《面板數(shù)據(jù)模型經(jīng)典》PPT課件

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1、第11章面板數(shù)據(jù)模型11.1面板數(shù)據(jù)模型概述11.1.1面板數(shù)據(jù)的含義面板數(shù)據(jù)（paneldata）也稱也稱平行數(shù)據(jù)，或時間序列截面數(shù)據(jù)（timeseriesandcrosssectiondata）或混合數(shù)據(jù)（pooldata），是指在時間序列上取多個截面，在這些截面上同時選取樣本觀測值所構(gòu)成的樣本數(shù)據(jù)。面板數(shù)據(jù)從橫截面上看，是由若干個體在某一時刻構(gòu)成的截面觀測值，從縱剖面上看是一個時間序列。面板數(shù)據(jù)用雙下標變量表示。例如yiti=1,2,…,N;t=1,2,…,TN表示面板數(shù)據(jù)中含有N個個體。T表示時間序列的最大長度。若固定t不變，yi.(i=1

2、,2,…,N)是橫截面上的N個隨機變量；若固定i不變，y.t(t=1,2,…,T)是縱剖面上的一個時間序列（個體），如圖11.1.1所示。圖11.1.1面板數(shù)據(jù)示意圖例如1990-2000年30個省份的農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值數(shù)據(jù)。固定在某一年份上，它是由30個農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值數(shù)字組成的截面數(shù)據(jù)；固定在某一省份上，它是由11年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值數(shù)據(jù)組成的一個時間序列。面板數(shù)據(jù)由30個個體組成。共有330個觀測值。對于面板數(shù)據(jù)yit,i=1,2,…,N;t=1,2,…,T來說，如果從橫截面上看，每個變量都有觀測值，從縱剖面上看，每一期都有觀測值，則稱此面板數(shù)據(jù)為平衡面板數(shù)據(jù)（b

3、alancedpaneldata）。若在面板數(shù)據(jù)中丟失若干個觀測值，則稱此面板數(shù)據(jù)為非平衡面板數(shù)據(jù)（unbalancedpaneldata）。例11.1.11996-2002年中國東北、華北、華東15個省級地區(qū)的居民家庭人均消費和人均收入（不變價格）數(shù)據(jù)見表11.1.1和表11.1.2。數(shù)據(jù)是7年的，每一年都有15個數(shù)據(jù)，共105組觀測值。表11.1.11996-2002年中國東北、華北、華東15個省級地區(qū)的居民家庭人均消費數(shù)據(jù)（不變價格）表11.1.21996-2002年中國15個省級地區(qū)的居民家庭人均收入數(shù)據(jù)（不變價格）人均消費和收入的面板數(shù)據(jù)

4、從縱剖面觀察分別見圖11.1.2和圖11.1.3。從橫截面觀察分別見圖11.1.4和圖11.1.5。用CP表示消費，IP表示收入。AH,BJ,FJ,HB,HLJ,JL,JS,JX,LN,NMG,SD,SH,SX,TJ,ZJ分別表示安徽省、北京市、福建省、河北省、黑龍江省、吉林省、江蘇省、江西省、遼寧省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、山東省、上海市、山西省、天津市、浙江省。圖11.1.215個省市人均消費序列（縱剖面）圖11.1.315個省市人均收入序列圖11.1.415個省市人均消費散點圖(每條連線表示同一年度15個地區(qū)的消費值)圖11.1.515個省市人均收入散

5、點圖(7個橫截面疊加)(每條連線表示同一年度15個地區(qū)的收入值)15個地區(qū)7年人均消費對收入的面板數(shù)據(jù)散點圖見圖11.1.6和圖11.1.7。圖11.1.6中每一種符號代表一個省級地區(qū)的7個觀測點組成的時間序列。相當于觀察15個時間序列。圖11.1.7中每一種符號代表一個年度的截面散點圖（共7個截面）。相當于觀察7個截面散點圖的疊加。圖11.1.6用15個時間序列表示的人均消費對收入的面板數(shù)據(jù)圖11.1.7用7個截面表示的人均消費對收入的面板數(shù)據(jù)（7個截面疊加）圖11.1.8給出北京和內(nèi)蒙古1996-2002年消費對收入散點圖。圖11.1.9給出1

6、5個省級地區(qū)1996和2002年的消費對收入散點圖。圖11.1.8北京和內(nèi)蒙古1996-2002年消費對收入時序圖圖11.1.91996和2002年地區(qū)消費對收入散點圖11.1.2面板數(shù)據(jù)模型的基本類型設(shè)yit為被解釋變量在橫截面i和時間t上的數(shù)值，xjit為第j個解釋變量在橫截面i和時間t上的數(shù)值，uit為橫截面i和時間t上的隨機誤差項；bji為第i截面上的第j個解釋變量的模型參數(shù)；ai為常數(shù)項或截距項，代表第i橫截面(第i個體的影響)；解釋變量數(shù)為j=l，2，…，k；截面數(shù)為i=1，2，…，N；時間長度為t=1，2，…，T。其中,N表示個體截面

7、成員的個數(shù)，T表示每個截面成員的觀測時期總數(shù)，k表示解釋變量的個數(shù)。則單方程面板數(shù)據(jù)模型一般形式可寫成：對于平衡的面板數(shù)據(jù)，即在每一個截面單元上具有相同個數(shù)的觀測值，模型樣本觀測數(shù)據(jù)的總數(shù)等于NT。當N=1且T很大時，就是所熟悉的時間序列數(shù)據(jù)；當T=1而N很大時，就只有截面數(shù)據(jù)。面板數(shù)據(jù)模型劃分為3種類型：(1)無個體影響的不變系數(shù)模型：ai=aj=a，bi=bj=b這種情形意味著模型在橫截面上無個體影響、無結(jié)構(gòu)變化，可將模型簡單地視為是橫截面數(shù)據(jù)堆積的模型。這種模型與一般的回歸模型無本質(zhì)區(qū)別，只要隨機擾動項服從經(jīng)典基本假設(shè)條件，就可以采用OLS法

8、進行估計（共有k+1個參數(shù)需要估計），該模型也被稱為聯(lián)合回歸模型(pooledregressionmodel)。(2)變截