），如圖11.1.1所示。圖11.1.1面板數(shù)據(jù)示意圖例如1990-2000年30個(gè)省份的農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值數(shù)據(jù)。固定在某一年份上，它是由30個(gè)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值數(shù)字組成的截面數(shù)據(jù)；固定在某一省份上，它是由11年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值數(shù)據(jù)組成的一個(gè)時(shí)間序列。面板數(shù)據(jù)由30個(gè)個(gè)體組成。共有330個(gè)觀測(cè)值。對(duì)于面板數(shù)據(jù)yit,i=1,2,…,N;t=1,2,…,T來(lái)說(shuō)，如果從橫截面上看，每個(gè)變量都有觀測(cè)值，從縱剖面上看，每一期都有觀測(cè)值，則稱此面板數(shù)據(jù)為平衡面板數(shù)據(jù)（b

3、alancedpaneldata）。若在面板數(shù)據(jù)中丟失若干個(gè)觀測(cè)值，則稱此面板數(shù)據(jù)為非平衡面板數(shù)據(jù)（unbalancedpaneldata）。例11.1.11996-2002年中國(guó)東北、華北、華東15個(gè)省級(jí)地區(qū)的居民家庭人均消費(fèi)和人均收入（不變價(jià)格）數(shù)據(jù)見(jiàn)表11.1.1和表11.1.2。數(shù)據(jù)是7年的，每一年都有15個(gè)數(shù)據(jù)，共105組觀測(cè)值。表11.1.11996-2002年中國(guó)東北、華北、華東15個(gè)省級(jí)地區(qū)的居民家庭人均消費(fèi)數(shù)據(jù)（不變價(jià)格）表11.1.21996-2002年中國(guó)15個(gè)省級(jí)地區(qū)的居民家庭人均收入數(shù)據(jù)（不變價(jià)格）人均消費(fèi)和收入的面板數(shù)據(jù)

4、從縱剖面觀察分別見(jiàn)圖11.1.2和圖11.1.3。從橫截面觀察分別見(jiàn)圖11.1.4和圖11.1.5。用CP表示消費(fèi)，IP表示收入。AH,BJ,FJ,HB,HLJ,JL,JS,JX,LN,NMG,SD,SH,SX,TJ,ZJ分別表示安徽省、北京市、福建省、河北省、黑龍江省、吉林省、江蘇省、江西省、遼寧省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、山東省、上海市、山西省、天津市、浙江省。圖11.1.215個(gè)省市人均消費(fèi)序列（縱剖面）圖11.1.315個(gè)省市人均收入序列圖11.1.415個(gè)省市人均消費(fèi)散點(diǎn)圖(每條連線表示同一年度15個(gè)地區(qū)的消費(fèi)值)圖11.1.515個(gè)省市人均收入散

5、點(diǎn)圖(7個(gè)橫截面疊加)(每條連線表示同一年度15個(gè)地區(qū)的收入值)15個(gè)地區(qū)7年人均消費(fèi)對(duì)收入的面板數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖見(jiàn)圖11.1.6和圖11.1.7。圖11.1.6中每一種符號(hào)代表一個(gè)省級(jí)地區(qū)的7個(gè)觀測(cè)點(diǎn)組成的時(shí)間序列。相當(dāng)于觀察15個(gè)時(shí)間序列。圖11.1.7中每一種符號(hào)代表一個(gè)年度的截面散點(diǎn)圖（共7個(gè)截面）。相當(dāng)于觀察7個(gè)截面散點(diǎn)圖的疊加。圖11.1.6用15個(gè)時(shí)間序列表示的人均消費(fèi)對(duì)收入的面板數(shù)據(jù)圖11.1.7用7個(gè)截面表示的人均消費(fèi)對(duì)收入的面板數(shù)據(jù)（7個(gè)截面疊加）圖11.1.8給出北京和內(nèi)蒙古1996-2002年消費(fèi)對(duì)收入散點(diǎn)圖。圖11.1.9給出1

6、5個(gè)省級(jí)地區(qū)1996和2002年的消費(fèi)對(duì)收入散點(diǎn)圖。圖11.1.8北京和內(nèi)蒙古1996-2002年消費(fèi)對(duì)收入時(shí)序圖圖11.1.91996和2002年地區(qū)消費(fèi)對(duì)收入散點(diǎn)圖11.1.2面板數(shù)據(jù)模型的基本類(lèi)型設(shè)yit為被解釋變量在橫截面i和時(shí)間t上的數(shù)值，xjit為第j個(gè)解釋變量在橫截面i和時(shí)間t上的數(shù)值，uit為橫截面i和時(shí)間t上的隨機(jī)誤差項(xiàng)；bji為第i截面上的第j個(gè)解釋變量的模型參數(shù)；ai為常數(shù)項(xiàng)或截距項(xiàng)，代表第i橫截面(第i個(gè)體的影響)；解釋變量數(shù)為j=l，2，…，k；截面數(shù)為i=1，2，…，N；時(shí)間長(zhǎng)度為t=1，2，…，T。其中,N表示個(gè)體截面

7、成員的個(gè)數(shù)，T表示每個(gè)截面成員的觀測(cè)時(shí)期總數(shù)，k表示解釋變量的個(gè)數(shù)。則單方程面板數(shù)據(jù)模型一般形式可寫(xiě)成：對(duì)于平衡的面板數(shù)據(jù)，即在每一個(gè)截面單元上具有相同個(gè)數(shù)的觀測(cè)值，模型樣本觀測(cè)數(shù)據(jù)的總數(shù)等于NT。當(dāng)N=1且T很大時(shí)，就是所熟悉的時(shí)間序列數(shù)據(jù)；當(dāng)T=1而N很大時(shí)，就只有截面數(shù)據(jù)。面板數(shù)據(jù)模型劃分為3種類(lèi)型：(1)無(wú)個(gè)體影響的不變系數(shù)模型：ai=aj=a，bi=bj=b這種情形意味著模型在橫截面上無(wú)個(gè)體影響、無(wú)結(jié)構(gòu)變化，可將模型簡(jiǎn)單地視為是橫截面數(shù)據(jù)堆積的模型。這種模型與一般的回歸模型無(wú)本質(zhì)區(qū)別，只要隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)服從經(jīng)典基本假設(shè)條件，就可以采用OLS法

8、進(jìn)行估計(jì)（共有k+1個(gè)參數(shù)需要估計(jì)），該模型也被稱為聯(lián)合回歸模型(pooledregressionmodel)。(2)變截